Сравнение DZZ с BGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD).
DZZ и BGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DZZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. BGLD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DZZ и BGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DZZ и BGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -30.86% | 132.78% | -35.06% | -8.14% | 2.79% | 0.19% |
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 1.46% | 33.03% | 21.80% | 13.24% | -2.42% | -5.57% |
Доходность по периодам
С начала года, DZZ показывает доходность -30.86%, что значительно ниже, чем у BGLD с доходностью 1.46%.
DZZ
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 9.48%
- С начала года
- -30.86%
- 6 месяцев
- 75.80%
- 1 год
- 62.84%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- -3.13%
- 10 лет*
- -8.56%
BGLD
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DZZ и BGLD
DZZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BGLD в 0.91%.
Доходность на риск
DZZ vs. BGLD — Ранг доходности на риск
DZZ
BGLD
Сравнение DZZ c BGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DZZ | BGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.49 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 2.06 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.61 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | 8.19 | -6.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DZZ | BGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.49 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 1.27 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 1.11 | -1.32 |
Корреляция
Корреляция между DZZ и BGLD составляет -0.54. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DZZ и BGLD
DZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 43.68%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 43.68% | 44.32% | 25.04% | 10.49% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок DZZ и BGLD
Максимальная просадка DZZ за все время составила -96.64%, что больше максимальной просадки BGLD в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DZZ и BGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DZZ | BGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.64% | -16.19% | -80.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.95% | -11.11% | -63.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.95% | -16.19% | -58.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.53% | -6.16% | -87.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.19% | -3.54% | -78.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.55% | 2.19% | +41.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DZZ и BGLD
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) имеет более высокую волатильность в 15.37% по сравнению с FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что DZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DZZ | BGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.37% | 6.56% | +8.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 126.04% | 9.36% | +116.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 168.01% | 12.12% | +155.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.52% | 9.89% | +72.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.36% | 9.88% | +53.48% |