PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXYN с EURUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DXYN с EURUSD=X

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Dixie Group, Inc. (DXYN) и EUR/USD (EURUSD=X).

Доходность

Сравнение доходности DXYN и EURUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Dixie Group, Inc. (DXYN) и EUR/USD (EURUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXYN и EURUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXYN
The Dixie Group, Inc.		-11.11%-30.96%-12.46%-4.92%-86.34%124.71%123.68%60.70%-81.57%6.94%
EURUSD=X
EUR/USD		-1.77%13.43%-6.18%3.16%-6.01%-6.81%8.85%-1.94%-4.66%14.14%

Доходность по периодам

С начала года, DXYN показывает доходность -11.11%, что значительно ниже, чем у EURUSD=X с доходностью -1.77%. За последние 10 лет акции DXYN уступали акциям EURUSD=X по среднегодовой доходности: -20.90% против 0.13% соответственно.

DXYN

1 день
8.11%
1 месяц
-11.33%
С начала года
-11.11%
6 месяцев
-46.32%
1 год
-17.26%
3 года*
-19.26%
5 лет*
-34.67%
10 лет*
-20.90%

EURUSD=X

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
-1.52%
1 год
6.35%
3 года*
1.93%
5 лет*
-0.38%
10 лет*
0.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Dixie Group, Inc.

EUR/USD

Часто сравнивают с DXYN:
DXYN с BTC-USDDXYN с DAXDXYN с GLDDXYN с TLTDXYN с QQQDXYN с FXF
Часто сравнивают с EURUSD=X:
EURUSD=X с BTC-USDEURUSD=X с GBPUSD=XEURUSD=X с FXEEURUSD=X с NZDUSD=XEURUSD=X с USDEURUSD=X с ^GDAXIEURUSD=X с AUDUSD=X

Доходность на риск

DXYN vs. EURUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXYN
Ранг доходности на риск DXYN: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXYN: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXYN: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXYN: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXYN: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXYN: 3131
Ранг коэф-та Мартина
EURUSD=X
Ранг доходности на риск EURUSD=X: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EURUSD=X: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURUSD=X: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURUSD=X: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURUSD=X: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURUSD=X: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXYN c EURUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Dixie Group, Inc. (DXYN) и EUR/USD (EURUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXYNEURUSD=XDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.18

0.71

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

1.17

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.14

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.34

-0.07

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.59

-0.18

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXYN vs. EURUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXYN на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа EURUSD=X равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXYN и EURUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXYNEURUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

0.71

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

-0.05

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.23

0.02

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

-0.07

-0.05

Корреляция

Корреляция между DXYN и EURUSD=X составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок DXYN и EURUSD=X

Максимальная просадка DXYN за все время составила -98.09%, что больше максимальной просадки EURUSD=X в -40.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXYN и EURUSD=X.

Загрузка...

Показатели просадок

DXYNEURUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.09%

-40.01%

-58.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.60%

-5.19%

-45.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.61%

-21.68%

-72.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.61%

-23.31%

-71.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.94%

-27.85%

-70.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.47%

-23.13%

-39.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.61%

2.04%

+26.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DXYN и EURUSD=X

The Dixie Group, Inc. (DXYN) имеет более высокую волатильность в 18.51% по сравнению с EUR/USD (EURUSD=X) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что DXYN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EURUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXYNEURUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.51%

2.29%

+16.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.65%

4.20%

+57.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.21%

7.18%

+88.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.26%

7.46%

+82.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.90%

7.21%

+85.69%