PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DYLG с BUCK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DYLG с BUCK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DYLG (Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - DYLG is a Derivative Income fund tracking the Cboe DJIA Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. DYLG is passively managed, while BUCK is actively managed. Over the past year, DYLG returned 19.29% vs 7.46% for BUCK. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DYLG и BUCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DYLG показывает доходность 5.81%, что значительно выше, чем у BUCK с доходностью 1.99%.

DYLG

1 день
1.13%
1 месяц
4.18%
С начала года
5.81%
6 месяцев
6.75%
1 год
19.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUCK

1 день
0.09%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.99%
6 месяцев
1.92%
1 год
7.46%
3 года*
5.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DYLG и BUCK

2026 (YTD)202520242023
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF		5.81%12.50%14.46%4.05%
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		1.99%4.13%7.25%2.03%

Correlation

The correlation between DYLG and BUCK is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2023 г.

0.13

Сравнение распределения секторов DYLG и BUCK

Секторы
DYLG
BUCK

Финансовые услуги

27.2%
100.0%

Промышленность

18.4%

-

Технологии

17.1%

-

Здравоохранение

13.1%

-

Потребительский циклический сектор

11.6%

-

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Сырьевые материалы

4.0%

-

Энергетика

2.4%

-

Коммуникационные услуги

1.9%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DYLG
27.2%
BUCK
100.0%

Промышленность

DYLG
18.4%
BUCK

-

Технологии

DYLG
17.1%
BUCK

-

Здравоохранение

DYLG
13.1%
BUCK

-

Потребительский циклический сектор

DYLG
11.6%
BUCK

-

Потребительский защитный сектор

DYLG
4.4%
BUCK

-

Сырьевые материалы

DYLG
4.0%
BUCK

-

Энергетика

DYLG
2.4%
BUCK

-

Коммуникационные услуги

DYLG
1.9%
BUCK

-

Недвижимость

DYLG

-

BUCK

-

Коммунальные услуги

DYLG

-

BUCK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF

Simplify Treasury Option Income ETF

Часто сравнивают с DYLG:
DYLG с DJIADYLG с DOGGDYLG с DIADYLG с SPYIDYLG с XLGDYLG с QYLGDYLG с SCHD
Часто сравнивают с BUCK:
BUCK с CSHIBUCK с HIGHBUCK с CDXBUCK с MTBABUCK с TUABUCK с AGGHBUCK с BIL

Доходность на риск

DYLG vs. BUCK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYLG
Ранг доходности на риск DYLG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYLG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYLG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYLG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYLG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYLG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BUCK
Ранг доходности на риск BUCK: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUCK: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUCK: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUCK: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUCK: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUCK: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYLG c BUCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DYLGBUCKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.42

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.60

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.51

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

5.73

-3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.49

30.33

-20.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DYLG vs. BUCK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYLG на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUCK равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYLG и BUCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DYLGBUCKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.42

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.48

-0.34

Просадки

Сравнение просадок DYLG и BUCK

Максимальная просадка DYLG за все время составила -13.98%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLG и BUCK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DYLGBUCKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.98%

-5.43%

-8.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-1.31%

-7.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-0.49%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

0.25%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности DYLG и BUCK

Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что DYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DYLGBUCKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

0.70%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

1.52%

+6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

3.14%

+6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.45%

3.48%

+7.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.45%

3.48%

+7.97%

Сравнение комиссий DYLG и BUCK

И DYLG, и BUCK имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYLG и BUCK

Дивидендная доходность DYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности BUCK в 7.41%

ПозицияTTM2025202420232022
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		7.41%7.59%8.84%4.84%0.59%
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF		9.44%9.63%16.55%1.38%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DYLG and BUCK have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DYLG has higher volatility (2.60%) compared to BUCK (0.70%). In terms of maximum drawdown, DYLG dropped -13.98% vs BUCK's -5.43%.

On 1-year performance, DYLG leads with 19.29% vs 7.46% for BUCK. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DYLG has performed better with a 19.29% return vs 7.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DYLG and BUCK have the same expense ratio: 0.35% per year.

DYLG has the higher dividend yield at 9.44%, compared with 7.41% for BUCK.

DYLG is categorized as Derivative Income, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: Global X and Simplify.

BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DYLG и BUCK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор