PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXKLX с ^TYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DXKLX с ^TYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) и Treasury Yield 30 Years (^TYX).

DXKLX управляется Direxion. Фонд был запущен 31 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности DXKLX и ^TYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) и Treasury Yield 30 Years (^TYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXKLX и ^TYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXKLX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund		-1.84%7.74%-7.56%-0.43%-29.87%-8.83%16.79%11.77%-1.10%2.73%
^TYX
Treasury Yield 30 Years		1.24%1.13%19.08%1.11%108.66%15.74%-31.10%-20.89%10.26%-10.58%

Доходность по периодам

С начала года, DXKLX показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у ^TYX с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции DXKLX уступали акциям ^TYX по среднегодовой доходности: -2.85% против 6.46% соответственно.

DXKLX

1 день
0.29%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
-2.25%
1 год
0.04%
3 года*
-2.57%
5 лет*
-6.89%
10 лет*
-2.85%

^TYX

1 день
0.18%
1 месяц
4.30%
С начала года
1.24%
6 месяцев
3.92%
1 год
8.50%
3 года*
9.92%
5 лет*
15.93%
10 лет*
6.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund

Treasury Yield 30 Years

Часто сравнивают с DXKLX:
DXKLX с MMTMDXKLX с scybDXKLX с SCYBDXKLX с BMPIXDXKLX с DXKSXDXKLX с DXNLXDXKLX с PHPIX
Часто сравнивают с ^TYX:
^TYX с ^TNX^TYX с TLT^TYX с TBX^TYX с VOO^TYX с PST^TYX с ES=F^TYX с MSCI

Доходность на риск

DXKLX vs. ^TYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXKLX
Ранг доходности на риск DXKLX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXKLX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXKLX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXKLX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXKLX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXKLX: 77
Ранг коэф-та Мартина
^TYX
Ранг доходности на риск ^TYX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TYX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TYX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TYX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TYX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TYX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXKLX c ^TYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) и Treasury Yield 30 Years (^TYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXKLX^TYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

0.57

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.16

0.95

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.11

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

0.20

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.40

0.38

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXKLX vs. ^TYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXKLX на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа ^TYX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXKLX и ^TYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXKLX^TYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

0.57

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

0.61

-1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.23

0.19

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.03

+0.20

Корреляция

Корреляция между DXKLX и ^TYX составляет -0.86. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок DXKLX и ^TYX

Максимальная просадка DXKLX за все время составила -47.64%, что меньше максимальной просадки ^TYX в -88.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXKLX и ^TYX.

Загрузка...

Показатели просадок

DXKLX^TYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.64%

-88.52%

+40.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.32%

-10.83%

+4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.57%

-30.52%

-12.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.64%

-72.86%

+25.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.11%

-39.94%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.80%

-46.00%

+31.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

5.64%

-2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности DXKLX и ^TYX

Текущая волатильность для Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) составляет 3.38%, в то время как у Treasury Yield 30 Years (^TYX) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что DXKLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXKLX^TYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

4.20%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.61%

8.18%

-2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.36%

14.52%

-5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

25.36%

-11.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.47%

33.22%

-20.75%