PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DYLD с CGMS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DYLD и CGMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DYLD и CGMS


2026 (YTD)2025202420232022
DYLD
LeaderShares Dynamic Yield ETF
0.39%5.02%3.69%6.33%2.46%
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF
-0.02%7.52%7.24%11.51%2.61%

Доходность по периодам

С начала года, DYLD показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у CGMS с доходностью -0.02%.


DYLD

1 день
0.13%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.98%
1 год
3.98%
3 года*
4.22%
5 лет*
10 лет*

CGMS

1 день
0.22%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.95%
1 год
5.93%
3 года*
7.41%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


LeaderShares Dynamic Yield ETF

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF

Сравнение комиссий DYLD и CGMS

DYLD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CGMS в 0.39%.


Доходность на риск

DYLD vs. CGMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DYLD
Ранг доходности на риск DYLD: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYLD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYLD: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYLD: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYLD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина

CGMS
Ранг доходности на риск CGMS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYLD c CGMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DYLDCGMSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.87

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

1.64

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.62

7.19

+3.43

DYLD vs. CGMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYLD на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGMS равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYLD и CGMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DYLDCGMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.34

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.63

-1.39

Корреляция

Корреляция между DYLD и CGMS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DYLD и CGMS

Дивидендная доходность DYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности CGMS в 5.93%


TTM20252024202320222021
DYLD
LeaderShares Dynamic Yield ETF
4.44%4.20%4.58%3.43%1.54%1.02%
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF
5.93%6.00%5.91%5.84%0.97%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DYLD и CGMS

Максимальная просадка DYLD за все время составила -15.03%, что больше максимальной просадки CGMS в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLD и CGMS.


Загрузка...

Показатели просадок


DYLDCGMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.03%

-4.08%

-10.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.39%

-3.65%

+2.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-1.21%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-0.69%

-4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.84%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DYLD и CGMS

Текущая волатильность для LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) составляет 1.25%, в то время как у Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что DYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DYLDCGMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

1.94%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.02%

2.48%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01%

4.44%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.46%

5.19%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.46%

5.19%

-0.73%