PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXUV с QVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXUV с QVAL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DXUV (Dimensional US Vector Equity ETF) and QVAL (Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DXUV returned 28.61% vs 30.99% for QVAL. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DXUV charges 0.25%/yr vs 0.28%/yr for QVAL.

Доходность

Сравнение доходности DXUV и QVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXUV показывает доходность 11.86%, что значительно ниже, чем у QVAL с доходностью 15.16%.

DXUV

1 день
0.86%
1 месяц
3.35%
С начала года
11.86%
6 месяцев
12.28%
1 год
28.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QVAL

1 день
0.41%
1 месяц
3.81%
С начала года
15.16%
6 месяцев
15.98%
1 год
30.99%
3 года*
22.21%
5 лет*
12.24%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXUV и QVAL

2026 (YTD)20252024
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		11.86%14.34%5.00%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		15.16%10.98%3.25%

Correlation

The correlation between DXUV and QVAL is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г.

0.83

The correlation between DXUV and QVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DXUV и QVAL

Секторы
DXUV
QVAL

Технологии

24.2%
16.7%

Финансовые услуги

16.3%

-

Промышленность

14.7%
15.0%

Потребительский циклический сектор

11.4%
32.4%

Здравоохранение

8.3%
11.1%

Коммуникационные услуги

8.1%
3.8%

Энергетика

7.0%
5.5%

Потребительский защитный сектор

5.4%
7.9%

Сырьевые материалы

3.7%
7.6%

Коммунальные услуги

0.5%

-

Недвижимость

0.4%
2.0%

Технологии

DXUV
24.2%
QVAL
16.7%

Финансовые услуги

DXUV
16.3%
QVAL

-

Промышленность

DXUV
14.7%
QVAL
15.0%

Потребительский циклический сектор

DXUV
11.4%
QVAL
32.4%

Здравоохранение

DXUV
8.3%
QVAL
11.1%

Коммуникационные услуги

DXUV
8.1%
QVAL
3.8%

Энергетика

DXUV
7.0%
QVAL
5.5%

Потребительский защитный сектор

DXUV
5.4%
QVAL
7.9%

Сырьевые материалы

DXUV
3.7%
QVAL
7.6%

Коммунальные услуги

DXUV
0.5%
QVAL

-

Недвижимость

DXUV
0.4%
QVAL
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Vector Equity ETF

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

Часто сравнивают с DXUV:
DXUV с CVARDXUV с ABLDDXUV с DFAWDXUV с DFACDXUV с AUSFDXUV с VTIDXUV с DFAU
Часто сравнивают с QVAL:
QVAL с AVUVQVAL с VLUEQVAL с QQQQVAL с SNPEQVAL с VTVQVAL с VFLOQVAL с VBR

Доходность на риск

DXUV vs. QVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXUV
Ранг доходности на риск DXUV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXUV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXUV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXUV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXUV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXUV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
QVAL
Ранг доходности на риск QVAL: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVAL: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXUV c QVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXUVQVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.16

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.34

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

5.16

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.70

14.61

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXUV vs. QVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXUV на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QVAL равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXUV и QVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXUVQVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.16

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.49

+0.60

Просадки

Сравнение просадок DXUV и QVAL

Максимальная просадка DXUV за все время составила -21.08%, что меньше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXUV и QVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXUVQVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.08%

-51.49%

+30.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-6.04%

-2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.37%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-7.80%

+4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.13%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DXUV и QVAL

Текущая волатильность для Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) составляет 2.89%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что DXUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXUVQVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

4.10%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

10.04%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

14.42%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

21.64%

-4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

22.79%

-5.49%

Сравнение комиссий DXUV и QVAL

DXUV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QVAL в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXUV и QVAL

Дивидендная доходность DXUV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности QVAL в 1.46%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		0.96%1.01%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		1.46%1.44%1.72%1.76%2.00%1.23%1.86%1.99%1.64%1.08%1.30%

Часто задаваемые вопросы

DXUV and QVAL have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QVAL has higher volatility (4.10%) compared to DXUV (2.89%). In terms of maximum drawdown, DXUV dropped -21.08% vs QVAL's -51.49%.

On 1-year performance, QVAL leads with 30.99% vs 28.61% for DXUV. On fees, DXUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DXUV has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QVAL has performed better with a 30.99% return vs 28.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.28% for QVAL.

QVAL has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.96% for DXUV.

They also come from different issuers: Dimensional and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.25% for DXUV and 0.28% for QVAL.

DXUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXUV и QVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор