Сравнение DYLD с CGMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS).
DYLD и CGMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DYLD - это активно управляемый фонд от LeaderShares. Фонд был запущен 28 июн. 2021 г.. CGMS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DYLD и CGMS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DYLD и CGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DYLD LeaderShares Dynamic Yield ETF | 0.39% | 5.02% | 3.69% | 6.33% | 2.46% |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | -0.02% | 7.52% | 7.24% | 11.51% | 2.61% |
Доходность по периодам
С начала года, DYLD показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у CGMS с доходностью -0.02%.
DYLD
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGMS
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DYLD и CGMS
DYLD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CGMS в 0.39%.
Доходность на риск
DYLD vs. CGMS — Ранг доходности на риск
DYLD
CGMS
Сравнение DYLD c CGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DYLD | CGMS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.34 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.87 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 1.64 | +1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.62 | 7.19 | +3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DYLD | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.34 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.63 | -1.39 |
Корреляция
Корреляция между DYLD и CGMS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYLD и CGMS
Дивидендная доходность DYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности CGMS в 5.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DYLD LeaderShares Dynamic Yield ETF | 4.44% | 4.20% | 4.58% | 3.43% | 1.54% | 1.02% |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 5.93% | 6.00% | 5.91% | 5.84% | 0.97% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DYLD и CGMS
Максимальная просадка DYLD за все время составила -15.03%, что больше максимальной просадки CGMS в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLD и CGMS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DYLD | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.03% | -4.08% | -10.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.39% | -3.65% | +2.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -1.21% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -0.69% | -4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.84% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности DYLD и CGMS
Текущая волатильность для LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) составляет 1.25%, в то время как у Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что DYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DYLD | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 1.94% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | 2.48% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01% | 4.44% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.46% | 5.19% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.46% | 5.19% | -0.73% |