PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DYNF с BALI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DYNF с BALI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DYNF (BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF) and BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF) are both exchange-traded funds - DYNF is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by BlackRock, while BALI is a Derivative Income fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past year, DYNF returned 30.76% vs 26.70% for BALI. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DYNF charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for BALI.

Доходность

Сравнение доходности DYNF и BALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DYNF показывает доходность 11.93%, а BALI немного ниже – 11.50%.

DYNF

1 день
0.34%
1 месяц
5.19%
С начала года
11.93%
6 месяцев
11.85%
1 год
30.76%
3 года*
26.47%
5 лет*
15.11%
10 лет*
—

BALI

1 день
0.25%
1 месяц
3.94%
С начала года
11.50%
6 месяцев
12.10%
1 год
26.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DYNF и BALI

2026 (YTD)202520242023
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		11.93%20.00%30.29%13.31%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		11.50%14.51%22.38%9.52%

Correlation

The correlation between DYNF and BALI is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.93

The correlation between DYNF and BALI has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DYNF и BALI

Секторы
DYNF
BALI

Технологии

39.8%
35.0%

Финансовые услуги

16.2%
9.0%

Коммуникационные услуги

11.7%
10.6%

Промышленность

8.4%
8.0%

Потребительский циклический сектор

7.8%
10.2%

Здравоохранение

6.6%
9.4%

Коммунальные услуги

2.7%
1.9%

Потребительский защитный сектор

2.4%
6.1%

Энергетика

1.9%
4.3%

Недвижимость

1.9%
0.9%

Сырьевые материалы

0.7%
1.4%

Технологии

DYNF
39.8%
BALI
35.0%

Финансовые услуги

DYNF
16.2%
BALI
9.0%

Коммуникационные услуги

DYNF
11.7%
BALI
10.6%

Промышленность

DYNF
8.4%
BALI
8.0%

Потребительский циклический сектор

DYNF
7.8%
BALI
10.2%

Здравоохранение

DYNF
6.6%
BALI
9.4%

Коммунальные услуги

DYNF
2.7%
BALI
1.9%

Потребительский защитный сектор

DYNF
2.4%
BALI
6.1%

Энергетика

DYNF
1.9%
BALI
4.3%

Недвижимость

DYNF
1.9%
BALI
0.9%

Сырьевые материалы

DYNF
0.7%
BALI
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с THRODYNF с VUGDYNF с USMFDYNF с SCHGDYNF с VTIDYNF с BRNY
Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с FEPIBALI с PAPI

Доходность на риск

DYNF vs. BALI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYNF c BALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DYNFBALIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.71

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.76

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.51

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

3.99

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.29

19.95

-2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DYNF vs. BALI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYNF на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALI равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYNF и BALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DYNFBALIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.71

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.73

-0.90

Просадки

Сравнение просадок DYNF и BALI

Максимальная просадка DYNF за все время составила -34.72%, что больше максимальной просадки BALI в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYNF и BALI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DYNFBALIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.72%

-16.65%

-18.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-6.71%

-1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.16%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-1.63%

-4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.34%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DYNF и BALI

BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что DYNF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DYNFBALIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

1.87%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

7.47%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

9.91%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

12.92%

+4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

12.92%

+6.98%

Сравнение комиссий DYNF и BALI

DYNF берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BALI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYNF и BALI

Дивидендная доходность DYNF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности BALI в 7.64%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		7.64%8.51%7.13%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		0.88%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, DYNF and BALI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DYNF has higher volatility (3.21%) compared to BALI (1.87%). In terms of maximum drawdown, DYNF dropped -34.72% vs BALI's -16.65%.

On 1-year performance, DYNF leads with 30.76% vs 26.70% for BALI. On fees, DYNF is cheaper at 0.30% per year. On volatility, BALI has been the lower-risk option at 1.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DYNF has performed better with a 30.76% return vs 26.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DYNF is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for BALI.

BALI has the higher dividend yield at 7.64%, compared with 0.88% for DYNF.

DYNF is categorized as Large Cap Growth Equities, while BALI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.30% for DYNF and 0.35% for BALI.

BALI currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DYNF и BALI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор