- ISIN
- US2549396891
- CUSIP
- 254939689
- Эмитент
- Direxion
- Дата выпуска
- 31 мар. 2005 г.
- Категория
- Leveraged Bonds
- Минимальные инвестиции
- $25,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DXKLX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) снизился на 3.2% с начала года. Текущая цена акции DXKLX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DXKLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $682.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) показал доход в -3.24% с начала года и 1.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DXKLX составила -3.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- -3.24%
- 6 месяцев
- -4.52%
- 1 год
- 1.36%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -7.38%
- 10 лет*
- -3.13%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DXKLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 апр. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 21.4 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью +22.0%, в то время как худший месяц был дек. 2009 г. с доходностью -10.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении DXKLX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 18 мар. 2009 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший день был 19 сент. 2008 г. с доходностью -5.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.91% | 3.82% | -4.58% | -0.71% | -0.53% | -0.19% | -3.24% | ||||||
| 2025 | 0.57% | 4.42% | 0.09% | 1.32% | -2.65% | 2.29% | -1.54% | 2.37% | 0.65% | 0.74% | 1.23% | -1.80% | 7.74% |
| 2024 | -0.41% | -4.13% | 0.75% | -5.98% | 2.56% | 1.55% | 4.54% | 1.78% | 1.87% | -6.46% | 1.30% | -4.46% | -7.56% |
| 2023 | 5.75% | -6.11% | 5.99% | 0.94% | -3.04% | -2.68% | -1.65% | -1.84% | -5.98% | -3.89% | 7.43% | 5.99% | -0.43% |
| 2022 | -4.61% | -0.78% | -8.28% | -8.65% | 1.01% | -1.96% | 5.52% | -7.10% | -8.57% | -2.94% | 5.90% | -3.05% | -29.87% |
| 2021 | -2.39% | -4.95% | -4.99% | 1.77% | 1.04% | 1.47% | 3.78% | -1.00% | -3.38% | -1.05% | 1.98% | -1.04% | -8.83% |
Метрики бенчмарка
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund has an annualized alpha of 6.12%, beta of -0.24, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 13, 2005.
- This fund tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -23.98%), but participation in market rallies was also limited (-2.06%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of -0.24 may look defensive, but with R2 of 0.10 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.10 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.12%
- Бета
- -0.24
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- -2.06%
- Участие в снижении
- -23.98%
Комиссия
Комиссия DXKLX составляет 1.35%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DXKLX имеет ранг 3 по соотношению доходности и риска — в нижних 3% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DXKLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.41 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 2.93 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | 13.52 | -13.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $2.92 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.74 | $2.68 |
Дивидендный доход | 1.76% | 13.38% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.39% | 7.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | ||||||
| 2025 | $2.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.92 |
| 2024 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund показал максимальную просадку в 47.64%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund составляет 41.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -47.64%окт. 2023 г. | 3y 2mo | — | 5y 10moавг. 2020 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -25.34%июнь 2009 г. | 5mo 21d | 1y 4mo | 1y 9moдек. 2008 г. - окт. 2010 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -21.21%окт. 2018 г. | 2y 2mo | 10mo 5d | 3y 26dиюль 2016 г. - авг. 2019 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -19.60%февр. 2011 г. | 3mo 29d | 5mo 27d | 9mo 26dокт. 2010 г. - авг. 2011 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -19.20%сент. 2013 г. | 1y 1mo | 1y 4mo | 2y 5moиюль 2012 г. - янв. 2015 г. |
Показатели просадок
| DXKLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.64% | -56.78% | +9.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.26% | -9.10% | +0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.17% | -18.90% | +3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.57% | -25.43% | -17.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.64% | -33.92% | -13.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.95% | -0.74% | -41.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.02% | -10.72% | -4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 1.97% | +0.90% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DXKLX
Добавьте Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DXKLX