PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXKLX с SCYB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXKLX с SCYB

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DXKLX (Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund) and SCYB (Schwab High Yield Bond ETF) are both funds - DXKLX is a Leveraged Bonds fund managed by Direxion, while SCYB is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. Over the past year, DXKLX returned -1.64% vs 6.12% for SCYB. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXKLX charges 1.35%/yr vs 0.03%/yr for SCYB.

Доходность

Сравнение доходности DXKLX и SCYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXKLX показывает доходность -3.99%, что значительно ниже, чем у SCYB с доходностью 1.80%.

DXKLX

1 день
0.19%
1 месяц
0.34%
С начала года
-3.99%
6 месяцев
-4.43%
1 год
-1.64%
3 года*
-2.04%
5 лет*
-7.82%
10 лет*
-3.42%

SCYB

1 день
-0.04%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.80%
6 месяцев
1.73%
1 год
6.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXKLX и SCYB

2026 (YTD)202520242023
DXKLX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund		-3.99%7.74%-7.56%1.89%
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		1.80%8.33%8.15%7.29%

Correlation

The correlation between DXKLX and SCYB is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2023 г.

0.55

The correlation between DXKLX and SCYB has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund

Schwab High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с DXKLX:
DXKLX с MMTMDXKLX с ^TYXDXKLX с BMPIXDXKLX с DXKSXDXKLX с DXNLXDXKLX с scybDXKLX с TEPIX
Часто сравнивают с SCYB:
SCYB с SPHYSCYB с SCHDSCYB с SCHISCYB с HYGSCYB с SCHRSCYB с SCMBSCYB с FALN

Доходность на риск

DXKLX vs. SCYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXKLX
Ранг доходности на риск DXKLX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXKLX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXKLX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXKLX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXKLX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXKLX: 22
Ранг коэф-та Мартина
SCYB
Ранг доходности на риск SCYB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCYB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCYB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCYB: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCYB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCYB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXKLX c SCYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXKLXSCYBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
1.63

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
2.44

-2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.32

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

2.52

-2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

11.18

-11.52

DXKLX vs. SCYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXKLX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа SCYB равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXKLX и SCYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXKLX и SCYB

Максимальная просадка DXKLX за все время составила -47.64%, что больше максимальной просадки SCYB в -4.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXKLX и SCYB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXKLXSCYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.64%

-4.92%

-42.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-2.44%

-5.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.94%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.40%

-0.27%

-42.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.08%

-0.51%

-14.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

0.55%

+2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности DXKLX и SCYB

Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что DXKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXKLXSCYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

0.99%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

3.01%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.26%

3.78%

+4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

5.11%

+8.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.43%

5.11%

+7.32%

Сравнение комиссий DXKLX и SCYB

DXKLX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SCYB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXKLX и SCYB

Дивидендная доходность DXKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности SCYB в 6.92%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DXKLX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund		1.77%13.38%1.11%0.00%0.00%0.00%4.39%7.54%
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		6.92%6.99%7.06%3.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DXKLX and SCYB have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXKLX has higher volatility (2.49%) compared to SCYB (0.99%). In terms of maximum drawdown, DXKLX dropped -47.64% vs SCYB's -4.92%.

SCYB currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXKLX и SCYB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор