Сравнение DXYN с GLD
DXYN (The Dixie Group, Inc.) is a stock, while GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 10 years, DXYN returned -18.87%/yr vs 11.13%/yr for GLD. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности DXYN и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXYN показывает доходность -8.89%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью -7.91%. За последние 10 лет акции DXYN уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -18.87% против 11.13% соответственно.
DXYN
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- 5.40%
- 6 месяцев
- -11.83%
- С начала года
- -8.89%
- 1 год
- -18.00%
- 3 года*
- -30.34%
- 5 лет*
- -32.75%
- 10 лет*
- -18.87%
GLD
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -8.22%
- 6 месяцев
- -13.79%
- С начала года
- -7.91%
- 1 год
- 18.39%
- 3 года*
- 26.20%
- 5 лет*
- 16.59%
- 10 лет*
- 11.13%
Сравнение доходности по годам DXYN и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXYN The Dixie Group, Inc. | -8.89% | -30.96% | -12.46% | -4.92% | -86.34% | 124.71% | 123.68% | 60.70% | -81.57% | 6.94% |
GLD SPDR Gold Shares | -7.91% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Correlation
The correlation between DXYN and GLD is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2004 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXYN vs. GLD — Ранг доходности на риск
DXYN
GLD
Сравнение DXYN c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Dixie Group, Inc. (DXYN) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXYN | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.14 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 0.70 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 1.67 | -2.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXYN и GLD
Максимальная просадка DXYN за все время составила -98.45%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXYN и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXYN | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.45% | -45.56% | -52.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.92% | -26.40% | -33.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.98% | -26.40% | -49.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.62% | -26.40% | -69.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.62% | -26.40% | -69.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.89% | -26.40% | -71.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.75% | -16.19% | -46.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.33% | 11.04% | +24.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXYN и GLD
The Dixie Group, Inc. (DXYN) имеет более высокую волатильность в 37.01% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что DXYN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXYN | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.01% | 6.59% | +30.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.93% | 24.21% | +50.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.60% | 28.00% | +70.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.11% | 18.41% | +74.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.71% | 16.11% | +78.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXYN и GLD
Ни DXYN, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DXYN and GLD have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXYN has higher volatility (37.01%) compared to GLD (6.59%). In terms of maximum drawdown, DXYN dropped -98.45% vs GLD's -45.56%.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXYN и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор