Сравнение DYLD с JOJO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) и ATAC Credit Rotation ETF (JOJO).
DYLD и JOJO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DYLD - это активно управляемый фонд от LeaderShares. Фонд был запущен 28 июн. 2021 г.. JOJO - это активно управляемый фонд от ATAC. Фонд был запущен 15 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DYLD и JOJO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DYLD и JOJO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DYLD LeaderShares Dynamic Yield ETF | 0.39% | 5.02% | 3.69% | 6.33% | -10.83% | 0.05% |
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | 0.94% | 10.52% | 2.74% | 7.61% | -22.01% | -0.36% |
Доходность по периодам
С начала года, DYLD показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у JOJO с доходностью 0.94%.
DYLD
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JOJO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DYLD и JOJO
DYLD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии JOJO в 1.28%.
Доходность на риск
DYLD vs. JOJO — Ранг доходности на риск
DYLD
JOJO
Сравнение DYLD c JOJO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) и ATAC Credit Rotation ETF (JOJO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DYLD | JOJO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.89 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.22 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 1.26 | +1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.62 | 3.92 | +6.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DYLD | JOJO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.89 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -0.08 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между DYLD и JOJO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYLD и JOJO
Дивидендная доходность DYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности JOJO в 4.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DYLD LeaderShares Dynamic Yield ETF | 4.44% | 4.20% | 4.58% | 3.43% | 1.54% | 1.02% |
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | 4.99% | 4.78% | 4.88% | 4.30% | 3.63% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок DYLD и JOJO
Максимальная просадка DYLD за все время составила -15.03%, что меньше максимальной просадки JOJO в -28.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLD и JOJO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DYLD | JOJO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.03% | -28.43% | +13.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.39% | -6.54% | +5.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -7.13% | +6.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -16.17% | +10.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 2.11% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности DYLD и JOJO
Текущая волатильность для LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) составляет 1.25%, в то время как у ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что DYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JOJO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DYLD | JOJO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 3.31% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | 5.20% | -3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01% | 8.26% | -5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.46% | 11.47% | -7.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.46% | 11.47% | -7.01% |