PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXUV с ONEY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXUV с ONEY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DXUV (Dimensional US Vector Equity ETF) and ONEY (SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. DXUV is actively managed, while ONEY is passively managed. Over the past year, DXUV returned 28.61% vs 24.97% for ONEY. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DXUV charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for ONEY.

Доходность

Сравнение доходности DXUV и ONEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) и SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXUV показывает доходность 11.86%, что значительно ниже, чем у ONEY с доходностью 14.95%.

DXUV

1 день
0.86%
1 месяц
3.35%
С начала года
11.86%
6 месяцев
12.28%
1 год
28.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ONEY

1 день
0.61%
1 месяц
3.09%
С начала года
14.95%
6 месяцев
15.14%
1 год
24.97%
3 года*
16.14%
5 лет*
8.88%
10 лет*
12.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXUV и ONEY

2026 (YTD)20252024
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		11.86%14.34%5.00%
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF		14.95%7.74%1.52%

Correlation

The correlation between DXUV and ONEY is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г.

0.81

The correlation between DXUV and ONEY has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DXUV и ONEY

Секторы
DXUV
ONEY

Технологии

24.2%
4.8%

Финансовые услуги

16.3%
10.2%

Промышленность

14.7%
13.9%

Потребительский циклический сектор

11.4%
11.8%

Здравоохранение

8.3%
3.8%

Коммуникационные услуги

8.1%
1.6%

Энергетика

7.0%
13.2%

Потребительский защитный сектор

5.4%
12.2%

Сырьевые материалы

3.7%
8.2%

Коммунальные услуги

0.5%
10.6%

Недвижимость

0.4%
9.7%

Технологии

DXUV
24.2%
ONEY
4.8%

Финансовые услуги

DXUV
16.3%
ONEY
10.2%

Промышленность

DXUV
14.7%
ONEY
13.9%

Потребительский циклический сектор

DXUV
11.4%
ONEY
11.8%

Здравоохранение

DXUV
8.3%
ONEY
3.8%

Коммуникационные услуги

DXUV
8.1%
ONEY
1.6%

Энергетика

DXUV
7.0%
ONEY
13.2%

Потребительский защитный сектор

DXUV
5.4%
ONEY
12.2%

Сырьевые материалы

DXUV
3.7%
ONEY
8.2%

Коммунальные услуги

DXUV
0.5%
ONEY
10.6%

Недвижимость

DXUV
0.4%
ONEY
9.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Vector Equity ETF

SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF

Часто сравнивают с DXUV:
DXUV с CVARDXUV с ABLDDXUV с DFAWDXUV с DFACDXUV с AUSFDXUV с VTIDXUV с DFAU
Часто сравнивают с ONEY:
ONEY с ONEVONEY с ONEOONEY с SCHDONEY с RWKONEY с RFVONEY с VOEONEY с FSPGX

Доходность на риск

DXUV vs. ONEY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXUV
Ранг доходности на риск DXUV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXUV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXUV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXUV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXUV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXUV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ONEY
Ранг доходности на риск ONEY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEY: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEY: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXUV c ONEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) и SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXUVONEYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.03

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.03

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.36

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

3.30

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.70

11.89

+1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXUV vs. ONEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXUV на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONEY равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXUV и ONEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXUVONEYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.03

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.62

+0.47

Просадки

Сравнение просадок DXUV и ONEY

Максимальная просадка DXUV за все время составила -21.08%, что меньше максимальной просадки ONEY в -46.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXUV и ONEY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXUVONEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.08%

-46.80%

+25.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-7.61%

-0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-4.98%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.11%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DXUV и ONEY

Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что DXUV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXUVONEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

2.68%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

8.42%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

12.38%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

16.15%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

19.86%

-2.56%

Сравнение комиссий DXUV и ONEY

DXUV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ONEY в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXUV и ONEY

Дивидендная доходность DXUV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности ONEY в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		0.96%1.01%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF		2.80%3.15%3.18%3.14%3.17%2.46%2.74%3.17%3.72%10.73%6.31%0.29%

Часто задаваемые вопросы

DXUV and ONEY have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXUV has higher volatility (2.89%) compared to ONEY (2.68%). In terms of maximum drawdown, DXUV dropped -21.08% vs ONEY's -46.80%.

On 1-year performance, DXUV leads with 28.61% vs 24.97% for ONEY. On fees, ONEY is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ONEY has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DXUV has performed better with a 28.61% return vs 24.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for DXUV.

ONEY has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.96% for DXUV.

They also come from different issuers: Dimensional and State Street. Their fees differ too: 0.25% for DXUV and 0.20% for ONEY.

DXUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXUV и ONEY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор