Сравнение DYLD с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
DYLD и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DYLD - это активно управляемый фонд от LeaderShares. Фонд был запущен 28 июн. 2021 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DYLD и SVOL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DYLD и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DYLD LeaderShares Dynamic Yield ETF | 0.39% | 5.02% | 3.69% | 6.33% | -10.83% | 1.44% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -7.62% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | -3.30% | 4.40% |
Доходность по периодам
С начала года, DYLD показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -7.62%.
DYLD
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVOL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -7.62%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DYLD и SVOL
DYLD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Доходность на риск
DYLD vs. SVOL — Ранг доходности на риск
DYLD
SVOL
Сравнение DYLD c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DYLD | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.08 | +1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 0.43 | +1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.06 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 0.16 | +2.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.62 | 0.53 | +10.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DYLD | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.08 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.28 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между DYLD и SVOL составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYLD и SVOL
Дивидендная доходность DYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности SVOL в 23.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DYLD LeaderShares Dynamic Yield ETF | 4.44% | 4.20% | 4.58% | 3.43% | 1.54% | 1.02% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 23.07% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок DYLD и SVOL
Максимальная просадка DYLD за все время составила -15.03%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLD и SVOL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DYLD | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.03% | -33.50% | +18.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.39% | -24.73% | +23.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -10.01% | +9.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -4.74% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 7.49% | -7.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DYLD и SVOL
Текущая волатильность для LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) составляет 1.25%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что DYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DYLD | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 4.20% | -2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | 13.82% | -11.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01% | 38.84% | -35.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.46% | 22.27% | -17.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.46% | 22.27% | -17.81% |