Сравнение DXKLX с BMPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) и ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX).
DXKLX управляется Direxion. Фонд был запущен 31 мар. 2005 г.. BMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 сент. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности DXKLX и BMPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXKLX и BMPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXKLX Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund | -2.12% | 7.74% | -7.56% | -0.43% | -29.87% | -8.83% | 16.79% | 11.77% | -1.10% | 2.73% |
BMPIX ProFunds Basic Materials UltraSector Fund | 11.87% | 9.09% | -5.35% | 15.30% | -16.22% | 38.93% | 18.27% | 25.13% | -26.81% | 34.96% |
Доходность по периодам
С начала года, DXKLX показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у BMPIX с доходностью 11.87%. За последние 10 лет акции DXKLX уступали акциям BMPIX по среднегодовой доходности: -2.88% против 10.49% соответственно.
DXKLX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- 0.32%
- 3 года*
- -2.66%
- 5 лет*
- -6.78%
- 10 лет*
- -2.88%
BMPIX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -11.85%
- С начала года
- 11.87%
- 6 месяцев
- 13.11%
- 1 год
- 18.80%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXKLX и BMPIX
DXKLX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии BMPIX в 1.89%.
Доходность на риск
DXKLX vs. BMPIX — Ранг доходности на риск
DXKLX
BMPIX
Сравнение DXKLX c BMPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) и ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXKLX | BMPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 0.66 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 1.13 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.14 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 0.81 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | 2.63 | -1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXKLX | BMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 0.66 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | 0.21 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.23 | 0.33 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.16 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между DXKLX и BMPIX составляет -0.24. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXKLX и BMPIX
Дивидендная доходность DXKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности BMPIX в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXKLX Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund | 1.74% | 13.38% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.39% | 7.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BMPIX ProFunds Basic Materials UltraSector Fund | 1.62% | 1.81% | 0.94% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок DXKLX и BMPIX
Максимальная просадка DXKLX за все время составила -47.64%, что меньше максимальной просадки BMPIX в -84.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXKLX и BMPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXKLX | BMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.64% | -84.22% | +36.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.32% | -21.39% | +15.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.57% | -38.50% | -4.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.64% | -61.41% | +13.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.28% | -12.48% | -28.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.79% | -24.24% | +9.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 6.60% | -3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXKLX и BMPIX
Текущая волатильность для Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) составляет 3.44%, в то время как у ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что DXKLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXKLX | BMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 8.81% | -5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.63% | 18.58% | -12.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.38% | 31.56% | -22.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.02% | 29.57% | -15.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.47% | 32.06% | -19.59% |