Сравнение DXYN с DAX
DXYN (The Dixie Group, Inc.) is a stock, while DAX (Global X DAX Germany ETF) is Europe Equities fund tracking the DAX Index. Over the past 10 years, DXYN returned -18.87%/yr vs 9.18%/yr for DAX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXYN и DAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXYN показывает доходность -8.89%, что значительно ниже, чем у DAX с доходностью -1.23%. За последние 10 лет акции DXYN уступали акциям DAX по среднегодовой доходности: -18.87% против 9.18% соответственно.
DXYN
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- 5.40%
- 6 месяцев
- -11.83%
- С начала года
- -8.89%
- 1 год
- -18.00%
- 3 года*
- -30.34%
- 5 лет*
- -32.75%
- 10 лет*
- -18.87%
DAX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.82%
- 6 месяцев
- -3.24%
- С начала года
- -1.23%
- 1 год
- 0.70%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение доходности по годам DXYN и DAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXYN The Dixie Group, Inc. | -8.89% | -30.96% | -12.46% | -4.92% | -86.34% | 124.71% | 123.68% | 60.70% | -81.57% | 6.94% |
DAX Global X DAX Germany ETF | -1.23% | 39.00% | 10.55% | 23.62% | -18.47% | 7.73% | 12.27% | 22.11% | -22.92% | 28.23% |
Correlation
The correlation between DXYN and DAX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2014 г. | 0.14 |
The correlation between DXYN and DAX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXYN vs. DAX — Ранг доходности на риск
DXYN
DAX
Сравнение DXYN c DAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Dixie Group, Inc. (DXYN) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXYN | DAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.02 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 0.05 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 0.14 | -0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXYN и DAX
Максимальная просадка DXYN за все время составила -98.45%, что больше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXYN и DAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXYN | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.45% | -45.58% | -52.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.92% | -14.82% | -45.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.98% | -16.03% | -59.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.62% | -38.92% | -56.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.62% | -45.58% | -50.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.89% | -5.18% | -92.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.75% | -10.45% | -52.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.33% | 4.96% | +30.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXYN и DAX
The Dixie Group, Inc. (DXYN) имеет более высокую волатильность в 37.01% по сравнению с Global X DAX Germany ETF (DAX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что DXYN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXYN | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.01% | 4.78% | +32.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.93% | 15.30% | +59.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.60% | 18.03% | +80.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.11% | 20.44% | +72.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.71% | 20.91% | +73.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXYN и DAX
DXYN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAX Global X DAX Germany ETF | 2.13% | 1.47% | 2.24% | 2.48% | 2.80% | 2.65% | 2.25% | 2.47% | 3.33% | 1.73% | 1.78% | 1.41% |
DXYN The Dixie Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DXYN and DAX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXYN has higher volatility (37.01%) compared to DAX (4.78%). In terms of maximum drawdown, DXYN dropped -98.45% vs DAX's -45.58%.
DAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXYN и DAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор