PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXQLX с DXSLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXQLX с DXSLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX).

DXQLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. DXSLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности DXQLX и DXSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXQLX и DXSLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund		-16.65%29.99%39.26%97.59%-57.72%55.98%100.94%79.36%-81.54%743.06%
DXSLX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund		-13.57%25.05%37.66%39.91%-37.35%59.07%27.52%61.52%-14.82%98.50%

Доходность по периодам

С начала года, DXQLX показывает доходность -16.65%, что значительно ниже, чем у DXSLX с доходностью -13.57%. За последние 10 лет акции DXQLX превзошли акции DXSLX по среднегодовой доходности: 28.82% против 23.88% соответственно.

DXQLX

1 день
-1.45%
1 месяц
-14.31%
С начала года
-16.65%
6 месяцев
-14.21%
1 год
28.10%
3 года*
30.01%
5 лет*
13.83%
10 лет*
28.82%

DXSLX

1 день
-0.71%
1 месяц
-13.82%
С начала года
-13.57%
6 месяцев
-10.69%
1 год
18.71%
3 года*
23.11%
5 лет*
13.19%
10 лет*
23.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund

Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund

Часто сравнивают с DXQLX:
DXQLX с QQQDXQLX с QLDDXQLX с DXNLXDXQLX с RMQAXDXQLX с TQQQDXQLX с RYVYXDXQLX с FSELX
Часто сравнивают с DXSLX:
DXSLX с ULPIXDXSLX с SPYDXSLX с FNWFXDXSLX с RYTNXDXSLX с SSODXSLX с TQQQDXSLX с UPRO

Сравнение комиссий DXQLX и DXSLX

DXQLX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии DXSLX в 1.35%.

DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund
DXSLX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund

Доходность на риск

DXQLX vs. DXSLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXQLX
Ранг доходности на риск DXQLX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXQLX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXQLX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXQLX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXQLX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXQLX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
DXSLX
Ранг доходности на риск DXSLX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSLX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSLX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSLX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSLX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSLX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXQLX c DXSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXQLXDXSLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.62

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.13

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

0.74

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.53

3.51

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXQLX vs. DXSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXQLX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXSLX равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXQLX и DXSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXQLXDXSLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.62

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.42

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.62

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.44

-0.43

Корреляция

Корреляция между DXQLX и DXSLX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXQLX и DXSLX

Дивидендная доходность DXQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.75%, что больше доходности DXSLX в 8.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund		17.75%14.50%0.33%0.00%0.00%11.75%10.90%3.37%7.37%5.72%0.00%0.00%
DXSLX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund		8.82%7.93%10.57%0.00%0.00%7.89%2.42%4.41%7.21%34.95%0.00%25.71%

Просадки

Сравнение просадок DXQLX и DXSLX

Максимальная просадка DXQLX за все время составила -97.24%, что больше максимальной просадки DXSLX в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXQLX и DXSLX.

Загрузка...

Показатели просадок

DXQLXDXSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.24%

-91.80%

-5.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.05%

-21.12%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.79%

-44.67%

-16.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.23%

-61.09%

-26.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.88%

-16.30%

-5.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.36%

-21.72%

-44.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.20%

4.45%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности DXQLX и DXSLX

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) имеет более высокую волатильность в 9.63% по сравнению с Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что DXQLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXQLXDXSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.63%

7.65%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.96%

16.04%

+5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.19%

32.26%

+7.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.24%

31.31%

+10.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

316.44%

38.56%

+277.88%