PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DXYN с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DXYN и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Dixie Group, Inc. (DXYN) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXYN показывает доходность -6.67%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции DXYN уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -19.13% против 13.12% соответственно.


DXYN

1 день
4.97%
1 месяц
20.00%
С начала года
-6.67%
6 месяцев
-19.23%
1 год
-16.83%
3 года*
-28.93%
5 лет*
-31.07%
10 лет*
-19.13%

GLD

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.65%
С начала года
2.92%
6 месяцев
5.43%
1 год
32.04%
3 года*
31.09%
5 лет*
18.15%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXYN и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXYN
The Dixie Group, Inc.
-6.67%-30.96%-12.46%-4.92%-86.34%124.71%123.68%60.70%-81.57%6.94%
GLD
SPDR Gold Shares
2.92%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between DXYN and GLD is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2004 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Dixie Group, Inc.

SPDR Gold Shares

Доходность на риск

DXYN vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DXYN
Ранг доходности на риск DXYN: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXYN: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXYN: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXYN: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXYN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXYN: 3232
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXYN c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Dixie Group, Inc. (DXYN) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DXYNGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.24

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

1.68

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.53

4.15

-4.69

DXYN vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXYN на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXYN и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DXYNGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

1.21

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

1.01

-1.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

0.83

-1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.60

-0.72

Просадки

Сравнение просадок DXYN и GLD

Максимальная просадка DXYN за все время составила -98.45%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXYN и GLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DXYNGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.45%

-45.56%

-52.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.92%

-19.21%

-40.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.43%

-19.21%

-58.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.62%

-21.03%

-74.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.62%

-22.00%

-73.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.84%

-17.75%

-80.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.64%

-16.16%

-46.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.57%

7.73%

+23.84%

Волатильность

Сравнение волатильности DXYN и GLD

The Dixie Group, Inc. (DXYN) имеет более высокую волатильность в 41.77% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что DXYN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DXYNGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.77%

5.51%

+36.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.29%

23.16%

+49.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

93.23%

26.61%

+66.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.00%

18.00%

+74.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.87%

15.95%

+77.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXYN и GLD

Ни DXYN, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


DXYN and GLD have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXYN has higher volatility (41.77%) compared to GLD (5.51%). In terms of maximum drawdown, DXYN dropped -98.45% vs GLD's -45.56%.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXYN и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор