Сравнение DXYN с QQQ
DXYN (The Dixie Group, Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, DXYN returned -20.41%/yr vs 21.92%/yr for QQQ. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXYN и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXYN показывает доходность -21.08%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.28%. За последние 10 лет акции DXYN уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -20.41% против 21.92% соответственно.
DXYN
- 1 день
- -8.93%
- 1 месяц
- -23.13%
- С начала года
- -21.08%
- 6 месяцев
- -26.84%
- 1 год
- -26.16%
- 3 года*
- -33.17%
- 5 лет*
- -33.69%
- 10 лет*
- -20.41%
QQQ
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 15.28%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 29.97%
- 3 года*
- 25.48%
- 5 лет*
- 15.81%
- 10 лет*
- 21.92%
Сравнение доходности по годам DXYN и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXYN The Dixie Group, Inc. | -21.08% | -30.96% | -12.46% | -4.92% | -86.34% | 124.71% | 123.68% | 60.70% | -81.57% | 6.94% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 15.28% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between DXYN and QQQ is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г. | 0.13 |
The correlation between DXYN and QQQ shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.13 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXYN vs. QQQ — Ранг доходности на риск
DXYN
QQQ
Сравнение DXYN c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Dixie Group, Inc. (DXYN) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXYN | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.30 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 2.52 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 9.22 | -10.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXYN и QQQ
Максимальная просадка DXYN за все время составила -98.45%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXYN и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXYN | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.45% | -82.97% | -15.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.92% | -11.96% | -47.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.43% | -22.77% | -54.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.62% | -35.12% | -60.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.62% | -35.12% | -60.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.17% | -5.21% | -92.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.70% | -32.71% | -29.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.67% | 3.26% | +30.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXYN и QQQ
The Dixie Group, Inc. (DXYN) имеет более высокую волатильность в 38.94% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 9.11%. Это указывает на то, что DXYN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXYN | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.94% | 9.11% | +29.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.79% | 14.62% | +62.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.31% | 17.97% | +78.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.18% | 22.69% | +70.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.42% | 22.40% | +72.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXYN и QQQ
DXYN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXYN The Dixie Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.43% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
DXYN and QQQ have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXYN has higher volatility (38.94%) compared to QQQ (9.11%). In terms of maximum drawdown, DXYN dropped -98.45% vs QQQ's -82.97%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXYN и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор