PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXSLX с DXKLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXSLX с DXKLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX).

DXSLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. DXKLX управляется Direxion. Фонд был запущен 31 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности DXSLX и DXKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXSLX и DXKLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXSLX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund		-8.90%25.05%37.66%39.91%-37.35%59.07%27.52%61.52%-14.82%98.50%
DXKLX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund		-1.84%7.74%-7.56%-0.43%-29.87%-8.83%16.79%11.77%-1.10%2.73%

Доходность по периодам

С начала года, DXSLX показывает доходность -8.90%, что значительно ниже, чем у DXKLX с доходностью -1.84%. За последние 10 лет акции DXSLX превзошли акции DXKLX по среднегодовой доходности: 24.53% против -2.85% соответственно.

DXSLX

1 день
5.41%
1 месяц
-9.20%
С начала года
-8.90%
6 месяцев
-6.42%
1 год
24.35%
3 года*
25.29%
5 лет*
13.86%
10 лет*
24.53%

DXKLX

1 день
0.29%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
-2.25%
1 год
0.04%
3 года*
-2.57%
5 лет*
-6.89%
10 лет*
-2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund

Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund

Часто сравнивают с DXSLX:
DXSLX с ULPIXDXSLX с SPYDXSLX с FNWFXDXSLX с RYTNXDXSLX с SSODXSLX с TQQQDXSLX с UPRO
Часто сравнивают с DXKLX:
DXKLX с MMTMDXKLX с ^TYXDXKLX с scybDXKLX с SCYBDXKLX с BMPIXDXKLX с DXKSXDXKLX с DXNLX

Сравнение комиссий DXSLX и DXKLX

И DXSLX, и DXKLX имеют комиссию равную 1.35%.

DXSLX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund
DXKLX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund

Доходность на риск

DXSLX vs. DXKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXSLX
Ранг доходности на риск DXSLX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSLX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSLX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSLX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSLX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSLX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DXKLX
Ранг доходности на риск DXKLX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXKLX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXKLX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXKLX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXKLX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXKLX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXSLX c DXKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXSLXDXKLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.06

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

0.16

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.02

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

0.18

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.87

0.40

+5.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXSLX vs. DXKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXSLX на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа DXKLX равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXSLX и DXKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXSLXDXKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.06

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

-0.49

+0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

-0.23

+0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.17

+0.28

Корреляция

Корреляция между DXSLX и DXKLX составляет -0.28. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXSLX и DXKLX

Дивидендная доходность DXSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности DXKLX в 1.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXSLX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund		8.37%7.93%10.57%0.00%0.00%7.89%2.42%4.41%7.21%34.95%0.00%25.71%
DXKLX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund		1.74%13.38%1.11%0.00%0.00%0.00%4.39%7.54%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DXSLX и DXKLX

Максимальная просадка DXSLX за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки DXKLX в -47.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSLX и DXKLX.

Загрузка...

Показатели просадок

DXSLXDXKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.80%

-47.64%

-44.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.12%

-6.32%

-14.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.67%

-42.57%

-2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.09%

-47.64%

-13.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.78%

-41.11%

+29.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.72%

-14.80%

-6.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

2.82%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DXSLX и DXKLX

Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что DXSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXSLXDXKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.70%

3.38%

+6.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.90%

5.61%

+11.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.63%

9.36%

+23.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.40%

14.02%

+17.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.60%

12.47%

+26.13%