Сравнение DXRLX с UWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) и ProShares Ultra Russell2000 (UWM).
DXRLX управляется Direxion. Фонд был запущен 22 февр. 1999 г.. UWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DXRLX и UWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXRLX и UWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXRLX Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund | -0.01% | 15.22% | 10.66% | 20.05% | -40.24% | 26.84% | 20.98% | 46.08% | -27.45% | 27.06% |
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 0.73% | 13.59% | 11.32% | 22.62% | -43.69% | 23.91% | 16.57% | 48.62% | -25.89% | 26.92% |
Доходность по периодам
С начала года, DXRLX показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у UWM с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции DXRLX превзошли акции UWM по среднегодовой доходности: 10.67% против 10.03% соответственно.
DXRLX
- 1 день
- 6.49%
- 1 месяц
- -10.55%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 39.94%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- -2.14%
- 10 лет*
- 10.67%
UWM
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 43.12%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- -3.18%
- 10 лет*
- 10.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXRLX и UWM
DXRLX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии UWM в 0.95%.
Доходность на риск
DXRLX vs. UWM — Ранг доходности на риск
DXRLX
UWM
Сравнение DXRLX c UWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) и ProShares Ultra Russell2000 (UWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXRLX | UWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.94 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.51 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.62 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.94 | 5.48 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXRLX | UWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.94 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | -0.07 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.11 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между DXRLX и UWM составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXRLX и UWM
Дивидендная доходность DXRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности UWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXRLX Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund | 2.08% | 1.23% | 0.66% | 0.00% | 2.27% | 0.84% | 0.71% | 3.76% | 7.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 1.02% | 1.05% | 1.16% | 0.34% | 0.40% | 0.00% | 0.07% | 0.55% | 0.41% | 0.11% | 0.27% | 0.23% |
Просадки
Сравнение просадок DXRLX и UWM
Максимальная просадка DXRLX за все время составила -94.32%, что больше максимальной просадки UWM в -88.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXRLX и UWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXRLX | UWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.32% | -88.21% | -6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.04% | -26.48% | +2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.64% | -61.62% | +3.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.63% | -71.46% | -6.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.61% | -26.33% | +3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.78% | -31.07% | -3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 7.83% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXRLX и UWM
Текущая волатильность для Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) составляет 13.70%, в то время как у ProShares Ultra Russell2000 (UWM) волатильность равна 14.60%. Это указывает на то, что DXRLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXRLX | UWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.70% | 14.60% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.64% | 28.75% | -3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.46% | 46.23% | -4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.85% | 45.04% | -3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.19% | 45.99% | +3.20% |