PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DXUV с IMCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXUV с IMCV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DXUV (Dimensional US Vector Equity ETF) and IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. DXUV is actively managed, while IMCV is passively managed. Over the past year, DXUV returned 24.47% vs 26.27% for IMCV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DXUV charges 0.25%/yr vs 0.06%/yr for IMCV.

Доходность

Сравнение доходности DXUV и IMCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXUV показывает доходность 14.17%, что значительно ниже, чем у IMCV с доходностью 15.92%.

DXUV

1 день
0.50%
1 месяц
2.24%
6 месяцев
9.91%
С начала года
14.17%
1 год
24.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IMCV

1 день
1.28%
1 месяц
3.63%
6 месяцев
11.34%
С начала года
15.92%
1 год
26.27%
3 года*
15.95%
5 лет*
11.14%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXUV и IMCV

2026 (YTD)20252024
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		14.17%14.34%5.03%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		15.92%13.52%1.70%

Correlation

The correlation between DXUV and IMCV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г.

0.84

The correlation between DXUV and IMCV has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DXUV и IMCV

Секторы
DXUV
IMCV

Технологии

26.7%
10.3%

Финансовые услуги

15.6%
15.2%

Промышленность

14.4%
11.8%

Потребительский циклический сектор

11.1%
9.1%

Здравоохранение

8.4%
8.7%

Коммуникационные услуги

7.7%
2.5%

Энергетика

6.4%
11.9%

Потребительский защитный сектор

5.2%
9.0%

Сырьевые материалы

3.7%
6.4%

Коммунальные услуги

0.5%
9.6%

Недвижимость

0.3%
5.5%

Технологии

DXUV
26.7%
IMCV
10.3%

Финансовые услуги

DXUV
15.6%
IMCV
15.2%

Промышленность

DXUV
14.4%
IMCV
11.8%

Потребительский циклический сектор

DXUV
11.1%
IMCV
9.1%

Здравоохранение

DXUV
8.4%
IMCV
8.7%

Коммуникационные услуги

DXUV
7.7%
IMCV
2.5%

Энергетика

DXUV
6.4%
IMCV
11.9%

Потребительский защитный сектор

DXUV
5.2%
IMCV
9.0%

Сырьевые материалы

DXUV
3.7%
IMCV
6.4%

Коммунальные услуги

DXUV
0.5%
IMCV
9.6%

Недвижимость

DXUV
0.3%
IMCV
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Vector Equity ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с DXUV:
DXUV с CVARDXUV с ABLDDXUV с DFAWDXUV с DFACDXUV с AUSFDXUV с DFAUDXUV с VTI
Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с VOEIMCV с IWSIMCV с MDYVIMCV с IJHIMCV с SMMDIMCV с NUMVIMCV с VOO

Доходность на риск

DXUV vs. IMCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXUV
Ранг доходности на риск DXUV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXUV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXUV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXUV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXUV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXUV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXUV c IMCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXUVIMCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.27

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.29

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

3.82

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

14.28

-2.60

DXUV vs. IMCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXUV на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCV равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXUV и IMCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXUV и IMCV

Максимальная просадка DXUV за все время составила -21.08%, что меньше максимальной просадки IMCV в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXUV и IMCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXUVIMCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.08%

-64.74%

+43.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-6.90%

-1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.63%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-8.37%

+5.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

1.84%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DXUV и IMCV

Текущая волатильность для Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) составляет 2.61%, в то время как у iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что DXUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXUVIMCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

3.33%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

8.16%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

11.63%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

16.58%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

19.54%

-2.53%

Сравнение комиссий DXUV и IMCV

DXUV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IMCV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXUV и IMCV

Дивидендная доходность DXUV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности IMCV в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		0.97%1.01%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.83%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%

Часто задаваемые вопросы

DXUV and IMCV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMCV has higher volatility (3.33%) compared to DXUV (2.61%). In terms of maximum drawdown, DXUV dropped -21.08% vs IMCV's -64.74%.

On 1-year performance, IMCV leads with 26.27% vs 24.47% for DXUV. On fees, IMCV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, DXUV has been the lower-risk option at 2.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IMCV has performed better with a 26.27% return vs 24.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.25% for DXUV.

IMCV has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.97% for DXUV.

They also come from different issuers: Dimensional and iShares. Their fees differ too: 0.25% for DXUV and 0.06% for IMCV.

IMCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXUV и IMCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор