PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXUV с SDY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXUV с SDY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY).

DXUV и SDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXUV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 10 сент. 2024 г.. SDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности DXUV и SDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXUV и SDY

2026 (YTD)20252024
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		0.02%14.34%5.00%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		5.44%8.18%-3.68%

Доходность по периодам

С начала года, DXUV показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у SDY с доходностью 5.44%.

DXUV

1 день
0.51%
1 месяц
-4.58%
С начала года
0.02%
6 месяцев
2.41%
1 год
19.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SDY

1 день
-0.07%
1 месяц
-5.88%
С начала года
5.44%
6 месяцев
5.59%
1 год
10.47%
3 года*
8.47%
5 лет*
6.99%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Vector Equity ETF

SPDR S&P Dividend ETF

Часто сравнивают с DXUV:
DXUV с CVARDXUV с DFAWDXUV с TMDVDXUV с AUSFDXUV с DFAIDXUV с ABLDDXUV с NIXT
Часто сравнивают с SDY:
SDY с SCHDSDY с SPYDSDY с NOBLSDY с SPYSDY с VYMSDY с VIGSDY с VOO

Сравнение комиссий DXUV и SDY

DXUV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SDY в 0.35%.

SDY
SPDR S&P Dividend ETF
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF

Доходность на риск

DXUV vs. SDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXUV
Ранг доходности на риск DXUV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXUV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXUV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXUV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXUV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXUV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SDY
Ранг доходности на риск SDY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXUV c SDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXUVSDYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.76

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.17

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

0.97

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.77

3.80

+2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXUV vs. SDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXUV на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа SDY равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXUV и SDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXUVSDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.76

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.47

+0.24

Корреляция

Корреляция между DXUV и SDY составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXUV и SDY

Дивидендная доходность DXUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности SDY в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		1.07%1.01%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		2.53%2.61%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%

Просадки

Сравнение просадок DXUV и SDY

Максимальная просадка DXUV за все время составила -21.08%, что меньше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXUV и SDY.

Загрузка...

Показатели просадок

DXUVSDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.08%

-54.75%

+33.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-10.66%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-5.90%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-6.22%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.73%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DXUV и SDY

Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с SPDR S&P Dividend ETF (SDY) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что DXUV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXUVSDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

3.11%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

7.33%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

13.87%

+5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

14.06%

+3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

17.07%

+0.79%