PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DZZ с BGLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DZZ с BGLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DZZ (DB Gold Double Short Exchange Traded Notes) and BGLD (FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF) are both exchange-traded funds - DZZ is a Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%), while BGLD is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest. DZZ is passively managed, while BGLD is actively managed. Over the past 5 years, DZZ returned -5.74%/yr vs 11.30%/yr for BGLD. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. DZZ charges 0.75%/yr vs 0.91%/yr for BGLD.

Доходность

Сравнение доходности DZZ и BGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DZZ показывает доходность -50.78%, что значительно ниже, чем у BGLD с доходностью 0.78%.

DZZ

1 день
-4.79%
1 месяц
-19.92%
С начала года
-50.78%
6 месяцев
-42.90%
1 год
3.85%
3 года*
-8.41%
5 лет*
-5.74%
10 лет*
-10.94%

BGLD

1 день
0.46%
1 месяц
0.72%
С начала года
0.78%
6 месяцев
1.77%
1 год
13.34%
3 года*
19.43%
5 лет*
11.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DZZ и BGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
DZZ
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes		-50.78%132.78%-35.06%-8.14%2.79%0.19%
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		0.78%33.03%21.80%13.24%-2.42%-5.57%

Correlation

The correlation between DZZ and BGLD is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г.

-0.54

The correlation between DZZ and BGLD shifts across timeframes, from -0.54 (all time) to -0.37 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DB Gold Double Short Exchange Traded Notes

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

Часто сравнивают с DZZ:
DZZ с UGLDZZ с GLDDZZ с GLLDZZ с VOODZZ с MULLDZZ с TERGDZZ с COPJ
Часто сравнивают с BGLD:
BGLD с IGLDBGLD с GLDBGLD с GLDIBGLD с VOOBGLD с IAUMBGLD с FTRIBGLD с LQDH

Доходность на риск

DZZ vs. BGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DZZ
Ранг доходности на риск DZZ: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DZZ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DZZ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DZZ: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DZZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DZZ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DZZ c BGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DZZBGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
1.13

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
1.56

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

1.21

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.07

3.81

-3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DZZ vs. BGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DZZ на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа BGLD равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DZZ и BGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DZZBGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

1.13

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

1.14

-1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

1.06

-1.30

Просадки

Сравнение просадок DZZ и BGLD

Максимальная просадка DZZ за все время составила -96.64%, что больше максимальной просадки BGLD в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DZZ и BGLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DZZBGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.64%

-16.19%

-80.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.84%

-11.11%

-69.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.84%

-11.11%

-69.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.84%

-15.52%

-65.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.40%

-6.79%

-88.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.30%

-3.64%

-78.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.43%

3.51%

+49.92%

Волатильность

Сравнение волатильности DZZ и BGLD

DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) имеет более высокую волатильность в 30.48% по сравнению с FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что DZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DZZBGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.48%

2.18%

+28.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.82%

10.05%

+49.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

169.50%

11.90%

+157.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.65%

9.97%

+73.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.06%

9.89%

+54.17%

Сравнение комиссий DZZ и BGLD

DZZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BGLD в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DZZ и BGLD

DZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 43.98%.

ПозицияTTM2025202420232022
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		43.98%44.32%25.04%10.49%0.40%
DZZ
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DZZ and BGLD have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DZZ has higher volatility (30.48%) compared to BGLD (2.18%). In terms of maximum drawdown, DZZ dropped -96.64% vs BGLD's -16.19%.

On 5-year performance, BGLD leads with 11.30% vs -5.74% for DZZ. On fees, DZZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BGLD has been the lower-risk option at 2.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BGLD has performed better with a 11.30% return vs -5.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DZZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.91% for BGLD.

BGLD has the higher dividend yield at 43.98%, compared with 0.00% for DZZ.

DZZ is categorized as Leveraged Commodities, while BGLD is Defined Outcome. They also come from different issuers: Deutsche Bank and FT Vest. Their fees differ too: 0.75% for DZZ and 0.91% for BGLD.

BGLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DZZ и BGLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор