PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DXYN с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXYN с QQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DXYN (The Dixie Group, Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, DXYN returned -18.87%/yr vs 21.01%/yr for QQQ. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DXYN и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Dixie Group, Inc. (DXYN) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXYN показывает доходность -8.89%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции DXYN уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -18.87% против 21.01% соответственно.

DXYN

1 день
2.76%
1 месяц
5.40%
6 месяцев
-11.83%
С начала года
-8.89%
1 год
-18.00%
3 года*
-30.34%
5 лет*
-32.75%
10 лет*
-18.87%

QQQ

1 день
-1.64%
1 месяц
-3.17%
6 месяцев
13.80%
С начала года
15.19%
1 год
27.28%
3 года*
23.36%
5 лет*
15.26%
10 лет*
21.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXYN и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXYN
The Dixie Group, Inc.		-8.89%-30.96%-12.46%-4.92%-86.34%124.71%123.68%60.70%-81.57%6.94%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.19%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between DXYN and QQQ is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г.

0.13

The correlation between DXYN and QQQ shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.13 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Dixie Group, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с DXYN:
DXYN с BTC-USDDXYN с DAXDXYN с GLDDXYN с TLTDXYN с FXFDXYN с EURUSD=X
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

DXYN vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXYN
Ранг доходности на риск DXYN: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXYN: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXYN: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXYN: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXYN: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXYN: 3535
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXYN c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Dixie Group, Inc. (DXYN) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXYNQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
1.47

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
2.00

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.26

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

2.29

-2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

8.13

-8.64

DXYN vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXYN на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXYN и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXYN и QQQ

Максимальная просадка DXYN за все время составила -98.45%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXYN и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXYNQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.45%

-82.97%

-15.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.92%

-11.96%

-47.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.98%

-22.77%

-53.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.62%

-35.12%

-60.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.62%

-35.12%

-60.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.89%

-5.29%

-92.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.75%

-32.66%

-30.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.33%

3.36%

+31.97%

Волатильность

Сравнение волатильности DXYN и QQQ

The Dixie Group, Inc. (DXYN) имеет более высокую волатильность в 37.01% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что DXYN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXYNQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.01%

7.53%

+29.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

74.93%

15.52%

+59.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

98.60%

18.69%

+79.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.11%

22.81%

+70.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.71%

22.44%

+72.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXYN и QQQ

DXYN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXYN
The Dixie Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

DXYN and QQQ have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXYN has higher volatility (37.01%) compared to QQQ (7.53%). In terms of maximum drawdown, DXYN dropped -98.45% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXYN и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор