Сравнение DXYN с GLD
DXYN (The Dixie Group, Inc.) is a stock, while GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 10 years, DXYN returned -19.13%/yr vs 13.12%/yr for GLD. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности DXYN и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXYN показывает доходность -6.67%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции DXYN уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -19.13% против 13.12% соответственно.
DXYN
- 1 день
- 4.97%
- 1 месяц
- 20.00%
- С начала года
- -6.67%
- 6 месяцев
- -19.23%
- 1 год
- -16.83%
- 3 года*
- -28.93%
- 5 лет*
- -31.07%
- 10 лет*
- -19.13%
GLD
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 5.43%
- 1 год
- 32.04%
- 3 года*
- 31.09%
- 5 лет*
- 18.15%
- 10 лет*
- 13.12%
Сравнение доходности по годам DXYN и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXYN The Dixie Group, Inc. | -6.67% | -30.96% | -12.46% | -4.92% | -86.34% | 124.71% | 123.68% | 60.70% | -81.57% | 6.94% |
GLD SPDR Gold Shares | 2.92% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Correlation
The correlation between DXYN and GLD is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2004 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXYN vs. GLD — Ранг доходности на риск
DXYN
GLD
Сравнение DXYN c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Dixie Group, Inc. (DXYN) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXYN | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.24 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.68 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 4.15 | -4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXYN | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 1.21 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 1.01 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.20 | 0.83 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.60 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок DXYN и GLD
Максимальная просадка DXYN за все время составила -98.45%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXYN и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXYN | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.45% | -45.56% | -52.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.92% | -19.21% | -40.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.43% | -19.21% | -58.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.62% | -21.03% | -74.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.62% | -22.00% | -73.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.84% | -17.75% | -80.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.64% | -16.16% | -46.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.57% | 7.73% | +23.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXYN и GLD
The Dixie Group, Inc. (DXYN) имеет более высокую волатильность в 41.77% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что DXYN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXYN | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.77% | 5.51% | +36.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.29% | 23.16% | +49.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.23% | 26.61% | +66.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.00% | 18.00% | +74.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.87% | 15.95% | +77.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXYN и GLD
Ни DXYN, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DXYN and GLD have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXYN has higher volatility (41.77%) compared to GLD (5.51%). In terms of maximum drawdown, DXYN dropped -98.45% vs GLD's -45.56%.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXYN и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор