PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DYNF с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DYNF и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DYNF и DARP


2026 (YTD)202520242023
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF
-3.16%20.00%30.29%10.46%
DARP
Grizzle Growth ETF
5.52%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, DYNF показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.


DYNF

1 день
0.95%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-3.16%
6 месяцев
-0.32%
1 год
21.29%
3 года*
23.07%
5 лет*
13.03%
10 лет*

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF

Grizzle Growth ETF

Сравнение комиссий DYNF и DARP

DYNF берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.


Доходность на риск

DYNF vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 7979
Ранг коэф-та Мартина

DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYNF c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DYNFDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

2.19

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.74

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

4.15

-2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.99

17.03

-8.03

DYNF vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYNF на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYNF и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DYNFDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.19

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.13

-0.40

Корреляция

Корреляция между DYNF и DARP составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DYNF и DARP

Дивидендная доходность DYNF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности DARP в 0.41%


TTM2025202420232022202120202019
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF
1.02%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%
DARP
Grizzle Growth ETF
0.41%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DYNF и DARP

Максимальная просадка DYNF за все время составила -34.72%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYNF и DARP.


Загрузка...

Показатели просадок


DYNFDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.72%

-30.27%

-4.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-15.92%

+4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-8.02%

+3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-4.84%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

3.88%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DYNF и DARP

Текущая волатильность для BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) составляет 5.59%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что DYNF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DYNFDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

9.11%

-3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

19.29%

-9.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.21%

29.51%

-11.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

26.41%

-8.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.05%

26.41%

-6.36%