Сравнение DXYN с FXF
DXYN (The Dixie Group, Inc.) is a stock, while FXF (Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust) is Currency fund tracking the Swiss Franc. Over the past 10 years, DXYN returned -18.87%/yr vs 1.10%/yr for FXF. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXYN и FXF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXYN показывает доходность -8.89%, что значительно ниже, чем у FXF с доходностью -2.40%. За последние 10 лет акции DXYN уступали акциям FXF по среднегодовой доходности: -18.87% против 1.10% соответственно.
DXYN
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- 5.40%
- 6 месяцев
- -11.83%
- С начала года
- -8.89%
- 1 год
- -18.00%
- 3 года*
- -30.34%
- 5 лет*
- -32.75%
- 10 лет*
- -18.87%
FXF
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -2.01%
- 6 месяцев
- -0.98%
- С начала года
- -2.40%
- 1 год
- -1.61%
- 3 года*
- 1.73%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- 1.10%
Сравнение доходности по годам DXYN и FXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXYN The Dixie Group, Inc. | -8.89% | -30.96% | -12.46% | -4.92% | -86.34% | 124.71% | 123.68% | 60.70% | -81.57% | 6.94% |
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | -2.40% | 14.04% | -7.46% | 9.63% | -2.29% | -4.08% | 8.18% | 0.32% | -2.01% | 3.31% |
Correlation
The correlation between DXYN and FXF is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2006 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXYN vs. FXF — Ранг доходности на риск
DXYN
FXF
Сравнение DXYN c FXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Dixie Group, Inc. (DXYN) и Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXYN | FXF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.97 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | -0.24 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | -0.57 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXYN и FXF
Максимальная просадка DXYN за все время составила -98.45%, что больше максимальной просадки FXF в -35.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXYN и FXF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXYN | FXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.45% | -35.58% | -62.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.92% | -6.72% | -53.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.98% | -8.52% | -67.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.62% | -11.99% | -83.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.62% | -15.04% | -80.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.89% | -20.33% | -77.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.75% | -20.83% | -41.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.33% | 2.83% | +32.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXYN и FXF
The Dixie Group, Inc. (DXYN) имеет более высокую волатильность в 37.01% по сравнению с Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что DXYN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXYN | FXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.01% | 2.02% | +34.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.93% | 5.76% | +69.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.60% | 7.44% | +91.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.11% | 8.32% | +84.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.71% | 7.57% | +87.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXYN и FXF
Ни DXYN, ни FXF не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DXYN The Dixie Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
DXYN and FXF have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXYN has higher volatility (37.01%) compared to FXF (2.02%). In terms of maximum drawdown, DXYN dropped -98.45% vs FXF's -35.58%.
DXYN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXYN и FXF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор