Сравнение DYLG с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
DYLG и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe DJIA Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 25 июл. 2023 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DYLG и SVOL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DYLG и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DYLG Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF | -2.76% | 12.50% | 14.46% | 4.05% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -7.08% | 2.41% | 6.77% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, DYLG показывает доходность -2.76%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -7.08%.
DYLG
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- -2.76%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 12.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVOL
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.08%
- 6 месяцев
- -4.61%
- 1 год
- 10.50%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DYLG и SVOL
DYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.
Доходность на риск
DYLG vs. SVOL — Ранг доходности на риск
DYLG
SVOL
Сравнение DYLG c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DYLG | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.06 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 0.40 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.06 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 0.16 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 0.51 | +3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DYLG | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.06 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.29 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между DYLG и SVOL составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYLG и SVOL
Дивидендная доходность DYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.29%, что меньше доходности SVOL в 22.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DYLG Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF | 10.29% | 9.63% | 16.55% | 1.38% | 0.00% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 22.93% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок DYLG и SVOL
Максимальная просадка DYLG за все время составила -13.98%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLG и SVOL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DYLG | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.98% | -33.50% | +19.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -15.24% | +6.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -9.48% | +3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -4.74% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 7.51% | -5.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DYLG и SVOL
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) имеют волатильность 4.33% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DYLG | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 4.25% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 13.81% | -6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.58% | 38.84% | -24.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.54% | 22.26% | -10.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.54% | 22.26% | -10.72% |