Сравнение DXYN с GLD
DXYN (The Dixie Group, Inc.) is a stock, while GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 10 years, DXYN returned -20.04%/yr vs 11.25%/yr for GLD. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности DXYN и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXYN показывает доходность -13.33%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью -7.67%. За последние 10 лет акции DXYN уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -20.04% против 11.25% соответственно.
DXYN
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- -13.33%
- 6 месяцев
- -13.53%
- 1 год
- -18.92%
- 3 года*
- -30.47%
- 5 лет*
- -32.44%
- 10 лет*
- -20.04%
GLD
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- -11.58%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -11.17%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 27.10%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение доходности по годам DXYN и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXYN The Dixie Group, Inc. | -13.33% | -30.96% | -12.46% | -4.92% | -86.34% | 124.71% | 123.68% | 60.70% | -81.57% | 6.94% |
GLD SPDR Gold Shares | -7.67% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Correlation
The correlation between DXYN and GLD is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2004 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXYN vs. GLD — Ранг доходности на риск
DXYN
GLD
Сравнение DXYN c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Dixie Group, Inc. (DXYN) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXYN | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.15 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 0.75 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 2.12 | -2.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXYN и GLD
Максимальная просадка DXYN за все время составила -98.45%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXYN и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXYN | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.45% | -45.56% | -52.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.92% | -26.21% | -33.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.43% | -26.21% | -51.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.62% | -26.21% | -69.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.62% | -26.21% | -69.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.99% | -26.21% | -71.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.69% | -16.17% | -46.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.37% | 9.24% | +24.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXYN и GLD
The Dixie Group, Inc. (DXYN) имеет более высокую волатильность в 38.84% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 8.58%. Это указывает на то, что DXYN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXYN | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.84% | 8.58% | +30.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.31% | 24.57% | +51.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.97% | 27.75% | +68.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.14% | 18.30% | +74.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.41% | 16.07% | +78.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXYN и GLD
Ни DXYN, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DXYN and GLD have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXYN has higher volatility (38.84%) compared to GLD (8.58%). In terms of maximum drawdown, DXYN dropped -98.45% vs GLD's -45.56%.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXYN и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор