Сравнение DYNF с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
DYNF и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DYNF - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DYNF и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DYNF и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | -3.16% | 20.00% | 30.29% | 36.25% | -20.27% | 1.74% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -18.87% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, DYNF показывает доходность -3.16%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -5.98%.
DYNF
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 23.07%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DYNF и QCLR
DYNF берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
DYNF vs. QCLR — Ранг доходности на риск
DYNF
QCLR
Сравнение DYNF c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DYNF | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.95 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.41 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.14 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 4.57 | +4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DYNF | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.95 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.55 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между DYNF и QCLR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYNF и QCLR
Дивидендная доходность DYNF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности QCLR в 15.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | 1.02% | 1.01% | 0.65% | 1.11% | 1.66% | 2.89% | 1.52% | 1.22% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DYNF и QCLR
Максимальная просадка DYNF за все время составила -34.72%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYNF и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DYNF | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.72% | -21.77% | -12.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -10.22% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -8.10% | +3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -6.32% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.56% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DYNF и QCLR
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что DYNF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DYNF | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 3.93% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.02% | 8.56% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 12.08% | +6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 12.61% | +4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.05% | 12.61% | +7.44% |