Сравнение DXUV с QVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL).
DXUV и QVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXUV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 10 сент. 2024 г.. QVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DXUV и QVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXUV и QVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DXUV Dimensional US Vector Equity ETF | -0.49% | 14.34% | 5.00% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 7.89% | 10.98% | 3.25% |
Доходность по периодам
С начала года, DXUV показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у QVAL с доходностью 7.89%.
DXUV
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 18.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QVAL
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 12.39%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXUV и QVAL
DXUV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QVAL в 0.28%.
Доходность на риск
DXUV vs. QVAL — Ранг доходности на риск
DXUV
QVAL
Сравнение DXUV c QVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXUV | QVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.20 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.84 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.71 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 7.37 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXUV | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.20 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.47 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между DXUV и QVAL составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXUV и QVAL
Дивидендная доходность DXUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности QVAL в 1.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXUV Dimensional US Vector Equity ETF | 1.07% | 1.01% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.55% | 1.44% | 1.72% | 1.76% | 2.00% | 1.23% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.08% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок DXUV и QVAL
Максимальная просадка DXUV за все время составила -21.08%, что меньше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXUV и QVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXUV | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.08% | -51.49% | +30.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -14.61% | +1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -2.33% | -3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -7.90% | +4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 3.40% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXUV и QVAL
Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что DXUV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXUV | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 4.23% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 10.22% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.41% | 20.20% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.87% | 21.64% | -3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 22.80% | -4.93% |