PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DYLD с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DYLD с XYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DYLD (LeaderShares Dynamic Yield ETF) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - DYLD is a Multisector Bonds fund actively managed by LeaderShares, while XYLD is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. DYLD is actively managed, while XYLD is passively managed. Over the past 3 years, DYLD returned 4.47%/yr vs 11.27%/yr for XYLD. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. DYLD charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for XYLD.

Доходность

Сравнение доходности DYLD и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DYLD показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью 4.96%.

DYLD

1 день
-0.11%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.00%
6 месяцев
1.18%
1 год
4.12%
3 года*
4.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

XYLD

1 день
-0.15%
1 месяц
2.00%
С начала года
4.96%
6 месяцев
6.48%
1 год
17.66%
3 года*
11.27%
5 лет*
7.72%
10 лет*
8.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DYLD и XYLD

2026 (YTD)20252024202320222021
DYLD
LeaderShares Dynamic Yield ETF		1.00%5.02%3.69%6.33%-10.83%1.44%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		4.96%8.02%19.49%11.10%-12.05%7.65%

Correlation

The correlation between DYLD and XYLD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LeaderShares Dynamic Yield ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с DYLD:
DYLD с BLOXDYLD с SVOLDYLD с HISFDYLD с QQQIDYLD с JOJODYLD с PSQODYLD с DMX
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD

Доходность на риск

DYLD vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYLD
Ранг доходности на риск DYLD: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYLD: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYLD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYLD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYLD: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYLD: 6363
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYLD c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DYLDXYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.71

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.87

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.64

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

3.35

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.42

17.84

-6.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DYLD vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYLD на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа XYLD равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYLD и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DYLDXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.71

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.60

-0.34

Просадки

Сравнение просадок DYLD и XYLD

Максимальная просадка DYLD за все время составила -15.03%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLD и XYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DYLDXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.03%

-33.46%

+18.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.32%

-5.29%

+3.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.40%

-15.53%

+12.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.15%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-3.72%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.99%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DYLD и XYLD

Текущая волатильность для LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) составляет 0.60%, в то время как у Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) волатильность равна 0.88%. Это указывает на то, что DYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DYLDXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

0.88%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.99%

5.37%

-3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47%

6.55%

-4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.39%

11.22%

-6.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.39%

14.21%

-9.82%

Сравнение комиссий DYLD и XYLD

DYLD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYLD и XYLD

Дивидендная доходность DYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности XYLD в 10.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DYLD
LeaderShares Dynamic Yield ETF		4.33%4.20%4.58%3.43%1.54%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.52%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Часто задаваемые вопросы

DYLD and XYLD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XYLD has higher volatility (0.88%) compared to DYLD (0.60%). In terms of maximum drawdown, DYLD dropped -15.03% vs XYLD's -33.46%.

On 3-year performance, XYLD leads with 11.27% vs 4.47% for DYLD. On fees, XYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, DYLD has been the lower-risk option at 0.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XYLD has performed better with a 11.27% return vs 4.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for DYLD.

XYLD has the higher dividend yield at 10.52%, compared with 4.33% for DYLD.

DYLD is categorized as Multisector Bonds, while XYLD is Derivative Income. They also come from different issuers: LeaderShares and Global X. Their fees differ too: 0.75% for DYLD and 0.60% for XYLD.

XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DYLD и XYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор