PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXKLX с DXKSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXKLX с DXKSX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DXKLX (Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund) and DXKSX (Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund) are both mutual funds - DXKLX is a Leveraged Bonds fund managed by Direxion, while DXKSX is a Inverse Bonds fund managed by Direxion. Over the past 10 years, DXKLX returned -3.31%/yr vs 2.91%/yr for DXKSX. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. Both charge a 1.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DXKLX и DXKSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXKLX показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у DXKSX с доходностью 3.90%. За последние 10 лет акции DXKLX уступали акциям DXKSX по среднегодовой доходности: -3.31% против 2.91% соответственно.

DXKLX

1 день
1.12%
1 месяц
0.73%
С начала года
-2.92%
6 месяцев
-3.36%
1 год
-0.59%
3 года*
-1.67%
5 лет*
-7.53%
10 лет*
-3.31%

DXKSX

1 день
-1.11%
1 месяц
-0.65%
С начала года
3.90%
6 месяцев
4.43%
1 год
3.76%
3 года*
5.35%
5 лет*
9.10%
10 лет*
2.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXKLX и DXKSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXKLX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund		-2.92%7.74%-7.56%-0.43%-29.87%-8.83%16.79%11.77%-1.10%2.73%
DXKSX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund		3.90%-3.26%12.62%3.03%35.65%4.73%-13.02%-11.52%-0.00%-5.45%

Correlation

The correlation between DXKLX and DXKSX is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2005 г.

-0.99

The correlation between DXKLX and DXKSX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund

Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund

Часто сравнивают с DXKLX:
DXKLX с MMTMDXKLX с ^TYXDXKLX с BMPIXDXKLX с SCYBDXKLX с DXNLXDXKLX с scybDXKLX с TEPIX
Часто сравнивают с DXKSX:
DXKSX с DXRLXDXKSX с RTPIXDXKSX с HCYIXDXKSX с AFBIXDXKSX с RRPIXDXKSX с scybDXKSX с TEPIX

Доходность на риск

DXKLX vs. DXKSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXKLX
Ранг доходности на риск DXKLX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXKLX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXKLX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXKLX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXKLX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXKLX: 33
Ранг коэф-та Мартина
DXKSX
Ранг доходности на риск DXKSX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXKSX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXKSX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXKSX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXKSX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXKSX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXKLX c DXKSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXKLXDXKSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
0.45

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
0.69

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.08

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

0.67

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.17

1.30

-1.46

DXKLX vs. DXKSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXKLX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа DXKSX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXKLX и DXKSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXKLX и DXKSX

Максимальная просадка DXKLX за все время составила -47.64%, что меньше максимальной просадки DXKSX в -85.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXKLX и DXKSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXKLXDXKSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.64%

-85.78%

+38.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-5.58%

-2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.94%

-14.02%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.57%

-14.02%

-28.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.64%

-36.52%

-11.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.76%

-73.97%

+32.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.09%

-61.33%

+46.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.88%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DXKLX и DXKSX

Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX) имеют волатильность 2.72% и 2.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXKLXDXKSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

2.67%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.22%

6.10%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.32%

8.28%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

13.85%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.43%

12.53%

-0.10%

Сравнение комиссий DXKLX и DXKSX

И DXKLX, и DXKSX имеют комиссию равную 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXKLX и DXKSX

Дивидендная доходность DXKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности DXKSX в 11.80%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DXKLX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund		1.75%13.38%1.11%0.00%0.00%0.00%4.39%7.54%
DXKSX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund		11.80%0.00%9.44%8.98%0.00%0.00%6.10%1.26%

Часто задаваемые вопросы

DXKLX and DXKSX have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXKLX has higher volatility (2.72%) compared to DXKSX (2.67%). In terms of maximum drawdown, DXKLX dropped -47.64% vs DXKSX's -85.78%.

DXKSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXKLX и DXKSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор