PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DYNF с FTCS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DYNF и FTCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DYNF и FTCS


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF
-3.16%20.00%30.29%36.25%-20.27%22.12%13.47%14.07%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
0.54%6.46%11.19%8.48%-10.22%26.75%13.05%13.03%

Доходность по периодам

С начала года, DYNF показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.54%.


DYNF

1 день
0.95%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-3.16%
6 месяцев
-0.32%
1 год
21.29%
3 года*
23.07%
5 лет*
13.03%
10 лет*

FTCS

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.46%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.03%
1 год
4.55%
3 года*
9.73%
5 лет*
6.79%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF

First Trust Capital Strength ETF

Сравнение комиссий DYNF и FTCS

DYNF берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.


Доходность на риск

DYNF vs. FTCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 7979
Ранг коэф-та Мартина

FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYNF c FTCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DYNFFTCSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.34

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

0.59

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.08

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

0.49

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.99

1.87

+7.12

DYNF vs. FTCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYNF на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа FTCS равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYNF и FTCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DYNFFTCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.34

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.52

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.51

+0.22

Корреляция

Корреляция между DYNF и FTCS составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DYNF и FTCS

Дивидендная доходность DYNF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности FTCS в 1.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF
1.02%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
1.12%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%

Просадки

Сравнение просадок DYNF и FTCS

Максимальная просадка DYNF за все время составила -34.72%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYNF и FTCS.


Загрузка...

Показатели просадок


DYNFFTCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.72%

-53.64%

+18.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-9.38%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-20.93%

-7.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-6.46%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-6.93%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.46%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DYNF и FTCS

BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что DYNF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DYNFFTCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

3.18%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

7.05%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.21%

13.55%

+4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

13.14%

+4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.05%

15.54%

+4.51%