Сравнение DXYN с TLT

С начала года, DXYN показывает доходность -11.11%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции DXYN уступали акциям TLT по среднегодовой доходности: -20.90% против -1.39% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Dixie Group, Inc. (DXYN) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DXYN на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа TLT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXYN и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DXYN и TLT составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

DXYN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%.

Максимальная просадка DXYN за все время составила -98.09%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXYN и TLT.

The Dixie Group, Inc. (DXYN) имеет более высокую волатильность в 18.51% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что DXYN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.