PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DYLD с JOJO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DYLD и JOJO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) и ATAC Credit Rotation ETF (JOJO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DYLD и JOJO


2026 (YTD)20252024202320222021
DYLD
LeaderShares Dynamic Yield ETF
0.39%5.02%3.69%6.33%-10.83%0.05%
JOJO
ATAC Credit Rotation ETF
0.94%10.52%2.74%7.61%-22.01%-0.36%

Доходность по периодам

С начала года, DYLD показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у JOJO с доходностью 0.94%.


DYLD

1 день
0.13%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.98%
1 год
3.98%
3 года*
4.22%
5 лет*
10 лет*

JOJO

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.08%
С начала года
0.94%
6 месяцев
2.35%
1 год
7.29%
3 года*
6.53%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


LeaderShares Dynamic Yield ETF

ATAC Credit Rotation ETF

Сравнение комиссий DYLD и JOJO

DYLD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии JOJO в 1.28%.


Доходность на риск

DYLD vs. JOJO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DYLD
Ранг доходности на риск DYLD: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYLD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYLD: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYLD: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYLD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина

JOJO
Ранг доходности на риск JOJO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOJO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOJO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOJO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOJO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOJO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYLD c JOJO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) и ATAC Credit Rotation ETF (JOJO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DYLDJOJODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.89

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.22

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

1.26

+1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.62

3.92

+6.71

DYLD vs. JOJO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYLD на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа JOJO равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYLD и JOJO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DYLDJOJOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.89

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

-0.08

+0.32

Корреляция

Корреляция между DYLD и JOJO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DYLD и JOJO

Дивидендная доходность DYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности JOJO в 4.99%


TTM20252024202320222021
DYLD
LeaderShares Dynamic Yield ETF
4.44%4.20%4.58%3.43%1.54%1.02%
JOJO
ATAC Credit Rotation ETF
4.99%4.78%4.88%4.30%3.63%2.53%

Просадки

Сравнение просадок DYLD и JOJO

Максимальная просадка DYLD за все время составила -15.03%, что меньше максимальной просадки JOJO в -28.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLD и JOJO.


Загрузка...

Показатели просадок


DYLDJOJOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.03%

-28.43%

+13.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.39%

-6.54%

+5.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-7.13%

+6.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-16.17%

+10.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

2.11%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности DYLD и JOJO

Текущая волатильность для LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) составляет 1.25%, в то время как у ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что DYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JOJO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DYLDJOJOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

3.31%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.02%

5.20%

-3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01%

8.26%

-5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.46%

11.47%

-7.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.46%

11.47%

-7.01%