Сравнение DZZ с AGQ
DZZ (DB Gold Double Short Exchange Traded Notes) and AGQ (ProShares Ultra Silver) are both exchange-traded funds - DZZ is a Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%), while AGQ is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DZZ returned -10.94%/yr vs 11.51%/yr for AGQ. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. DZZ charges 0.75%/yr vs 0.93%/yr for AGQ.
Доходность
Сравнение доходности DZZ и AGQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DZZ показывает доходность -50.78%, что значительно ниже, чем у AGQ с доходностью -29.18%. За последние 10 лет акции DZZ уступали акциям AGQ по среднегодовой доходности: -10.94% против 11.51% соответственно.
DZZ
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -19.92%
- С начала года
- -50.78%
- 6 месяцев
- -42.90%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- -8.41%
- 5 лет*
- -5.74%
- 10 лет*
- -10.94%
AGQ
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- -29.18%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 149.89%
- 3 года*
- 55.60%
- 5 лет*
- 15.82%
- 10 лет*
- 11.51%
Сравнение доходности по годам DZZ и AGQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -50.78% | 132.78% | -35.06% | -8.14% | 2.79% | 0.56% | -37.13% | -26.64% | 8.21% | -21.81% |
AGQ ProShares Ultra Silver | -29.18% | 360.71% | 23.92% | -15.09% | -7.89% | -32.25% | 62.02% | 20.02% | -22.10% | 5.49% |
Correlation
The correlation between DZZ and AGQ is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2008 г. | -0.67 |
Over the past year, the inverse relationship between DZZ and AGQ has weakened: their correlation has moved from -0.67 to -0.39, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DZZ vs. AGQ — Ранг доходности на риск
DZZ
AGQ
Сравнение DZZ c AGQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DZZ | AGQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.33 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 1.98 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | 3.75 | -3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DZZ | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 1.25 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.21 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | 0.18 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.08 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок DZZ и AGQ
Максимальная просадка DZZ за все время составила -96.64%, примерно равная максимальной просадке AGQ в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DZZ и AGQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DZZ | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.64% | -98.16% | +1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.84% | -76.21% | -4.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.84% | -76.21% | -4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.84% | -76.21% | -4.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.84% | -76.25% | -4.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.40% | -84.96% | -10.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.30% | -79.86% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.43% | 40.19% | +13.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DZZ и AGQ
Текущая волатильность для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) составляет 30.48%, в то время как у ProShares Ultra Silver (AGQ) волатильность равна 33.59%. Это указывает на то, что DZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DZZ | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.48% | 33.59% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.82% | 133.69% | -73.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 169.50% | 120.79% | +48.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.65% | 74.68% | +8.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.06% | 65.65% | -1.59% |
Сравнение комиссий DZZ и AGQ
DZZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AGQ в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DZZ и AGQ
Ни DZZ, ни AGQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DZZ and AGQ have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGQ has higher volatility (33.59%) compared to DZZ (30.48%). In terms of maximum drawdown, DZZ dropped -96.64% vs AGQ's -98.16%.
On 10-year performance, AGQ leads with 11.51% vs -10.94% for DZZ. On fees, DZZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DZZ has been the lower-risk option at 30.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, AGQ has performed better with a 11.51% return vs -10.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DZZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.93% for AGQ.
DZZ and AGQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DZZ is categorized as Leveraged Commodities, while AGQ is Silver. DZZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%), while AGQ tracks Bloomberg Silver Subindex (200%). They also come from different issuers: Deutsche Bank and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for DZZ and 0.93% for AGQ.
AGQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DZZ и AGQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор