Сравнение DXUV с DFSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV).
DXUV и DFSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXUV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 10 сент. 2024 г.. DFSV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DXUV и DFSV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXUV и DFSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DXUV Dimensional US Vector Equity ETF | 0.02% | 14.34% | 5.00% |
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 7.11% | 8.59% | 6.35% |
Доходность по периодам
С начала года, DXUV показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у DFSV с доходностью 7.11%.
DXUV
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 19.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFSV
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 7.11%
- 6 месяцев
- 10.45%
- 1 год
- 26.65%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXUV и DFSV
DXUV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DFSV в 0.31%.
Доходность на риск
DXUV vs. DFSV — Ранг доходности на риск
DXUV
DFSV
Сравнение DXUV c DFSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXUV | DFSV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.12 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.67 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.74 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 6.51 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXUV | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.12 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.46 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между DXUV и DFSV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXUV и DFSV
Дивидендная доходность DXUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности DFSV в 1.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DXUV Dimensional US Vector Equity ETF | 1.07% | 1.01% | 0.37% | 0.00% | 0.00% |
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 1.53% | 1.53% | 1.31% | 1.29% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок DXUV и DFSV
Максимальная просадка DXUV за все время составила -21.08%, что меньше максимальной просадки DFSV в -28.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXUV и DFSV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXUV | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.08% | -28.02% | +6.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -15.38% | +2.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -5.48% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -6.93% | +3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 4.12% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXUV и DFSV
Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) имеют волатильность 5.07% и 5.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXUV | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 5.24% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 13.02% | -3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.40% | 23.83% | -4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 22.55% | -4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 22.55% | -4.69% |