PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DYLG с FTQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DYLG с FTQI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DYLG (Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF) and FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) are both exchange-traded funds - DYLG is a Derivative Income fund tracking the Cboe DJIA Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross, while FTQI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, DYLG returned 17.70% vs 26.34% for FTQI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DYLG charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for FTQI.

Доходность

Сравнение доходности DYLG и FTQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DYLG показывает доходность 7.76%, что значительно ниже, чем у FTQI с доходностью 12.76%.

DYLG

1 день
-0.07%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
5.73%
С начала года
7.76%
1 год
17.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTQI

1 день
-0.72%
1 месяц
1.28%
6 месяцев
11.68%
С начала года
12.76%
1 год
26.34%
3 года*
16.62%
5 лет*
12.26%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DYLG и FTQI

2026 (YTD)202520242023
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF		7.76%12.50%14.46%4.05%
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		12.76%12.68%18.30%4.80%

Correlation

The correlation between DYLG and FTQI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2023 г.

0.71

The correlation between DYLG and FTQI has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DYLG и FTQI

Секторы
DYLG
FTQI

Финансовые услуги

27.3%
5.5%

Технологии

19.1%
49.4%

Промышленность

18.1%
4.1%

Здравоохранение

12.8%
6.0%

Потребительский циклический сектор

11.0%
10.5%

Потребительский защитный сектор

4.1%
6.2%

Сырьевые материалы

3.7%
1.4%

Энергетика

2.2%
2.3%

Коммуникационные услуги

1.8%
11.8%

Недвижимость

-

1.3%

Коммунальные услуги

-

1.5%

Финансовые услуги

DYLG
27.3%
FTQI
5.5%

Технологии

DYLG
19.1%
FTQI
49.4%

Промышленность

DYLG
18.1%
FTQI
4.1%

Здравоохранение

DYLG
12.8%
FTQI
6.0%

Потребительский циклический сектор

DYLG
11.0%
FTQI
10.5%

Потребительский защитный сектор

DYLG
4.1%
FTQI
6.2%

Сырьевые материалы

DYLG
3.7%
FTQI
1.4%

Энергетика

DYLG
2.2%
FTQI
2.3%

Коммуникационные услуги

DYLG
1.8%
FTQI
11.8%

Недвижимость

DYLG

-

FTQI
1.3%

Коммунальные услуги

DYLG

-

FTQI
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF

Часто сравнивают с DYLG:
DYLG с DJIADYLG с DOGGDYLG с DIADYLG с QYLGDYLG с SPYIDYLG с XLGDYLG с SCHD
Часто сравнивают с FTQI:
FTQI с FTHIFTQI с JEPQFTQI с QYLDFTQI с QQQIFTQI с TUGNFTQI с SPYIFTQI с SPY

Доходность на риск

DYLG vs. FTQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYLG
Ранг доходности на риск DYLG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYLG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYLG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYLG: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYLG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYLG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FTQI
Ранг доходности на риск FTQI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQI: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQI: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYLG c FTQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DYLGFTQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.43

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.37

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.45

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

4.24

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.71

20.07

-11.37

DYLG vs. FTQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYLG на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTQI равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYLG и FTQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DYLG и FTQI

Максимальная просадка DYLG за все время составила -13.98%, что меньше максимальной просадки FTQI в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLG и FTQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DYLGFTQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.98%

-19.42%

+5.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-6.24%

-2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.85%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-3.73%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.32%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности DYLG и FTQI

Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) составляет 1.42%, в то время как у First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что DYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DYLGFTQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

2.92%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

8.83%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.40%

10.87%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.32%

14.82%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.32%

12.98%

-1.66%

Сравнение комиссий DYLG и FTQI

DYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FTQI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYLG и FTQI

Дивидендная доходность DYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, что меньше доходности FTQI в 10.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF		9.27%9.63%16.55%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		10.92%11.46%11.66%11.49%9.85%3.05%3.27%2.95%3.27%2.74%3.02%3.54%

Часто задаваемые вопросы

DYLG and FTQI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTQI has higher volatility (2.92%) compared to DYLG (1.42%). In terms of maximum drawdown, DYLG dropped -13.98% vs FTQI's -19.42%.

On 1-year performance, FTQI leads with 26.34% vs 17.70% for DYLG. On fees, DYLG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DYLG has been the lower-risk option at 1.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTQI has performed better with a 26.34% return vs 17.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DYLG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for FTQI.

FTQI has the higher dividend yield at 10.92%, compared with 9.27% for DYLG.

DYLG is categorized as Derivative Income, while FTQI is Nasdaq-100. DYLG tracks Cboe DJIA Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross, while FTQI tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for DYLG and 0.75% for FTQI.

FTQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DYLG и FTQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор