Сравнение DYLD с BLOX
DYLD (LeaderShares Dynamic Yield ETF) and BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) are both exchange-traded funds - DYLD is a Multisector Bonds fund actively managed by LeaderShares, while BLOX is a Cryptocurrency fund actively managed by Nicholas. Both are actively managed. Over the past year, DYLD returned 3.98% vs 14.57% for BLOX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. DYLD charges 0.75%/yr vs 1.03%/yr for BLOX.
Доходность
Сравнение доходности DYLD и BLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DYLD показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у BLOX с доходностью 9.45%.
DYLD
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLOX
- 1 день
- -4.11%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- 9.45%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DYLD и BLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DYLD LeaderShares Dynamic Yield ETF | 1.22% | 2.91% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 9.45% | 8.17% |
Correlation
The correlation between DYLD and BLOX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DYLD vs. BLOX — Ранг доходности на риск
DYLD
BLOX
Сравнение DYLD c BLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DYLD | BLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.09 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 0.31 | +2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.02 | 0.62 | +10.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DYLD и BLOX
Максимальная просадка DYLD за все время составила -15.03%, что меньше максимальной просадки BLOX в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLD и BLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DYLD | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.03% | -47.09% | +32.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.32% | -47.09% | +45.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -24.34% | +24.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.11% | -18.68% | +13.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 23.50% | -23.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DYLD и BLOX
Текущая волатильность для LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) составляет 0.49%, в то время как у Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) волатильность равна 16.23%. Это указывает на то, что DYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DYLD | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 16.23% | -15.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.94% | 40.74% | -38.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45% | 54.31% | -51.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.37% | 53.95% | -49.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.37% | 53.95% | -49.58% |
Сравнение комиссий DYLD и BLOX
DYLD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BLOX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYLD и BLOX
Дивидендная доходность DYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности BLOX в 42.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 42.20% | 22.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DYLD LeaderShares Dynamic Yield ETF | 4.32% | 4.20% | 4.58% | 3.43% | 1.54% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
DYLD and BLOX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLOX has higher volatility (16.23%) compared to DYLD (0.49%). In terms of maximum drawdown, DYLD dropped -15.03% vs BLOX's -47.09%.
On 1-year performance, BLOX leads with 14.57% vs 3.98% for DYLD. On fees, DYLD is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DYLD has been the lower-risk option at 0.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLOX has performed better with a 14.57% return vs 3.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DYLD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
BLOX has the higher dividend yield at 42.20%, compared with 4.32% for DYLD.
DYLD is categorized as Multisector Bonds, while BLOX is Cryptocurrency. They also come from different issuers: LeaderShares and Nicholas. Their fees differ too: 0.75% for DYLD and 1.03% for BLOX.
DYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DYLD и BLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор