Сравнение DZZ с AGQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и ProShares Ultra Silver (AGQ).
DZZ и AGQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DZZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. AGQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Silver (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DZZ и AGQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DZZ и AGQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -30.86% | 132.78% | -35.06% | -8.14% | 2.79% | 0.56% | -37.13% | -26.64% | 8.21% | -21.81% |
AGQ ProShares Ultra Silver | -23.34% | 360.71% | 23.92% | -15.09% | -7.89% | -32.25% | 62.02% | 20.02% | -22.10% | 5.49% |
Доходность по периодам
С начала года, DZZ показывает доходность -30.86%, что значительно ниже, чем у AGQ с доходностью -23.34%. За последние 10 лет акции DZZ уступали акциям AGQ по среднегодовой доходности: -8.56% против 14.25% соответственно.
DZZ
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 9.48%
- С начала года
- -30.86%
- 6 месяцев
- 75.80%
- 1 год
- 62.84%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- -3.13%
- 10 лет*
- -8.56%
AGQ
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -32.70%
- С начала года
- -23.34%
- 6 месяцев
- 51.96%
- 1 год
- 163.54%
- 3 года*
- 56.15%
- 5 лет*
- 22.66%
- 10 лет*
- 14.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DZZ и AGQ
DZZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AGQ в 0.93%.
Доходность на риск
DZZ vs. AGQ — Ранг доходности на риск
DZZ
AGQ
Сравнение DZZ c AGQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DZZ | AGQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.40 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 2.00 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.35 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 2.07 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | 5.57 | -4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DZZ | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.40 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.31 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.22 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.09 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между DZZ и AGQ составляет -0.67. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DZZ и AGQ
Ни DZZ, ни AGQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DZZ и AGQ
Максимальная просадка DZZ за все время составила -96.64%, примерно равная максимальной просадке AGQ в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DZZ и AGQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DZZ | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.64% | -98.16% | +1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.95% | -76.21% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.95% | -76.21% | +1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.59% | -76.25% | -4.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.53% | -83.72% | -9.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.19% | -79.83% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.55% | 28.27% | +15.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DZZ и AGQ
Текущая волатильность для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) составляет 15.37%, в то время как у ProShares Ultra Silver (AGQ) волатильность равна 34.37%. Это указывает на то, что DZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DZZ | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.37% | 34.37% | -19.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 126.04% | 132.42% | -6.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 168.01% | 117.90% | +50.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.52% | 73.01% | +9.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.36% | 64.67% | -1.31% |