PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXUV с VOE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXUV с VOE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DXUV (Dimensional US Vector Equity ETF) and VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. DXUV is actively managed, while VOE is passively managed. Over the past year, DXUV returned 24.78% vs 25.24% for VOE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DXUV charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for VOE.

Доходность

Сравнение доходности DXUV и VOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXUV показывает доходность 10.49%, что значительно ниже, чем у VOE с доходностью 13.27%.

DXUV

1 день
0.15%
1 месяц
-0.03%
С начала года
10.49%
6 месяцев
8.89%
1 год
24.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOE

1 день
0.81%
1 месяц
2.43%
С начала года
13.27%
6 месяцев
12.08%
1 год
25.24%
3 года*
16.45%
5 лет*
9.42%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXUV и VOE

2026 (YTD)20252024
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		10.49%14.34%5.03%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		13.27%12.08%1.52%

Correlation

The correlation between DXUV and VOE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г.

0.84

The correlation between DXUV and VOE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DXUV и VOE

Секторы
DXUV
VOE

Технологии

26.7%
11.4%

Финансовые услуги

15.6%
16.6%

Промышленность

14.4%
13.6%

Потребительский циклический сектор

11.1%
6.2%

Здравоохранение

8.4%
6.4%

Коммуникационные услуги

7.7%
2.1%

Энергетика

6.4%
12.3%

Потребительский защитный сектор

5.2%
7.9%

Сырьевые материалы

3.7%
5.9%

Коммунальные услуги

0.5%
11.6%

Недвижимость

0.3%
5.6%

Технологии

DXUV
26.7%
VOE
11.4%

Финансовые услуги

DXUV
15.6%
VOE
16.6%

Промышленность

DXUV
14.4%
VOE
13.6%

Потребительский циклический сектор

DXUV
11.1%
VOE
6.2%

Здравоохранение

DXUV
8.4%
VOE
6.4%

Коммуникационные услуги

DXUV
7.7%
VOE
2.1%

Энергетика

DXUV
6.4%
VOE
12.3%

Потребительский защитный сектор

DXUV
5.2%
VOE
7.9%

Сырьевые материалы

DXUV
3.7%
VOE
5.9%

Коммунальные услуги

DXUV
0.5%
VOE
11.6%

Недвижимость

DXUV
0.3%
VOE
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Vector Equity ETF

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с DXUV:
DXUV с CVARDXUV с ABLDDXUV с DFAWDXUV с DFACDXUV с AUSFDXUV с DFAUDXUV с FINN.NEO
Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOV

Доходность на риск

DXUV vs. VOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXUV
Ранг доходности на риск DXUV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXUV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXUV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXUV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXUV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXUV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXUV c VOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXUVVOEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.19

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
3.13

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

3.66

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

13.84

-2.07

DXUV vs. VOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXUV на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOE равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXUV и VOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXUV и VOE

Максимальная просадка DXUV за все время составила -21.08%, что меньше максимальной просадки VOE в -61.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXUV и VOE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXUVVOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.08%

-61.50%

+40.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-6.93%

-1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

0.00%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-8.33%

+5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.83%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DXUV и VOE

Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что DXUV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXUVVOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

3.36%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

8.38%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

11.63%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

16.01%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

18.79%

-1.55%

Сравнение комиссий DXUV и VOE

DXUV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXUV и VOE

Дивидендная доходность DXUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности VOE в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		1.00%1.01%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.84%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%

Часто задаваемые вопросы

DXUV and VOE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXUV has higher volatility (4.01%) compared to VOE (3.36%). In terms of maximum drawdown, DXUV dropped -21.08% vs VOE's -61.50%.

On 1-year performance, VOE leads with 25.24% vs 24.78% for DXUV. On fees, VOE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VOE has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOE has performed better with a 25.24% return vs 24.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for DXUV.

VOE has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 1.00% for DXUV.

They also come from different issuers: Dimensional and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for DXUV and 0.05% for VOE.

VOE currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXUV и VOE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор