PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DYNF с TCAF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DYNF с TCAF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF).

DYNF и TCAF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DYNF - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г.. TCAF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DYNF и TCAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DYNF и TCAF

2026 (YTD)202520242023
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		-3.16%20.00%30.29%11.70%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		-6.46%15.45%20.93%8.40%

Доходность по периодам

С начала года, DYNF показывает доходность -3.16%, что значительно выше, чем у TCAF с доходностью -6.46%.

DYNF

1 день
0.95%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-3.16%
6 месяцев
-0.32%
1 год
21.29%
3 года*
23.07%
5 лет*
13.03%
10 лет*
—

TCAF

1 день
0.45%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-6.46%
6 месяцев
-5.13%
1 год
10.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с THRODYNF с VUGDYNF с USMFDYNF с VTIDYNF с SCHGDYNF с BRNY
Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с TRAIXTCAF с CGDVTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с PVALTCAF с TSPA

Сравнение комиссий DYNF и TCAF

DYNF берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии TCAF в 0.31%.

TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF

Доходность на риск

DYNF vs. TCAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 7979
Ранг коэф-та Мартина
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYNF c TCAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DYNFTCAFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.63

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.03

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.15

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.00

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.99

3.62

+5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DYNF vs. TCAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYNF на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа TCAF равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYNF и TCAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DYNFTCAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.63

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.95

-0.22

Корреляция

Корреляция между DYNF и TCAF составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYNF и TCAF

Дивидендная доходность DYNF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности TCAF в 0.54%

TTM2025202420232022202120202019
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		1.02%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.54%0.50%0.43%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DYNF и TCAF

Максимальная просадка DYNF за все время составила -34.72%, что больше максимальной просадки TCAF в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYNF и TCAF.

Загрузка...

Показатели просадок

DYNFTCAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.72%

-16.37%

-18.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-11.33%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-8.25%

+3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-2.11%

-4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

3.12%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности DYNF и TCAF

BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) имеют волатильность 5.59% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DYNFTCAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

5.49%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

9.25%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.21%

17.36%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

14.11%

+3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.05%

14.11%

+5.94%