PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXYN с DAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXYN с DAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Dixie Group, Inc. (DXYN) и Global X DAX Germany ETF (DAX).

DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности DXYN и DAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Dixie Group, Inc. (DXYN) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXYN и DAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXYN
The Dixie Group, Inc.		-11.11%-30.96%-12.46%-4.92%-86.34%124.71%123.68%60.70%-81.57%6.94%
DAX
Global X DAX Germany ETF		-6.25%39.00%10.55%23.62%-18.47%7.73%12.27%22.11%-22.92%28.23%

Доходность по периодам

С начала года, DXYN показывает доходность -11.11%, что значительно ниже, чем у DAX с доходностью -6.25%. За последние 10 лет акции DXYN уступали акциям DAX по среднегодовой доходности: -20.90% против 8.48% соответственно.

DXYN

1 день
8.11%
1 месяц
-11.33%
С начала года
-11.11%
6 месяцев
-46.32%
1 год
-17.26%
3 года*
-19.26%
5 лет*
-34.67%
10 лет*
-20.90%

DAX

1 день
1.45%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-6.25%
6 месяцев
-5.30%
1 год
10.17%
3 года*
15.81%
5 лет*
7.90%
10 лет*
8.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Dixie Group, Inc.

Global X DAX Germany ETF

Часто сравнивают с DXYN:
DXYN с BTC-USDDXYN с GLDDXYN с TLTDXYN с EURUSD=XDXYN с QQQDXYN с FXF
Часто сравнивают с DAX:
DAX с SPYDAX с ^NIFTY500DAX с BMW.DEDAX с CACDAX с ^FCHIDAX с VOODAX с QQQ

Доходность на риск

DXYN vs. DAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXYN
Ранг доходности на риск DXYN: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXYN: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXYN: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXYN: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXYN: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXYN: 3131
Ранг коэф-та Мартина
DAX
Ранг доходности на риск DAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXYN c DAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Dixie Group, Inc. (DXYN) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXYNDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.18

0.51

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

0.85

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.11

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.34

0.75

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.59

2.61

-3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXYN vs. DAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXYN на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа DAX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXYN и DAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXYNDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

0.51

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.39

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.23

0.40

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.33

-0.46

Корреляция

Корреляция между DXYN и DAX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXYN и DAX

DXYN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXYN
The Dixie Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DAX
Global X DAX Germany ETF		1.57%1.47%2.24%2.48%2.80%2.65%2.25%2.47%3.33%1.73%1.78%1.41%

Просадки

Сравнение просадок DXYN и DAX

Максимальная просадка DXYN за все время составила -98.09%, что больше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXYN и DAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DXYNDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.09%

-45.58%

-52.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.60%

-14.82%

-35.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.61%

-39.96%

-54.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.61%

-45.58%

-49.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.94%

-10.00%

-87.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.47%

-10.58%

-51.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.61%

4.23%

+24.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DXYN и DAX

The Dixie Group, Inc. (DXYN) имеет более высокую волатильность в 18.51% по сравнению с Global X DAX Germany ETF (DAX) с волатильностью 8.46%. Это указывает на то, что DXYN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXYNDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.51%

8.46%

+10.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.65%

12.77%

+48.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.21%

20.20%

+75.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.26%

20.20%

+70.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.90%

21.21%

+71.69%