PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXYN с EURUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DXYN с EURUSD=X

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DXYN (The Dixie Group, Inc.) is a stock, while EURUSD=X (EUR/USD) is a currency. Over the past 10 years, DXYN returned -20.28%/yr vs 0.15%/yr for EURUSD=X. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DXYN и EURUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Dixie Group, Inc. (DXYN) и EUR/USD (EURUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXYN показывает доходность -11.11%, что значительно ниже, чем у EURUSD=X с доходностью -1.90%. За последние 10 лет акции DXYN уступали акциям EURUSD=X по среднегодовой доходности: -20.28% против 0.15% соответственно.

DXYN

1 день
0.00%
1 месяц
11.11%
С начала года
-11.11%
6 месяцев
-24.00%
1 год
-23.08%
3 года*
-31.96%
5 лет*
-31.74%
10 лет*
-20.28%

EURUSD=X

1 день
-0.76%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
-1.04%
1 год
0.68%
3 года*
2.52%
5 лет*
-1.08%
10 лет*
0.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXYN и EURUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXYN
The Dixie Group, Inc.		-11.11%-30.96%-12.46%-4.92%-86.34%124.71%123.68%60.70%-81.57%6.94%
EURUSD=X
EUR/USD		-1.90%13.43%-6.18%3.16%-6.01%-6.81%8.85%-1.94%-4.66%14.14%

Correlation

The correlation between DXYN and EURUSD=X is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2007 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Dixie Group, Inc.

EUR/USD

Часто сравнивают с DXYN:
DXYN с BTC-USDDXYN с DAXDXYN с GLDDXYN с TLTDXYN с FXFDXYN с QQQ
Часто сравнивают с EURUSD=X:
EURUSD=X с BTC-USDEURUSD=X с GBPUSD=XEURUSD=X с FXEEURUSD=X с NZDUSD=XEURUSD=X с ^GDAXIEURUSD=X с USDEURUSD=X с AUDUSD=X

Доходность на риск

DXYN vs. EURUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXYN
Ранг доходности на риск DXYN: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXYN: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXYN: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXYN: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXYN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXYN: 2828
Ранг коэф-та Мартина
EURUSD=X
Ранг доходности на риск EURUSD=X: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EURUSD=X: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURUSD=X: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURUSD=X: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURUSD=X: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURUSD=X: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXYN c EURUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Dixie Group, Inc. (DXYN) и EUR/USD (EURUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXYNEURUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
0.09

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
0.18

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.02

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

0.11

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

0.25

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXYN vs. EURUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXYN на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа EURUSD=X равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXYN и EURUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXYNEURUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

0.09

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

-0.13

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.22

0.02

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

-0.09

-0.04

Просадки

Сравнение просадок DXYN и EURUSD=X

Максимальная просадка DXYN за все время составила -98.45%, что больше максимальной просадки EURUSD=X в -40.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXYN и EURUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXYNEURUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.45%

-40.01%

-58.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.92%

-5.19%

-54.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.43%

-8.83%

-68.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.62%

-21.30%

-74.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.62%

-23.31%

-72.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.94%

-27.94%

-70.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.65%

-23.42%

-39.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.84%

2.41%

+29.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DXYN и EURUSD=X

The Dixie Group, Inc. (DXYN) имеет более высокую волатильность в 41.72% по сравнению с EUR/USD (EURUSD=X) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что DXYN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EURUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXYNEURUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.72%

1.19%

+40.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.36%

4.50%

+67.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.95%

5.92%

+87.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.98%

7.42%

+84.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.86%

7.16%

+86.70%

Часто задаваемые вопросы

DXYN and EURUSD=X have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXYN has higher volatility (41.72%) compared to EURUSD=X (1.19%). In terms of maximum drawdown, DXYN dropped -98.45% vs EURUSD=X's -40.01%.

EURUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXYN и EURUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор