Сравнение DYLD с DIAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL).
DYLD и DIAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DYLD - это активно управляемый фонд от LeaderShares. Фонд был запущен 28 июн. 2021 г.. DIAL - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Bond Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности DYLD и DIAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DYLD и DIAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DYLD LeaderShares Dynamic Yield ETF | 0.39% | 5.02% | 3.69% | 6.33% | -10.83% | 1.44% |
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | -0.45% | 9.93% | 1.69% | 8.54% | -16.13% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, DYLD показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у DIAL с доходностью -0.45%.
DYLD
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIAL
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DYLD и DIAL
DYLD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DIAL в 0.29%.
Доходность на риск
DYLD vs. DIAL — Ранг доходности на риск
DYLD
DIAL
Сравнение DYLD c DIAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DYLD | DIAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.36 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.97 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 1.93 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.62 | 8.22 | +2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DYLD | DIAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.36 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.34 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между DYLD и DIAL составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYLD и DIAL
Дивидендная доходность DYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности DIAL в 4.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYLD LeaderShares Dynamic Yield ETF | 4.44% | 4.20% | 4.58% | 3.43% | 1.54% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | 4.88% | 4.81% | 4.67% | 3.77% | 3.47% | 2.46% | 2.61% | 3.27% | 3.56% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок DYLD и DIAL
Максимальная просадка DYLD за все время составила -15.03%, что меньше максимальной просадки DIAL в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLD и DIAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DYLD | DIAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.03% | -22.19% | +7.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.39% | -3.34% | +1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -2.19% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -5.63% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.79% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DYLD и DIAL
Текущая волатильность для LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) составляет 1.25%, в то время как у Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что DYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DYLD | DIAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 2.10% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | 2.77% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01% | 4.48% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.46% | 7.00% | -2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.46% | 7.07% | -2.61% |