Сравнение DYTA с FARX
DYTA (SGI Dynamic Tactical ETF) and FARX (Frontier Asset Absolute Return ETF) are both exchange-traded funds - DYTA is a Global Allocation fund actively managed by Summit Global Investments, while FARX is a Multistrategy fund actively managed by Frontier. Both are actively managed. Over the past year, DYTA returned 15.84% vs 19.64% for FARX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. DYTA charges 1.04%/yr vs 1.00%/yr for FARX.
Доходность
Сравнение доходности DYTA и FARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DYTA показывает доходность 8.51%, что значительно ниже, чем у FARX с доходностью 9.36%.
DYTA
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- 8.51%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 15.84%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FARX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 9.36%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DYTA и FARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DYTA SGI Dynamic Tactical ETF | 8.51% | 6.95% | -0.37% |
FARX Frontier Asset Absolute Return ETF | 9.36% | 10.61% | 0.35% |
Correlation
The correlation between DYTA and FARX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г. | 0.49 |
The correlation between DYTA and FARX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DYTA vs. FARX — Ранг доходности на риск
DYTA
FARX
Сравнение DYTA c FARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA) и Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DYTA | FARX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.57 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 7.05 | -5.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | 24.23 | -15.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DYTA | FARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 2.83 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 2.09 | -0.97 |
Просадки
Сравнение просадок DYTA и FARX
Максимальная просадка DYTA за все время составила -9.41%, что больше максимальной просадки FARX в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYTA и FARX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DYTA | FARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.41% | -5.83% | -3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | -2.80% | -6.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.53% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -1.02% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 0.81% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности DYTA и FARX
SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что DYTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DYTA | FARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 1.41% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | 5.50% | +3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.72% | 6.97% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.83% | 6.93% | +3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.83% | 6.93% | +3.90% |
Сравнение комиссий DYTA и FARX
DYTA берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FARX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYTA и FARX
Дивидендная доходность DYTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности FARX в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DYTA SGI Dynamic Tactical ETF | 1.51% | 1.64% | 10.80% | 0.89% |
FARX Frontier Asset Absolute Return ETF | 2.90% | 3.25% | 0.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DYTA and FARX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DYTA has higher volatility (2.81%) compared to FARX (1.41%). In terms of maximum drawdown, DYTA dropped -9.41% vs FARX's -5.83%.
On 1-year performance, FARX leads with 19.64% vs 15.84% for DYTA. On fees, FARX is cheaper at 1.00% per year. On volatility, FARX has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FARX has performed better with a 19.64% return vs 15.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FARX is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.04% for DYTA.
FARX has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 1.51% for DYTA.
DYTA is categorized as Global Allocation, while FARX is Multistrategy. They also come from different issuers: Summit Global Investments and Frontier. Their fees differ too: 1.04% for DYTA and 1.00% for FARX.
FARX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DYTA и FARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор