PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DXYN с DAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXYN с DAX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Dixie Group, Inc. (DXYN) и Global X DAX Germany ETF (DAX).

DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXYN или DAX.

Корреляция

Корреляция между DXYN и DAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DXYN и DAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Dixie Group, Inc. (DXYN) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DXYN:

0.04

DAX:

1.50

Коэф-т Сортино

DXYN:

1.07

DAX:

2.31

Коэф-т Омега

DXYN:

1.13

DAX:

1.31

Коэф-т Кальмара

DXYN:

0.14

DAX:

2.04

Коэф-т Мартина

DXYN:

0.43

DAX:

8.53

Индекс Язвы

DXYN:

31.56%

DAX:

3.83%

Дневная вол-ть

DXYN:

113.49%

DAX:

20.58%

Макс. просадка

DXYN:

-97.93%

DAX:

-45.58%

Текущая просадка

DXYN:

-96.39%

DAX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, DXYN показывает доходность 7.32%, что значительно ниже, чем у DAX с доходностью 28.53%. За последние 10 лет акции DXYN уступали акциям DAX по среднегодовой доходности: -22.99% против 6.85% соответственно.

DXYN

С начала года

7.32%

1 месяц

70.61%

6 месяцев

16.58%

1 год

-9.16%

5 лет

-0.58%

10 лет

-22.99%

DAX

С начала года

28.53%

1 месяц

13.99%

6 месяцев

28.08%

1 год

29.99%

5 лет

16.90%

10 лет

6.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXYN и DAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DXYN
Ранг риск-скорректированной доходности DXYN, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXYN, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXYN, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXYN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXYN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXYN, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
DAX
Ранг риск-скорректированной доходности DAX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DXYN c DAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Dixie Group, Inc. (DXYN) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DXYN на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа DAX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXYN и DAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXYN и DAX

DXYN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
DXYN
The Dixie Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DAX
Global X DAX Germany ETF		1.75%2.24%2.48%2.80%2.65%2.25%2.47%3.33%1.73%1.78%1.41%

Просадки

Сравнение просадок DXYN и DAX

Максимальная просадка DXYN за все время составила -97.93%, что больше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXYN и DAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DXYN и DAX

The Dixie Group, Inc. (DXYN) имеет более высокую волатильность в 43.09% по сравнению с Global X DAX Germany ETF (DAX) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что DXYN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...