Сравнение DXYN с BTC-USD
DXYN (The Dixie Group, Inc.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, DXYN returned -19.68%/yr vs 59.37%/yr for BTC-USD. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXYN и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXYN показывает доходность -11.11%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -29.97%. За последние 10 лет акции DXYN уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: -19.68% против 59.37% соответственно.
DXYN
- 1 день
- -4.76%
- 1 месяц
- 8.11%
- С начала года
- -11.11%
- 6 месяцев
- -24.00%
- 1 год
- -23.08%
- 3 года*
- -30.99%
- 5 лет*
- -31.74%
- 10 лет*
- -19.68%
BTC-USD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 59.37%
Сравнение доходности по годам DXYN и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXYN The Dixie Group, Inc. | -11.11% | -30.96% | -12.46% | -4.92% | -86.34% | 124.71% | 123.68% | 60.70% | -81.57% | 6.94% |
BTC-USD Bitcoin | -29.97% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between DXYN and BTC-USD is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2012 г. | 0.02 |
The correlation between DXYN and BTC-USD shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXYN vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
DXYN
BTC-USD
Сравнение DXYN c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Dixie Group, Inc. (DXYN) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXYN | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.87 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | -0.78 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | -1.39 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXYN | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | -0.93 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.21 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.21 | 0.87 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 1.13 | -1.25 |
Просадки
Сравнение просадок DXYN и BTC-USD
Максимальная просадка DXYN за все время составила -98.45%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXYN и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXYN | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.45% | -85.30% | -13.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.92% | -50.87% | -9.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.43% | -50.87% | -26.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.62% | -76.67% | -18.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.62% | -83.80% | -11.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.94% | -50.87% | -47.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.65% | -42.29% | -20.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.71% | 34.02% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXYN и BTC-USD
The Dixie Group, Inc. (DXYN) имеет более высокую волатильность в 41.85% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что DXYN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXYN | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.85% | 10.54% | +31.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.42% | 34.26% | +38.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.99% | 35.65% | +57.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.02% | 44.98% | +47.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.86% | 56.70% | +37.16% |
Часто задаваемые вопросы
DXYN and BTC-USD have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXYN has higher volatility (41.85%) compared to BTC-USD (10.54%). In terms of maximum drawdown, DXYN dropped -98.45% vs BTC-USD's -85.30%.
DXYN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXYN и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор