Сравнение DYNF с DEUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS).
DYNF и DEUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DYNF - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г.. DEUS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 Comprehensive Factor Index. Фонд был запущен 24 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DYNF и DEUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DYNF и DEUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | -3.16% | 20.00% | 30.29% | 36.25% | -20.27% | 22.12% | 13.47% | 14.07% |
DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 3.52% | 10.41% | 14.33% | 14.73% | -11.18% | 26.31% | 8.81% | 13.03% |
Доходность по периодам
С начала года, DYNF показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у DEUS с доходностью 3.52%.
DYNF
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 23.07%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- —
DEUS
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- 3.52%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 10.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DYNF и DEUS
DYNF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DEUS в 0.17%.
Доходность на риск
DYNF vs. DEUS — Ранг доходности на риск
DYNF
DEUS
Сравнение DYNF c DEUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DYNF | DEUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.90 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.37 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.24 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 5.80 | +3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DYNF | DEUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.90 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.58 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.60 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между DYNF и DEUS составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYNF и DEUS
Дивидендная доходность DYNF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности DEUS в 1.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | 1.02% | 1.01% | 0.65% | 1.11% | 1.66% | 2.89% | 1.52% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 1.55% | 1.59% | 1.36% | 1.49% | 1.74% | 1.14% | 1.61% | 1.65% | 1.77% | 1.31% | 2.75% |
Просадки
Сравнение просадок DYNF и DEUS
Максимальная просадка DYNF за все время составила -34.72%, что меньше максимальной просадки DEUS в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYNF и DEUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DYNF | DEUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.72% | -40.47% | +5.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -11.30% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.65% | -20.89% | -7.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -4.64% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -4.39% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.42% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DYNF и DEUS
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что DYNF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DYNF | DEUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 4.17% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.02% | 8.42% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 15.40% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 15.58% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.05% | 17.97% | +2.08% |