Сравнение DYTA с KEAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA) и Keating Active ETF (KEAT).
DYTA и KEAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DYTA - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 29 мар. 2023 г.. KEAT - это активно управляемый фонд от Keating. Фонд был запущен 27 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DYTA и KEAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DYTA и KEAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DYTA SGI Dynamic Tactical ETF | -3.17% | 6.95% | 5.38% |
KEAT Keating Active ETF | 11.91% | 22.76% | 2.41% |
Доходность по периодам
С начала года, DYTA показывает доходность -3.17%, что значительно ниже, чем у KEAT с доходностью 11.91%.
DYTA
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -1.16%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KEAT
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- 11.91%
- 6 месяцев
- 15.74%
- 1 год
- 29.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DYTA и KEAT
DYTA берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии KEAT в 0.85%.
Доходность на риск
DYTA vs. KEAT — Ранг доходности на риск
DYTA
KEAT
Сравнение DYTA c KEAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA) и Keating Active ETF (KEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DYTA | KEAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 2.49 | -2.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 3.22 | -2.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.48 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 4.02 | -3.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | 16.77 | -14.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DYTA | KEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 2.49 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 1.79 | -1.00 |
Корреляция
Корреляция между DYTA и KEAT составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYTA и KEAT
Дивидендная доходность DYTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности KEAT в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DYTA SGI Dynamic Tactical ETF | 1.69% | 1.64% | 10.80% | 0.89% |
KEAT Keating Active ETF | 2.37% | 2.48% | 1.72% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DYTA и KEAT
Максимальная просадка DYTA за все время составила -9.41%, что больше максимальной просадки KEAT в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYTA и KEAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DYTA | KEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.41% | -7.45% | -1.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | -7.38% | -1.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.47% | -3.46% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -1.38% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 1.77% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DYTA и KEAT
SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Keating Active ETF (KEAT) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что DYTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DYTA | KEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 2.97% | +3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | 8.67% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.94% | 12.06% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.89% | 10.39% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.89% | 10.39% | +0.50% |