PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXSLX с SMPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXSLX с SMPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX).

DXSLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. SMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DXSLX и SMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXSLX и SMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXSLX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund		-8.90%25.05%37.66%39.91%-37.35%59.07%27.52%61.52%-14.82%98.50%
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		-5.24%56.35%81.41%155.37%-54.31%80.17%60.77%77.97%-17.56%42.78%

Доходность по периодам

С начала года, DXSLX показывает доходность -8.90%, что значительно ниже, чем у SMPIX с доходностью -5.24%. За последние 10 лет акции DXSLX уступали акциям SMPIX по среднегодовой доходности: 24.53% против 39.30% соответственно.

DXSLX

1 день
5.41%
1 месяц
-9.20%
С начала года
-8.90%
6 месяцев
-6.42%
1 год
24.35%
3 года*
25.29%
5 лет*
13.86%
10 лет*
24.53%

SMPIX

1 день
8.42%
1 месяц
-8.20%
С начала года
-5.24%
6 месяцев
-0.48%
1 год
103.55%
3 года*
64.41%
5 лет*
36.63%
10 лет*
39.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund

Часто сравнивают с DXSLX:
DXSLX с ULPIXDXSLX с SPYDXSLX с FNWFXDXSLX с RYTNXDXSLX с SSODXSLX с TQQQDXSLX с UPRO
Часто сравнивают с SMPIX:
SMPIX с FSELXSMPIX с SMHSMPIX с SOXLSMPIX с UOPIXSMPIX с SOXXSMPIX с TTIIXSMPIX с PRMTX

Сравнение комиссий DXSLX и SMPIX

DXSLX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии SMPIX в 1.49%.

SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund
DXSLX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund

Доходность на риск

DXSLX vs. SMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXSLX
Ранг доходности на риск DXSLX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSLX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSLX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSLX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSLX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSLX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SMPIX
Ранг доходности на риск SMPIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMPIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXSLX c SMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXSLXSMPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.82

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.43

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

4.56

-3.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.87

12.94

-7.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXSLX vs. SMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXSLX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа SMPIX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXSLX и SMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXSLXSMPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.82

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.11

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.17

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.07

+0.38

Корреляция

Корреляция между DXSLX и SMPIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXSLX и SMPIX

Дивидендная доходность DXSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что меньше доходности SMPIX в 13.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXSLX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund		8.37%7.93%10.57%0.00%0.00%7.89%2.42%4.41%7.21%34.95%0.00%25.71%
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		13.73%13.02%0.16%0.00%0.00%6.57%0.00%2.26%40.03%0.11%0.45%0.68%

Просадки

Сравнение просадок DXSLX и SMPIX

Максимальная просадка DXSLX за все время составила -91.80%, примерно равная максимальной просадке SMPIX в -94.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSLX и SMPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DXSLXSMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.80%

-94.09%

+2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.12%

-22.78%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.67%

-94.09%

+49.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.09%

-94.09%

+33.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.78%

-84.58%

+72.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.72%

-57.42%

+35.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

8.03%

-3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DXSLX и SMPIX

Текущая волатильность для Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) составляет 9.70%, в то время как у ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) волатильность равна 16.71%. Это указывает на то, что DXSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXSLXSMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.70%

16.71%

-7.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.90%

36.99%

-20.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.63%

58.76%

-26.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.40%

332.54%

-301.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.60%

237.08%

-198.48%