PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DXYN с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXYN с GLD

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Dixie Group, Inc. (DXYN) и SPDR Gold Trust (GLD).

GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXYN или GLD.

Корреляция

Корреляция между DXYN и GLD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DXYN и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Dixie Group, Inc. (DXYN) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DXYN:

-0.12

GLD:

2.07

Коэф-т Сортино

DXYN:

0.92

GLD:

2.99

Коэф-т Омега

DXYN:

1.11

GLD:

1.38

Коэф-т Кальмара

DXYN:

0.02

GLD:

4.88

Коэф-т Мартина

DXYN:

0.07

GLD:

12.92

Индекс Язвы

DXYN:

31.63%

GLD:

3.07%

Дневная вол-ть

DXYN:

112.89%

GLD:

17.72%

Макс. просадка

DXYN:

-97.93%

GLD:

-45.56%

Текущая просадка

DXYN:

-96.55%

GLD:

-5.51%

Доходность по периодам

С начала года, DXYN показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 23.15%. За последние 10 лет акции DXYN уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -23.45% против 9.79% соответственно.

DXYN

С начала года

2.79%

1 месяц

66.63%

6 месяцев

6.33%

1 год

-12.99%

5 лет

-0.30%

10 лет

-23.45%

GLD

С начала года

23.15%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

23.15%

1 год

36.34%

5 лет

13.09%

10 лет

9.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXYN и GLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DXYN
Ранг риск-скорректированной доходности DXYN, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXYN, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXYN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXYN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXYN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXYN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DXYN c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Dixie Group, Inc. (DXYN) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DXYN на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXYN и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXYN и GLD

Ни DXYN, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DXYN и GLD

Максимальная просадка DXYN за все время составила -97.93%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXYN и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DXYN и GLD

The Dixie Group, Inc. (DXYN) имеет более высокую волатильность в 43.36% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 8.82%. Это указывает на то, что DXYN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...