Сравнение DYNF с FTCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS).
DYNF и FTCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DYNF - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г.. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности DYNF и FTCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DYNF и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | -3.16% | 20.00% | 30.29% | 36.25% | -20.27% | 22.12% | 13.47% | 14.07% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.54% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | -10.22% | 26.75% | 13.05% | 13.03% |
Доходность по периодам
С начала года, DYNF показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.54%.
DYNF
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 23.07%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- —
FTCS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DYNF и FTCS
DYNF берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.
Доходность на риск
DYNF vs. FTCS — Ранг доходности на риск
DYNF
FTCS
Сравнение DYNF c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DYNF | FTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.34 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 0.59 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.08 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 0.49 | +1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 1.87 | +7.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DYNF | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.34 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.52 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.51 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между DYNF и FTCS составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYNF и FTCS
Дивидендная доходность DYNF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности FTCS в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | 1.02% | 1.01% | 0.65% | 1.11% | 1.66% | 2.89% | 1.52% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.12% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок DYNF и FTCS
Максимальная просадка DYNF за все время составила -34.72%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYNF и FTCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DYNF | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.72% | -53.64% | +18.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -9.38% | -2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.65% | -20.93% | -7.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -6.46% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -6.93% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.46% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DYNF и FTCS
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что DYNF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DYNF | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 3.18% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.02% | 7.05% | +2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 13.55% | +4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 13.14% | +4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.05% | 15.54% | +4.51% |