Сравнение DXYN с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Dixie Group, Inc. (DXYN) и SPDR Gold Shares (GLD).
GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности DXYN и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXYN и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXYN The Dixie Group, Inc. | -11.11% | -30.96% | -12.46% | -4.92% | -86.34% | 124.71% | 123.68% | 60.70% | -81.57% | 6.94% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, DXYN показывает доходность -11.11%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции DXYN уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -20.90% против 14.11% соответственно.
DXYN
- 1 день
- 8.11%
- 1 месяц
- -11.33%
- С начала года
- -11.11%
- 6 месяцев
- -46.32%
- 1 год
- -17.26%
- 3 года*
- -19.26%
- 5 лет*
- -34.67%
- 10 лет*
- -20.90%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXYN vs. GLD — Ранг доходности на риск
DXYN
GLD
Сравнение DXYN c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Dixie Group, Inc. (DXYN) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXYN | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | 1.89 | -2.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 2.31 | -1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.35 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 2.70 | -3.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 9.90 | -10.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXYN | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 1.89 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 1.25 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.23 | 0.89 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.63 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между DXYN и GLD составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXYN и GLD
Ни DXYN, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DXYN и GLD
Максимальная просадка DXYN за все время составила -98.09%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXYN и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXYN | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.09% | -45.56% | -52.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.60% | -19.21% | -31.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.61% | -21.03% | -73.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.61% | -22.00% | -72.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.94% | -11.71% | -86.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.47% | -16.17% | -46.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.61% | 5.25% | +23.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXYN и GLD
The Dixie Group, Inc. (DXYN) имеет более высокую волатильность в 18.51% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что DXYN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXYN | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.51% | 10.48% | +8.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.65% | 24.34% | +37.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.21% | 27.81% | +67.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.26% | 17.75% | +72.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.90% | 15.88% | +77.02% |