- ISIN
- US2549396891
- CUSIP
- 254939689
- Эмитент
- Direxion
- Дата выпуска
- 31 мар. 2005 г.
- Категория
- Leveraged Bonds
- Минимальные инвестиции
- $25,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DXKLX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) снизился на 5.9% с начала года. Текущая цена акции DXKLX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DXKLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $620.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) показал доход в -5.90% с начала года и -4.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DXKLX составила -3.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.47%
- 6 месяцев
- -4.77%
- С начала года
- -5.90%
- 1 год
- -4.86%
- 3 года*
- -1.52%
- 5 лет*
- -9.13%
- 10 лет*
- -3.57%
- Всё время*
- 2.23%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность DXKLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 апр. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 22.2 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью +22.0%, в то время как худший месяц был дек. 2009 г. с доходностью -10.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении DXKLX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 18 мар. 2009 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший день был 19 сент. 2008 г. с доходностью -5.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.91% | 3.82% | -4.58% | -0.71% | -0.53% | -0.24% | -2.70% | 0.00% | -5.90% | ||||
| 2025 | 0.57% | 4.42% | 0.09% | 1.32% | -2.65% | 2.29% | -1.54% | 2.37% | 0.65% | 0.74% | 1.23% | -1.80% | 7.74% |
| 2024 | -0.41% | -4.13% | 0.75% | -5.98% | 2.56% | 1.55% | 4.54% | 1.78% | 1.87% | -6.46% | 1.30% | -4.46% | -7.56% |
| 2023 | 5.75% | -6.11% | 5.99% | 0.94% | -3.04% | -2.68% | -1.65% | -1.84% | -5.98% | -3.89% | 7.43% | 5.99% | -0.43% |
| 2022 | -4.61% | -0.78% | -8.28% | -8.65% | 1.01% | -1.96% | 5.52% | -7.10% | -8.57% | -2.94% | 5.90% | -3.05% | -29.87% |
| 2021 | -2.39% | -4.95% | -4.99% | 1.77% | 1.04% | 1.47% | 3.78% | -1.00% | -3.38% | -1.05% | 1.98% | -1.04% | -8.83% |
Метрики бенчмарка
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund has an annualized alpha of 5.92%, beta of -0.24, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 12, 2005.
- This fund tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -22.63%), but participation in market rallies was also limited (-2.03%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of -0.24 may look defensive, but with R2 of 0.10 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.10 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.92%
- Бета
- -0.24
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- -2.03%
- Участие в снижении
- -22.63%
Комиссия
Комиссия DXKLX составляет 1.35%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DXKLX имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 1% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXKLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.32 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 2.50 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 10.58 | -11.77 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $2.92 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.74 | $2.68 |
Дивидендный доход | 1.81% | 13.38% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.39% | 7.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | ||||
| 2025 | $2.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.92 |
| 2024 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund показал максимальную просадку в 47.64%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund составляет 43.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-47.64%окт. 2023 г. | 3y 2mo | — | 6y 2dавг. 2020 г. - сейчас | — |
-25.34%июнь 2009 г. | 5mo 21d | 1y 4mo | 1y 9moдек. 2008 г. - окт. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-21.21%окт. 2018 г. | 2y 2mo | 10mo 5d | 3y 26dиюль 2016 г. - авг. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-19.60%февр. 2011 г. | 3mo 29d | 5mo 27d | 9mo 26dокт. 2010 г. - авг. 2011 г. | — |
-19.20%сент. 2013 г. | 1y 1mo | 1y 4mo | 2y 5moиюль 2012 г. - янв. 2015 г. | — |
Показатели просадок
| DXKLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.64% | -56.78% | +9.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.80% | -9.10% | +0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.62% | -18.90% | +5.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.97% | -25.43% | -16.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.64% | -33.92% | -13.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.55% | -0.17% | -43.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.23% | -10.69% | -4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 2.14% | +1.90% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DXKLX
Добавьте Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DXKLX