Сравнение DYLG с SVOL
DYLG (Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - DYLG is a Derivative Income fund tracking the Cboe DJIA Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. DYLG is passively managed, while SVOL is actively managed. Over the past 3 years, DYLG returned 14.36%/yr vs 6.20%/yr for SVOL. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DYLG charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.
Доходность
Сравнение доходности DYLG и SVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DYLG показывает доходность 11.24%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью 2.27%.
DYLG
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 2.91%
- 6 месяцев
- 8.90%
- С начала года
- 11.24%
- 1 год
- 21.79%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.09%
SVOL
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 2.37%
- С начала года
- 2.27%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $114.22K | $65.34K | $85.02K | |
| $4.67M | $3.71M | $4.29M |
Сравнение доходности по годам DYLG и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DYLG Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF | 11.24% | 12.50% | 14.46% | 4.05% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 2.27% | 2.41% | 6.77% | 6.50% |
Correlation
The correlation between DYLG and SVOL is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2023 г. | 0.67 |
The correlation between DYLG and SVOL has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DYLG vs. SVOL — Ранг доходности на риск
DYLG
SVOL
Сравнение DYLG c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DYLG | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.20 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 1.47 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.77 | 4.28 | +6.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DYLG и SVOL
Максимальная просадка DYLG за все время составила -13.98%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLG и SVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DYLG | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.98% | -33.50% | +19.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -11.42% | +3.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.98% | -33.50% | +19.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.90% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -4.67% | +2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 3.92% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности DYLG и SVOL
Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) составляет 3.26%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что DYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DYLG | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 4.01% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | 9.49% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.65% | 16.95% | -7.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.35% | 21.96% | -10.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.35% | 21.72% | -10.37% |
Сравнение комиссий DYLG и SVOL
DYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYLG и SVOL
Дивидендная доходность DYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что меньше доходности SVOL в 22.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DYLG Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF | 9.00% | 9.63% | 16.55% | 1.38% | 0.00% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 22.04% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
DYLG and SVOL have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVOL has higher volatility (4.01%) compared to DYLG (3.26%). In terms of maximum drawdown, DYLG dropped -13.98% vs SVOL's -33.50%.
On 3-year performance, DYLG leads with 14.36% vs 6.20% for SVOL. On fees, DYLG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DYLG has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DYLG has performed better with a 14.36% return vs 6.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DYLG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for SVOL.
SVOL has the higher dividend yield at 22.04%, compared with 9.00% for DYLG.
DYLG is categorized as Derivative Income, while SVOL is Volatility. They also come from different issuers: Global X and Simplify. Their fees differ too: 0.35% for DYLG and 0.50% for SVOL.
DYLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DYLG и SVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор