PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXKLX с MMTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXKLX с MMTM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DXKLX (Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund) and MMTM (SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF) are both funds - DXKLX is a Leveraged Bonds fund managed by Direxion, while MMTM is a Momentum fund tracking the S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. Over the past 10 years, DXKLX returned -3.13%/yr vs 15.00%/yr for MMTM. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. DXKLX charges 1.35%/yr vs 0.12%/yr for MMTM.

Доходность

Сравнение доходности DXKLX и MMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) и SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXKLX показывает доходность -3.24%, что значительно ниже, чем у MMTM с доходностью 9.16%. За последние 10 лет акции DXKLX уступали акциям MMTM по среднегодовой доходности: -3.13% против 15.00% соответственно.

DXKLX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.14%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-4.52%
1 год
1.36%
3 года*
-2.02%
5 лет*
-7.38%
10 лет*
-3.13%

MMTM

1 день
-1.07%
1 месяц
2.46%
С начала года
9.16%
6 месяцев
9.58%
1 год
24.27%
3 года*
22.46%
5 лет*
13.50%
10 лет*
15.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXKLX и MMTM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXKLX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund		-3.24%7.74%-7.56%-0.43%-29.87%-8.83%16.79%11.77%-1.10%2.73%
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF		9.16%13.26%29.94%22.49%-16.12%26.33%19.27%29.98%-4.62%24.41%

Correlation

The correlation between DXKLX and MMTM is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2012 г.

-0.09

The correlation between DXKLX and MMTM shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund

SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF

Часто сравнивают с DXKLX:
DXKLX с ^TYXDXKLX с BMPIXDXKLX с scybDXKLX с SCYBDXKLX с DXKSXDXKLX с DXNLXDXKLX с TEPIX
Часто сравнивают с MMTM:
MMTM с MTUMMMTM с SPYMMTM с VOOMMTM с PDPMMTM с SPTMMMTM с VFMOMMTM с VLU

Доходность на риск

DXKLX vs. MMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXKLX
Ранг доходности на риск DXKLX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXKLX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXKLX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXKLX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXKLX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXKLX: 33
Ранг коэф-та Мартина
MMTM
Ранг доходности на риск MMTM: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMTM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMTM: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMTM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMTM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMTM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXKLX c MMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) и SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXKLXMMTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
1.72

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
2.40

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.31

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

2.46

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.41

11.15

-10.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXKLX vs. MMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXKLX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа MMTM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXKLX и MMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXKLXMMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

1.72

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

0.75

-1.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.25

0.81

-1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.85

-0.68

Просадки

Сравнение просадок DXKLX и MMTM

Максимальная просадка DXKLX за все время составила -47.64%, что больше максимальной просадки MMTM в -33.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXKLX и MMTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXKLXMMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.64%

-33.85%

-13.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-9.89%

+1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.17%

-22.08%

+6.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.57%

-23.72%

-18.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.64%

-33.85%

-13.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.95%

-1.48%

-40.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.02%

-4.20%

-10.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.18%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DXKLX и MMTM

Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что DXKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXKLXMMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

2.35%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.91%

10.73%

-4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.37%

14.19%

-5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

18.20%

-4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.45%

18.65%

-6.20%

Сравнение комиссий DXKLX и MMTM

DXKLX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии MMTM в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXKLX и MMTM

Дивидендная доходность DXKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности MMTM в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXKLX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund		1.76%13.38%1.11%0.00%0.00%0.00%4.39%7.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF		0.78%0.86%0.83%1.16%1.67%0.95%1.14%1.55%1.64%1.52%1.98%1.68%

Часто задаваемые вопросы

DXKLX and MMTM have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXKLX has higher volatility (2.75%) compared to MMTM (2.35%). In terms of maximum drawdown, DXKLX dropped -47.64% vs MMTM's -33.85%.

MMTM currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXKLX и MMTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор