Сравнение DXYN с BTC-USD
DXYN (The Dixie Group, Inc.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, DXYN returned -20.41%/yr vs 57.26%/yr for BTC-USD. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXYN и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXYN показывает доходность -21.08%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -31.46%. За последние 10 лет акции DXYN уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: -20.41% против 57.26% соответственно.
DXYN
- 1 день
- -8.93%
- 1 месяц
- -23.13%
- С начала года
- -21.08%
- 6 месяцев
- -26.84%
- 1 год
- -26.16%
- 3 года*
- -33.17%
- 5 лет*
- -33.69%
- 10 лет*
- -20.41%
BTC-USD
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -19.30%
- С начала года
- -31.46%
- 6 месяцев
- -31.30%
- 1 год
- -43.96%
- 3 года*
- 25.01%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 57.26%
Сравнение доходности по годам DXYN и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXYN The Dixie Group, Inc. | -21.08% | -30.96% | -12.46% | -4.92% | -86.34% | 124.71% | 123.68% | 60.70% | -81.57% | 6.94% |
BTC-USD Bitcoin | -31.46% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between DXYN and BTC-USD is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2012 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXYN vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
DXYN
BTC-USD
Сравнение DXYN c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Dixie Group, Inc. (DXYN) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXYN | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.85 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.84 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | -1.43 | +0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXYN и BTC-USD
Максимальная просадка DXYN за все время составила -98.45%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXYN и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXYN | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.45% | -85.30% | -13.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.92% | -52.13% | -7.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.43% | -52.13% | -25.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.62% | -76.67% | -18.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.62% | -83.80% | -11.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.17% | -51.91% | -46.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.70% | -42.43% | -20.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.67% | 31.72% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXYN и BTC-USD
The Dixie Group, Inc. (DXYN) имеет более высокую волатильность в 38.94% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 12.41%. Это указывает на то, что DXYN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXYN | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.94% | 12.41% | +26.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.79% | 34.74% | +42.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.31% | 35.60% | +60.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.18% | 44.14% | +49.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.42% | 56.39% | +38.03% |
Часто задаваемые вопросы
DXYN and BTC-USD have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXYN has higher volatility (38.94%) compared to BTC-USD (12.41%). In terms of maximum drawdown, DXYN dropped -98.45% vs BTC-USD's -85.30%.
DXYN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXYN и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор