Сравнение DXYN с DAX
DXYN (The Dixie Group, Inc.) is a stock, while DAX (Global X DAX Germany ETF) is Europe Equities fund tracking the DAX Index. Over the past 10 years, DXYN returned -19.68%/yr vs 8.99%/yr for DAX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXYN и DAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXYN показывает доходность -11.11%, что значительно ниже, чем у DAX с доходностью 0.44%. За последние 10 лет акции DXYN уступали акциям DAX по среднегодовой доходности: -19.68% против 8.99% соответственно.
DXYN
- 1 день
- -4.76%
- 1 месяц
- 8.11%
- С начала года
- -11.11%
- 6 месяцев
- -24.00%
- 1 год
- -23.08%
- 3 года*
- -30.99%
- 5 лет*
- -31.74%
- 10 лет*
- -19.68%
DAX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 3.82%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 8.99%
Сравнение доходности по годам DXYN и DAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXYN The Dixie Group, Inc. | -11.11% | -30.96% | -12.46% | -4.92% | -86.34% | 124.71% | 123.68% | 60.70% | -81.57% | 6.94% |
DAX Global X DAX Germany ETF | 0.44% | 39.00% | 10.55% | 23.62% | -18.47% | 7.73% | 12.27% | 22.11% | -22.92% | 28.23% |
Correlation
The correlation between DXYN and DAX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2014 г. | 0.15 |
The correlation between DXYN and DAX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXYN vs. DAX — Ранг доходности на риск
DXYN
DAX
Сравнение DXYN c DAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Dixie Group, Inc. (DXYN) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXYN | DAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.05 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 0.27 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 0.86 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXYN | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.23 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.39 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.21 | 0.42 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.36 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок DXYN и DAX
Максимальная просадка DXYN за все время составила -98.45%, что больше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXYN и DAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXYN | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.45% | -45.58% | -52.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.92% | -14.82% | -45.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.43% | -16.03% | -61.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.62% | -39.96% | -55.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.62% | -45.58% | -50.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.94% | -3.57% | -94.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.65% | -10.50% | -52.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.71% | 4.69% | +27.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXYN и DAX
The Dixie Group, Inc. (DXYN) имеет более высокую волатильность в 41.85% по сравнению с Global X DAX Germany ETF (DAX) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что DXYN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXYN | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.85% | 5.82% | +36.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.42% | 14.39% | +58.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.99% | 17.68% | +75.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.02% | 20.38% | +71.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.86% | 21.28% | +72.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXYN и DAX
DXYN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAX Global X DAX Germany ETF | 1.47% | 1.47% | 2.24% | 2.48% | 2.80% | 2.65% | 2.25% | 2.47% | 3.33% | 1.73% | 1.78% | 1.41% |
DXYN The Dixie Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DXYN and DAX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXYN has higher volatility (41.85%) compared to DAX (5.82%). In terms of maximum drawdown, DXYN dropped -98.45% vs DAX's -45.58%.
DAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXYN и DAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор