PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DYNF с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DYNF с JEPQ

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

DYNF (iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - DYNF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by iShares, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. DYNF is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past 3 years, DYNF returned 25.36%/yr vs 20.72%/yr for JEPQ. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DYNF charges 0.26%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности DYNF и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DYNF показывает доходность 12.25%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 10.23%.

DYNF

1 день
2.16%
1 месяц
2.71%
С начала года
12.25%
6 месяцев
12.86%
1 год
31.46%
3 года*
25.36%
5 лет*
15.35%
10 лет*
—

JEPQ

1 день
2.21%
1 месяц
3.31%
С начала года
10.23%
6 месяцев
11.56%
1 год
29.39%
3 года*
20.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DYNF и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		12.25%20.00%30.29%36.25%-7.01%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.23%15.18%24.85%36.28%-11.16%

Correlation

The correlation between DYNF and JEPQ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.92

The correlation between DYNF and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DYNF и JEPQ

Секторы
DYNF
JEPQ

Технологии

40.1%
58.9%

Финансовые услуги

14.9%
0.3%

Коммуникационные услуги

10.7%
13.9%

Промышленность

8.4%
2.8%

Потребительский циклический сектор

7.1%
11.8%

Здравоохранение

6.1%
3.9%

Энергетика

5.0%
0.3%

Коммунальные услуги

2.8%
1.1%

Недвижимость

2.0%
0.2%

Потребительский защитный сектор

1.7%
6.0%

Сырьевые материалы

0.8%
0.9%

Технологии

DYNF
40.1%
JEPQ
58.9%

Финансовые услуги

DYNF
14.9%
JEPQ
0.3%

Коммуникационные услуги

DYNF
10.7%
JEPQ
13.9%

Промышленность

DYNF
8.4%
JEPQ
2.8%

Потребительский циклический сектор

DYNF
7.1%
JEPQ
11.8%

Здравоохранение

DYNF
6.1%
JEPQ
3.9%

Энергетика

DYNF
5.0%
JEPQ
0.3%

Коммунальные услуги

DYNF
2.8%
JEPQ
1.1%

Недвижимость

DYNF
2.0%
JEPQ
0.2%

Потребительский защитный сектор

DYNF
1.7%
JEPQ
6.0%

Сырьевые материалы

DYNF
0.8%
JEPQ
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с THRODYNF с VUGDYNF с USMFDYNF с SCHGDYNF с BRNYDYNF с VTI
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

DYNF vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYNF c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DYNFJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.31

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.06

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.46

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

3.35

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.10

15.94

+1.16

DYNF vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYNF на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYNF и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DYNF и JEPQ

Максимальная просадка DYNF за все время составила -34.72%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYNF и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DYNFJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.72%

-20.07%

-14.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-8.82%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

-20.07%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-3.41%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.85%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DYNF и JEPQ

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеют волатильность 5.25% и 5.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DYNFJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

5.42%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

10.44%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

12.78%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

16.76%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

16.76%

+3.16%

Сравнение комиссий DYNF и JEPQ

DYNF берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYNF и JEPQ

Дивидендная доходность DYNF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности JEPQ в 10.00%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		1.06%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.00%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DYNF and JEPQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JEPQ has higher volatility (5.42%) compared to DYNF (5.25%). In terms of maximum drawdown, DYNF dropped -34.72% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, DYNF leads with 25.36% vs 20.72% for JEPQ. On fees, DYNF is cheaper at 0.26% per year. On volatility, DYNF has been the lower-risk option at 5.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DYNF has performed better with a 25.36% return vs 20.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DYNF is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.00%, compared with 1.06% for DYNF.

DYNF is categorized as Large Cap Blend Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.26% for DYNF and 0.35% for JEPQ.

DYNF currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DYNF и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор