PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXYN с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXYN с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DXYN (The Dixie Group, Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, DXYN returned -19.68%/yr vs 21.84%/yr for QQQ. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DXYN и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Dixie Group, Inc. (DXYN) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXYN показывает доходность -11.11%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%. За последние 10 лет акции DXYN уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -19.68% против 21.84% соответственно.

DXYN

1 день
-4.76%
1 месяц
8.11%
С начала года
-11.11%
6 месяцев
-24.00%
1 год
-23.08%
3 года*
-30.99%
5 лет*
-31.74%
10 лет*
-19.68%

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXYN и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXYN
The Dixie Group, Inc.		-11.11%-30.96%-12.46%-4.92%-86.34%124.71%123.68%60.70%-81.57%6.94%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between DXYN and QQQ is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 1999 г.

0.13

The correlation between DXYN and QQQ shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.14 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Dixie Group, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с DXYN:
DXYN с BTC-USDDXYN с DAXDXYN с GLDDXYN с TLTDXYN с FXFDXYN с EURUSD=X
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

DXYN vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXYN
Ранг доходности на риск DXYN: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXYN: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXYN: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXYN: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXYN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXYN: 2828
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXYN c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Dixie Group, Inc. (DXYN) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXYNQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
2.57

-2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
3.37

-3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.44

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

3.42

-3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

13.14

-13.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXYN vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXYN на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXYN и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXYNQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

2.57

-2.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.80

-1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.21

0.98

-1.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.41

-0.53

Просадки

Сравнение просадок DXYN и QQQ

Максимальная просадка DXYN за все время составила -98.45%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXYN и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXYNQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.45%

-82.97%

-15.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.92%

-11.96%

-47.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.43%

-22.77%

-54.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.62%

-35.12%

-60.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.62%

-35.12%

-60.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.94%

-0.74%

-97.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.65%

-32.78%

-29.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.71%

3.11%

+28.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DXYN и QQQ

The Dixie Group, Inc. (DXYN) имеет более высокую волатильность в 41.85% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что DXYN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXYNQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.85%

4.51%

+37.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.42%

12.10%

+60.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.99%

15.94%

+77.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.02%

22.37%

+69.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.86%

22.29%

+71.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXYN и QQQ

DXYN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXYN
The Dixie Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

DXYN and QQQ have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXYN has higher volatility (41.85%) compared to QQQ (4.51%). In terms of maximum drawdown, DXYN dropped -98.45% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXYN и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор