Сравнение DYLD с JPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) и JPMorgan Income ETF (JPIE).
DYLD и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DYLD - это активно управляемый фонд от LeaderShares. Фонд был запущен 28 июн. 2021 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DYLD и JPIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DYLD и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DYLD LeaderShares Dynamic Yield ETF | 0.39% | 5.02% | 3.69% | 6.33% | -10.83% | 0.51% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.53% | 7.39% | 6.32% | 7.07% | -6.13% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, DYLD показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.53%.
DYLD
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DYLD и JPIE
DYLD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JPIE в 0.41%.
Доходность на риск
DYLD vs. JPIE — Ранг доходности на риск
DYLD
JPIE
Сравнение DYLD c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DYLD | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 2.74 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 3.66 | -1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.69 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 3.37 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.62 | 18.43 | -7.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DYLD | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 2.74 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.95 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между DYLD и JPIE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYLD и JPIE
Дивидендная доходность DYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности JPIE в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DYLD LeaderShares Dynamic Yield ETF | 4.44% | 4.20% | 4.58% | 3.43% | 1.54% | 1.02% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок DYLD и JPIE
Максимальная просадка DYLD за все время составила -15.03%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLD и JPIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DYLD | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.03% | -9.96% | -5.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.39% | -1.68% | +0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -0.51% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -2.17% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.31% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DYLD и JPIE
LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что DYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DYLD | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 0.87% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | 1.09% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01% | 2.11% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.46% | 3.57% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.46% | 3.57% | +0.89% |