Сравнение DXYN с FXF
DXYN (The Dixie Group, Inc.) is a stock, while FXF (Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust) is Currency fund tracking the Swiss Franc. Over the past 10 years, DXYN returned -19.13%/yr vs 1.25%/yr for FXF. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXYN и FXF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXYN показывает доходность -6.67%, что значительно ниже, чем у FXF с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции DXYN уступали акциям FXF по среднегодовой доходности: -19.13% против 1.25% соответственно.
DXYN
- 1 день
- 4.97%
- 1 месяц
- 20.00%
- С начала года
- -6.67%
- 6 месяцев
- -19.23%
- 1 год
- -16.83%
- 3 года*
- -28.93%
- 5 лет*
- -31.07%
- 10 лет*
- -19.13%
FXF
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 2.01%
- 10 лет*
- 1.25%
Сравнение доходности по годам DXYN и FXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXYN The Dixie Group, Inc. | -6.67% | -30.96% | -12.46% | -4.92% | -86.34% | 124.71% | 123.68% | 60.70% | -81.57% | 6.94% |
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | -0.20% | 14.04% | -7.46% | 9.63% | -2.29% | -4.08% | 8.18% | 0.32% | -2.01% | 3.31% |
Correlation
The correlation between DXYN and FXF is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2006 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXYN vs. FXF — Ранг доходности на риск
DXYN
FXF
Сравнение DXYN c FXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Dixie Group, Inc. (DXYN) и Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXYN | FXF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.09 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 0.72 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 1.62 | -2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXYN | FXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 0.47 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.24 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.20 | 0.17 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.17 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок DXYN и FXF
Максимальная просадка DXYN за все время составила -98.45%, что больше максимальной просадки FXF в -35.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXYN и FXF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXYN | FXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.45% | -35.58% | -62.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.92% | -4.82% | -55.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.43% | -8.52% | -68.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.62% | -13.03% | -82.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.62% | -15.04% | -80.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.84% | -18.53% | -79.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.64% | -20.84% | -41.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.57% | 2.15% | +29.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXYN и FXF
The Dixie Group, Inc. (DXYN) имеет более высокую волатильность в 41.77% по сравнению с Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что DXYN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXYN | FXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.77% | 1.69% | +40.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.29% | 5.56% | +66.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.23% | 7.51% | +85.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.00% | 8.32% | +83.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.87% | 7.57% | +86.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXYN и FXF
Ни DXYN, ни FXF не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DXYN The Dixie Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
DXYN and FXF have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXYN has higher volatility (41.77%) compared to FXF (1.69%). In terms of maximum drawdown, DXYN dropped -98.45% vs FXF's -35.58%.
FXF currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXYN и FXF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор