Сравнение DY с EWT
DY (Dycom Industries, Inc.) is a stock, while EWT (iShares MSCI Taiwan ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Taiwan Index. Over the past 10 years, DY returned 19.16%/yr vs 19.90%/yr for EWT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DY и EWT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DY показывает доходность 43.27%, что значительно ниже, чем у EWT с доходностью 68.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DY имеют среднегодовую доходность 19.16%, а акции EWT немного впереди с 19.90%.
DY
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- 43.27%
- 6 месяцев
- 37.22%
- 1 год
- 105.75%
- 3 года*
- 65.75%
- 5 лет*
- 43.56%
- 10 лет*
- 19.16%
EWT
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 18.24%
- С начала года
- 68.27%
- 6 месяцев
- 72.42%
- 1 год
- 110.37%
- 3 года*
- 38.34%
- 5 лет*
- 18.33%
- 10 лет*
- 19.90%
Сравнение доходности по годам DY и EWT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DY Dycom Industries, Inc. | 43.27% | 94.13% | 51.24% | 22.96% | -0.17% | 24.15% | 60.17% | -12.75% | -51.50% | 38.78% |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 68.27% | 28.38% | 16.11% | 23.97% | -28.90% | 26.18% | 31.50% | 33.36% | -9.90% | 26.81% |
Correlation
The correlation between DY and EWT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2000 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DY vs. EWT — Ранг доходности на риск
DY
EWT
Сравнение DY c EWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dycom Industries, Inc. (DY) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DY | EWT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.69 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | 10.56 | -6.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.90 | 32.40 | -17.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DY | EWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 4.42 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.82 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.92 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.26 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок DY и EWT
Максимальная просадка DY за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки EWT в -64.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DY и EWT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DY | EWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.54% | -64.37% | -29.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.43% | -10.51% | -13.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.58% | -25.66% | -6.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | -38.88% | +5.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.01% | -38.88% | -50.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.55% | -0.20% | -9.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.67% | -19.23% | -26.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.12% | 3.42% | +3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности DY и EWT
Dycom Industries, Inc. (DY) имеет более высокую волатильность в 27.08% по сравнению с iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что DY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DY | EWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.08% | 10.43% | +16.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.87% | 20.52% | +17.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.30% | 25.10% | +20.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.49% | 22.59% | +20.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.92% | 21.60% | +31.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DY и EWT
DY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DY Dycom Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 2.63% | 4.43% | 3.32% | 8.12% | 18.82% | 0.55% | 1.83% | 2.49% | 3.16% | 2.81% | 2.39% | 3.12% |
Часто задаваемые вопросы
DY and EWT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DY has higher volatility (27.08%) compared to EWT (10.43%). In terms of maximum drawdown, DY dropped -93.54% vs EWT's -64.37%.
EWT currently has the higher Sharpe Ratio (4.42 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DY и EWT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор