Сравнение DYLG с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
DYLG и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe DJIA Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 25 июл. 2023 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DYLG и SVOL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DYLG и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DYLG Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF | -2.73% | 12.50% | 14.46% | 4.05% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -7.62% | 2.41% | 6.77% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, DYLG показывает доходность -2.73%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -7.62%.
DYLG
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 9.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVOL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -7.62%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DYLG и SVOL
DYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.
Доходность на риск
DYLG vs. SVOL — Ранг доходности на риск
DYLG
SVOL
Сравнение DYLG c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DYLG | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.08 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 0.43 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.06 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 0.16 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | 0.53 | +3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DYLG | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.08 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.28 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между DYLG и SVOL составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYLG и SVOL
Дивидендная доходность DYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.28%, что меньше доходности SVOL в 23.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DYLG Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF | 10.28% | 9.63% | 16.55% | 1.38% | 0.00% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 23.07% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок DYLG и SVOL
Максимальная просадка DYLG за все время составила -13.98%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLG и SVOL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DYLG | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.98% | -33.50% | +19.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | -24.73% | +14.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -10.01% | +4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -4.74% | +2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 7.49% | -5.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DYLG и SVOL
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) имеют волатильность 4.40% и 4.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DYLG | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 4.20% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 13.82% | -6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.58% | 38.84% | -24.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.55% | 22.27% | -10.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.55% | 22.27% | -10.72% |