PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXKLX с BMPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXKLX с BMPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DXKLX (Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund) and BMPIX (ProFunds Basic Materials UltraSector Fund) are both mutual funds - DXKLX is a Leveraged Bonds fund managed by Direxion, while BMPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, DXKLX returned -3.13%/yr vs 10.29%/yr for BMPIX. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. DXKLX charges 1.35%/yr vs 1.89%/yr for BMPIX.

Доходность

Сравнение доходности DXKLX и BMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) и ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXKLX показывает доходность -3.24%, что значительно ниже, чем у BMPIX с доходностью 19.15%. За последние 10 лет акции DXKLX уступали акциям BMPIX по среднегодовой доходности: -3.13% против 10.29% соответственно.

DXKLX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.14%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-4.52%
1 год
1.36%
3 года*
-2.02%
5 лет*
-7.38%
10 лет*
-3.13%

BMPIX

1 день
1.71%
1 месяц
2.12%
С начала года
19.15%
6 месяцев
23.02%
1 год
24.17%
3 года*
11.58%
5 лет*
4.10%
10 лет*
10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXKLX и BMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXKLX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund		-3.24%7.74%-7.56%-0.43%-29.87%-8.83%16.79%11.77%-1.10%2.73%
BMPIX
ProFunds Basic Materials UltraSector Fund		19.15%9.09%-5.35%15.30%-16.22%38.93%18.27%25.13%-26.81%34.96%

Correlation

The correlation between DXKLX and BMPIX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2005 г.

-0.24

The correlation between DXKLX and BMPIX shifts across timeframes, from -0.24 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund

ProFunds Basic Materials UltraSector Fund

Часто сравнивают с DXKLX:
DXKLX с MMTMDXKLX с ^TYXDXKLX с scybDXKLX с SCYBDXKLX с DXKSXDXKLX с DXNLXDXKLX с TEPIX
Часто сравнивают с BMPIX:
BMPIX с UBPIXBMPIX с WCPIXBMPIX с BIPIXBMPIX с HCPIXBMPIX с UTPIXBMPIX с PMPIXBMPIX с UNPIX

Доходность на риск

DXKLX vs. BMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXKLX
Ранг доходности на риск DXKLX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXKLX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXKLX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXKLX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXKLX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXKLX: 33
Ранг коэф-та Мартина
BMPIX
Ранг доходности на риск BMPIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMPIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMPIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMPIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMPIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMPIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXKLX c BMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) и ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXKLXBMPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
1.04

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
1.56

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.18

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

1.42

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.41

4.04

-3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXKLX vs. BMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXKLX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа BMPIX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXKLX и BMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXKLXBMPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

1.04

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

0.14

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.25

0.32

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.17

0.00

Просадки

Сравнение просадок DXKLX и BMPIX

Максимальная просадка DXKLX за все время составила -47.64%, что меньше максимальной просадки BMPIX в -84.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXKLX и BMPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXKLXBMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.64%

-84.22%

+36.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-18.38%

+10.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.17%

-34.54%

+19.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.57%

-38.50%

-4.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.64%

-61.41%

+13.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.95%

-6.79%

-35.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.02%

-24.12%

+9.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

6.45%

-3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности DXKLX и BMPIX

Текущая волатильность для Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) составляет 2.75%, в то время как у ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX) волатильность равна 8.89%. Это указывает на то, что DXKLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXKLXBMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

8.89%

-6.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.91%

19.25%

-13.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.37%

25.13%

-16.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

29.56%

-15.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.45%

32.10%

-19.65%

Сравнение комиссий DXKLX и BMPIX

DXKLX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии BMPIX в 1.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXKLX и BMPIX

Дивидендная доходность DXKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности BMPIX в 1.52%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BMPIX
ProFunds Basic Materials UltraSector Fund		1.52%1.81%0.94%0.96%0.00%0.00%0.28%0.00%0.00%0.00%0.16%
DXKLX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund		1.76%13.38%1.11%0.00%0.00%0.00%4.39%7.54%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DXKLX and BMPIX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BMPIX has higher volatility (8.89%) compared to DXKLX (2.75%). In terms of maximum drawdown, DXKLX dropped -47.64% vs BMPIX's -84.22%.

BMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXKLX и BMPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор