PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXRLX с UWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXRLX с UWM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DXRLX (Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund) and UWM (ProShares Ultra Russell2000) are both Leveraged Equities funds. Over the past 10 years, DXRLX returned 12.74%/yr vs 12.16%/yr for UWM. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. DXRLX charges 1.35%/yr vs 0.95%/yr for UWM.

Доходность

Сравнение доходности DXRLX и UWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) и ProShares Ultra Russell2000 (UWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DXRLX показывает доходность 30.58%, а UWM немного выше – 31.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DXRLX имеют среднегодовую доходность 12.74%, а акции UWM немного отстают с 12.16%.

DXRLX

1 день
1.58%
1 месяц
8.33%
С начала года
30.58%
6 месяцев
27.67%
1 год
70.57%
3 года*
23.98%
5 лет*
2.80%
10 лет*
12.74%

UWM

1 день
-2.69%
1 месяц
6.41%
С начала года
31.87%
6 месяцев
28.56%
1 год
76.77%
3 года*
25.03%
5 лет*
1.71%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXRLX и UWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXRLX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund		30.58%15.22%10.66%20.05%-40.24%26.84%20.98%46.08%-27.45%27.06%
UWM
ProShares Ultra Russell2000		31.87%13.59%11.32%22.62%-43.69%23.91%16.57%48.62%-25.89%26.92%

Correlation

The correlation between DXRLX and UWM is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2007 г.

0.98

The correlation between DXRLX and UWM has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund

ProShares Ultra Russell2000

Часто сравнивают с DXRLX:
DXRLX с DXQLXDXRLX с DXHYXDXRLX с DXKSXDXRLX с RYEUXDXRLX с IDPIXDXRLX с HCYIXDXRLX с UUPIX
Часто сравнивают с UWM:
UWM с IWMUWM с TNAUWM с URTYUWM с SPYUWM с TQQQUWM с VTWOUWM с IWO

Доходность на риск

DXRLX vs. UWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXRLX
Ранг доходности на риск DXRLX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXRLX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXRLX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXRLX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXRLX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXRLX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
UWM
Ранг доходности на риск UWM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXRLX c UWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) и ProShares Ultra Russell2000 (UWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXRLXUWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.03

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.63

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

3.46

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.74

11.85

+1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXRLX vs. UWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXRLX на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UWM равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXRLX и UWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXRLXUWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.03

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.04

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.26

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.14

-0.09

Просадки

Сравнение просадок DXRLX и UWM

Максимальная просадка DXRLX за все время составила -94.32%, что больше максимальной просадки UWM в -88.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXRLX и UWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXRLXUWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.32%

-88.21%

-6.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.38%

-22.28%

+2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.58%

-49.79%

+4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.64%

-61.62%

+3.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.63%

-71.46%

-6.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-3.55%

+3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.61%

-30.88%

-3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

6.50%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DXRLX и UWM

Текущая волатильность для Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) составляет 9.70%, в то время как у ProShares Ultra Russell2000 (UWM) волатильность равна 11.45%. Это указывает на то, что DXRLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXRLXUWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.70%

11.45%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.73%

26.82%

-3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.42%

38.04%

-4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.63%

45.01%

-3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.20%

46.08%

+3.12%

Сравнение комиссий DXRLX и UWM

DXRLX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии UWM в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXRLX и UWM

Дивидендная доходность DXRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности UWM в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXRLX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund		1.59%1.23%0.66%0.00%2.27%0.84%0.71%3.76%7.60%0.00%0.00%0.00%
UWM
ProShares Ultra Russell2000		0.78%1.05%1.16%0.34%0.40%0.00%0.07%0.55%0.41%0.11%0.27%0.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, DXRLX and UWM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UWM has higher volatility (11.45%) compared to DXRLX (9.70%). In terms of maximum drawdown, DXRLX dropped -94.32% vs UWM's -88.21%.

DXRLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXRLX и UWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор