- ISIN
- US90214Q6750
- Эмитент
- LeaderShares
- Дата выпуска
- 28 июн. 2021 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Multisector Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $40M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DYLD
LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) прибавил 1.0% с начала года. Текущая цена акции DYLD — $22.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) показал доход в 1.00% с начала года и 4.12% за последние 12 месяцев.
LeaderShares Dynamic Yield ETF
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 4.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DYLD по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 июн. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 57.8 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -3.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DYLD закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -1.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.40% | 0.68% | -0.81% | 0.29% | 0.51% | -0.07% | 1.00% | ||||||
| 2025 | 0.44% | 0.96% | -0.23% | 0.23% | 0.41% | 0.98% | 0.01% | 0.59% | 0.83% | 0.24% | 0.41% | 0.05% | 5.02% |
| 2024 | -0.03% | -0.38% | 0.77% | -0.90% | 1.15% | 0.45% | 1.35% | 0.98% | 0.98% | -0.87% | 0.90% | -0.73% | 3.69% |
| 2023 | 2.70% | -2.01% | 2.05% | 0.43% | -0.64% | 0.44% | 0.18% | -0.41% | -1.66% | -0.76% | 3.60% | 2.42% | 6.33% |
| 2022 | -3.62% | -1.81% | -1.38% | -2.52% | 1.30% | -2.21% | 2.48% | -2.62% | -3.17% | -0.23% | 3.27% | -0.62% | -10.83% |
| 2021 | 0.42% | 1.59% | -0.19% | -1.30% | 0.45% | -0.11% | 0.59% | 1.44% |
Метрики бенчмарка
LeaderShares Dynamic Yield ETF has an annualized alpha of 0.07%, beta of 0.09, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 30, 2021.
- This ETF participated in 33.43% of S&P 500 Index downside but only 17.66% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.09 may look defensive, but with R2 of 0.12 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.12 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.07%
- Бета
- 0.09
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 17.66%
- Участие в снижении
- 33.43%
Комиссия
Комиссия DYLD составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DYLD имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DYLD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 2.93 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | 13.52 | -2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность LeaderShares Dynamic Yield ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.97 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.97 | $0.95 | $1.03 | $0.78 | $0.34 | $0.26 |
Дивидендный доход | 4.33% | 4.20% | 4.58% | 3.43% | 1.54% | 1.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LeaderShares Dynamic Yield ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.13 | $0.06 | $0.08 | $0.06 | $0.06 | $0.00 | $0.39 | ||||||
| 2025 | $0.05 | $0.07 | $0.09 | $0.08 | $0.07 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.06 | $0.12 | $0.95 |
| 2024 | $0.03 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.07 | $0.15 | $1.03 |
| 2023 | $0.03 | $0.05 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.08 | $0.00 | $0.19 | $0.78 |
| 2022 | $0.00 | $0.06 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.08 | $0.34 |
| 2021 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.03 | $0.08 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
LeaderShares Dynamic Yield ETF показал максимальную просадку в 15.03%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 676 торговых сессий.
Текущая просадка LeaderShares Dynamic Yield ETF составляет 0.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -15.03%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 2y 8mo | 3y 9moсент. 2021 г. - июль 2025 г. |
Откат 2021 года2021 | -1.39%авг. 2021 г. | 8d | 1mo 4d | 1mo 12dавг. 2021 г. - сент. 2021 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.32%март 2026 г. | 18d | 2mo 14d | 3mo 2dмарт 2026 г. - июнь 2026 г. |
Откат 2021 года2021 | -0.87%июль 2021 г. | 4d | 6d | 10dиюль 2021 г. - июль 2021 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.72%нояб. 2025 г. | 7d | 21d | 28dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Показатели просадок
| DYLD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.03% | -56.78% | +41.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.32% | -9.10% | +7.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.40% | -18.90% | +15.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.74% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -10.72% | +5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 1.97% | -1.61% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DYLD
Добавьте LeaderShares Dynamic Yield ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DYLD