Сравнение DXYN с EURUSD=X
DXYN (The Dixie Group, Inc.) is a stock, while EURUSD=X (Euro / U.S. Dollar) is a currency. Over the past 10 years, DXYN returned -20.41%/yr vs 0.29%/yr for EURUSD=X. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXYN и EURUSD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXYN показывает доходность -21.08%, что значительно ниже, чем у EURUSD=X с доходностью -3.07%. За последние 10 лет акции DXYN уступали акциям EURUSD=X по среднегодовой доходности: -20.41% против 0.29% соответственно.
DXYN
- 1 день
- -8.93%
- 1 месяц
- -23.13%
- С начала года
- -21.08%
- 6 месяцев
- -26.84%
- 1 год
- -26.16%
- 3 года*
- -33.17%
- 5 лет*
- -33.69%
- 10 лет*
- -20.41%
EURUSD=X
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -3.07%
- 6 месяцев
- -3.28%
- 1 год
- -2.69%
- 3 года*
- 1.27%
- 5 лет*
- -0.94%
- 10 лет*
- 0.29%
Сравнение доходности по годам DXYN и EURUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXYN The Dixie Group, Inc. | -21.08% | -30.96% | -12.46% | -4.92% | -86.34% | 124.71% | 123.68% | 60.70% | -81.57% | 6.94% |
EURUSD=X Euro / U.S. Dollar | -3.07% | 13.43% | -6.18% | 3.16% | -6.01% | -6.81% | 8.85% | -1.94% | -4.66% | 14.14% |
Correlation
The correlation between DXYN and EURUSD=X is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2007 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXYN vs. EURUSD=X — Ранг доходности на риск
DXYN
EURUSD=X
Сравнение DXYN c EURUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Dixie Group, Inc. (DXYN) и Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXYN | EURUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.94 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.38 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | -0.87 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXYN и EURUSD=X
Максимальная просадка DXYN за все время составила -98.45%, что больше максимальной просадки EURUSD=X в -40.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXYN и EURUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXYN | EURUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.45% | -40.01% | -58.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.92% | -5.67% | -54.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.43% | -8.83% | -68.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.62% | -19.54% | -76.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.62% | -23.31% | -72.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.17% | -28.80% | -69.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.70% | -23.51% | -39.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.67% | 2.70% | +30.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXYN и EURUSD=X
The Dixie Group, Inc. (DXYN) имеет более высокую волатильность в 38.94% по сравнению с Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что DXYN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EURUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXYN | EURUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.94% | 1.48% | +37.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.79% | 4.08% | +72.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.31% | 5.84% | +90.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.18% | 7.40% | +85.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.42% | 7.10% | +87.32% |
Часто задаваемые вопросы
DXYN and EURUSD=X have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXYN has higher volatility (38.94%) compared to EURUSD=X (1.48%). In terms of maximum drawdown, DXYN dropped -98.45% vs EURUSD=X's -40.01%.
DXYN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXYN и EURUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор