PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DXKLX с ^TYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DXKLX с ^TYX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DXKLX (Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund) is Leveraged Bonds fund managed by Direxion, while ^TYX (Treasury Yield 30 Years) is an index. Over the past 10 years, DXKLX returned -3.43%/yr vs 8.34%/yr for ^TYX. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности DXKLX и ^TYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) и Treasury Yield 30 Years (^TYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXKLX показывает доходность -4.50%, что значительно ниже, чем у ^TYX с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции DXKLX уступали акциям ^TYX по среднегодовой доходности: -3.43% против 8.34% соответственно.

DXKLX

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.53%
6 месяцев
-3.85%
С начала года
-4.50%
1 год
-0.29%
3 года*
-1.98%
5 лет*
-8.49%
10 лет*
-3.43%

^TYX

1 день
-0.67%
1 месяц
2.80%
6 месяцев
4.63%
С начала года
4.63%
1 год
1.00%
3 года*
9.09%
5 лет*
21.27%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXKLX и ^TYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXKLX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund		-4.50%7.74%-7.56%-0.43%-29.87%-8.83%16.79%11.77%-1.10%2.73%
^TYX
Treasury Yield 30 Years		4.63%1.13%19.08%1.11%108.66%15.74%-31.10%-20.89%10.26%-10.58%

Correlation

The correlation between DXKLX and ^TYX is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2005 г.

-0.86

The correlation between DXKLX and ^TYX has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund

Treasury Yield 30 Years

Часто сравнивают с DXKLX:
DXKLX с MMTMDXKLX с BMPIXDXKLX с SCYBDXKLX с DXKSXDXKLX с DXNLXDXKLX с TEPIXDXKLX с RYJUX
Часто сравнивают с ^TYX:
^TYX с ^TNX^TYX с TLT^TYX с TBX^TYX с VOO^TYX с PST^TYX с ES=F^TYX с MSCI

Доходность на риск

DXKLX vs. ^TYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXKLX
Ранг доходности на риск DXKLX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXKLX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXKLX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXKLX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXKLX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXKLX: 33
Ранг коэф-та Мартина
^TYX
Ранг доходности на риск ^TYX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TYX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TYX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TYX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TYX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TYX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXKLX c ^TYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) и Treasury Yield 30 Years (^TYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXKLX^TYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
0.09

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
0.20

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.02

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

0.11

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.11

0.23

-0.34

DXKLX vs. ^TYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXKLX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа ^TYX равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXKLX и ^TYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXKLX и ^TYX

Максимальная просадка DXKLX за все время составила -47.64%, что меньше максимальной просадки ^TYX в -93.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXKLX и ^TYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXKLX^TYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.64%

-93.84%

+46.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-9.24%

+0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.57%

-22.85%

+8.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.57%

-22.85%

-19.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.64%

-72.86%

+25.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.71%

-66.71%

+24.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.17%

-56.73%

+41.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

4.52%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности DXKLX и ^TYX

Текущая волатильность для Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) составляет 2.61%, в то время как у Treasury Yield 30 Years (^TYX) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что DXKLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXKLX^TYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

3.00%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.35%

8.23%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.24%

11.77%

-3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

24.84%

-10.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.40%

33.35%

-20.95%

Часто задаваемые вопросы

DXKLX and ^TYX have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^TYX has higher volatility (3.00%) compared to DXKLX (2.61%). In terms of maximum drawdown, DXKLX dropped -47.64% vs ^TYX's -93.84%.

^TYX currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXKLX и ^TYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор