Сравнение DXKLX с DXNLX
DXKLX (Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund) and DXNLX (Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund) are both mutual funds - DXKLX is a Leveraged Bonds fund managed by Direxion, while DXNLX is a Leveraged Equities fund managed by Direxion. Over the past 5 years, DXKLX returned -7.53%/yr vs 16.30%/yr for DXNLX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. DXKLX charges 1.35%/yr vs 1.19%/yr for DXNLX.
Доходность
Сравнение доходности DXKLX и DXNLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXKLX показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у DXNLX с доходностью 17.96%.
DXKLX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- -2.92%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- -0.59%
- 3 года*
- -1.67%
- 5 лет*
- -7.53%
- 10 лет*
- -3.31%
DXNLX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 17.96%
- 6 месяцев
- 15.58%
- 1 год
- 36.32%
- 3 года*
- 28.64%
- 5 лет*
- 16.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXKLX и DXNLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXKLX Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund | -2.92% | 7.74% | -7.56% | -0.43% | -29.87% | -8.83% | 16.79% | 11.77% | -1.10% | 2.73% |
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund | 17.96% | 22.13% | 28.56% | 66.63% | -40.88% | 32.49% | 58.90% | 46.34% | -3.37% | 37.37% |
Correlation
The correlation between DXKLX and DXNLX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | -0.04 |
The correlation between DXKLX and DXNLX shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXKLX vs. DXNLX — Ранг доходности на риск
DXKLX
DXNLX
Сравнение DXKLX c DXNLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXKLX | DXNLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.29 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 2.32 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 8.27 | -8.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXKLX и DXNLX
Максимальная просадка DXKLX за все время составила -47.64%, что больше максимальной просадки DXNLX в -43.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXKLX и DXNLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXKLX | DXNLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.64% | -43.77% | -3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.26% | -15.91% | +7.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.94% | -28.35% | +13.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.57% | -43.77% | +1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.76% | -5.99% | -35.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.09% | -8.67% | -6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 4.45% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXKLX и DXNLX
Текущая волатильность для Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) составляет 2.72%, в то время как у Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) волатильность равна 11.45%. Это указывает на то, что DXKLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXNLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXKLX | DXNLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | 11.45% | -8.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.22% | 18.19% | -11.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.32% | 22.52% | -14.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.02% | 28.62% | -14.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.43% | 28.96% | -16.53% |
Сравнение комиссий DXKLX и DXNLX
DXKLX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии DXNLX в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXKLX и DXNLX
Дивидендная доходность DXKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности DXNLX в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXKLX Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund | 1.75% | 13.38% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.39% | 7.54% | 0.00% | 0.00% |
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund | 0.84% | 2.31% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 7.43% | 12.20% | 0.00% | 8.79% | 7.52% |
Часто задаваемые вопросы
DXKLX and DXNLX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXNLX has higher volatility (11.45%) compared to DXKLX (2.72%). In terms of maximum drawdown, DXKLX dropped -47.64% vs DXNLX's -43.77%.
DXNLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXKLX и DXNLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор