PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DYNF с IWL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DYNF с IWL

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

DYNF (iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF) and IWL (iShares Russell Top 200 ETF) are both exchange-traded funds - DYNF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by iShares, while IWL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell Top 200 Index. DYNF is actively managed, while IWL is passively managed. Over the past 5 years, DYNF returned 15.35%/yr vs 14.51%/yr for IWL. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DYNF charges 0.26%/yr vs 0.15%/yr for IWL.

Доходность

Сравнение доходности DYNF и IWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) и iShares Russell Top 200 ETF (IWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DYNF показывает доходность 12.25%, что значительно выше, чем у IWL с доходностью 9.79%.

DYNF

1 день
2.16%
1 месяц
2.71%
С начала года
12.25%
6 месяцев
12.86%
1 год
31.46%
3 года*
25.36%
5 лет*
15.35%
10 лет*
—

IWL

1 день
1.85%
1 месяц
1.65%
С начала года
9.79%
6 месяцев
10.53%
1 год
27.79%
3 года*
22.12%
5 лет*
14.51%
10 лет*
16.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DYNF и IWL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		12.25%20.00%30.29%36.25%-20.27%22.12%13.47%14.75%
IWL
iShares Russell Top 200 ETF		9.79%19.09%27.12%29.77%-19.89%27.79%22.10%16.53%

Correlation

The correlation between DYNF and IWL is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.97

The correlation between DYNF and IWL has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DYNF и IWL

Секторы
DYNF
IWL

Технологии

40.1%
41.8%

Финансовые услуги

14.9%
11.1%

Коммуникационные услуги

10.7%
12.1%

Промышленность

8.4%
6.3%

Потребительский циклический сектор

7.1%
9.7%

Здравоохранение

6.1%
8.5%

Энергетика

5.0%
2.4%

Коммунальные услуги

2.8%
1.2%

Недвижимость

2.0%
0.9%

Потребительский защитный сектор

1.7%
4.5%

Сырьевые материалы

0.8%
1.4%

Технологии

DYNF
40.1%
IWL
41.8%

Финансовые услуги

DYNF
14.9%
IWL
11.1%

Коммуникационные услуги

DYNF
10.7%
IWL
12.1%

Промышленность

DYNF
8.4%
IWL
6.3%

Потребительский циклический сектор

DYNF
7.1%
IWL
9.7%

Здравоохранение

DYNF
6.1%
IWL
8.5%

Энергетика

DYNF
5.0%
IWL
2.4%

Коммунальные услуги

DYNF
2.8%
IWL
1.2%

Недвижимость

DYNF
2.0%
IWL
0.9%

Потребительский защитный сектор

DYNF
1.7%
IWL
4.5%

Сырьевые материалы

DYNF
0.8%
IWL
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF

iShares Russell Top 200 ETF

Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с THRODYNF с VUGDYNF с USMFDYNF с SCHGDYNF с BRNYDYNF с VTI
Часто сравнивают с IWL:
IWL с IWYIWL с VOOIWL с SPYIWL с IVVIWL с QQQMIWL с QQQIWL с QUAL

Доходность на риск

DYNF vs. IWL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
IWL
Ранг доходности на риск IWL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYNF c IWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) и iShares Russell Top 200 ETF (IWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DYNFIWLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.19

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
2.94

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.39

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

2.84

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.10

12.27

+4.83

DYNF vs. IWL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYNF на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWL равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYNF и IWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DYNF и IWL

Максимальная просадка DYNF за все время составила -34.72%, что больше максимальной просадки IWL в -32.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYNF и IWL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DYNFIWLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.72%

-32.71%

-2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-9.83%

+1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

-19.15%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-25.65%

-3.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.04%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-3.88%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.27%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DYNF и IWL

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с iShares Russell Top 200 ETF (IWL) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что DYNF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DYNFIWLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

4.80%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

10.03%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

12.77%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

17.26%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

18.13%

+1.79%

Сравнение комиссий DYNF и IWL

DYNF берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии IWL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYNF и IWL

Дивидендная доходность DYNF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности IWL в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		1.06%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWL
iShares Russell Top 200 ETF		1.04%0.90%1.04%1.30%1.54%1.12%1.30%1.96%1.93%1.69%1.96%2.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, DYNF and IWL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DYNF has higher volatility (5.25%) compared to IWL (4.80%). In terms of maximum drawdown, DYNF dropped -34.72% vs IWL's -32.71%.

On 5-year performance, DYNF leads with 15.35% vs 14.51% for IWL. On fees, IWL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IWL has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DYNF has performed better with a 15.35% return vs 14.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.26% for DYNF.

DYNF has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 1.04% for IWL.

DYNF is categorized as Large Cap Blend Equities, while IWL is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.26% for DYNF and 0.15% for IWL.

DYNF currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DYNF и IWL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор