Сравнение DXQLX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и Invesco QQQ (QQQ).
DXQLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXQLX или QQQ.
Основные характеристики
| DXQLX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 40.63% | 25.79% |
| Дох-ть за 1 год | 61.03% | 36.91% |
| Дох-ть за 3 года | 2.16% | 9.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 26.92% | 21.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 23.99% | 18.39% |
| Коэф-т Шарпа | 1.96 | 2.11 |
| Коэф-т Сортино | 2.48 | 2.78 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 1.64 | 2.69 |
| Коэф-т Мартина | 8.97 | 9.81 |
| Индекс Язвы | 6.71% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 30.65% | 17.32% |
| Макс. просадка | -91.88% | -82.98% |
| Текущая просадка | -0.41% | -0.24% |
Корреляция
Корреляция между DXQLX и QQQ составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DXQLX и QQQ
С начала года, DXQLX показывает доходность 40.63%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 25.79%. За последние 10 лет акции DXQLX превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 23.99% против 18.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXQLX и QQQ
DXQLX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DXQLX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXQLX и QQQ
Дивидендная доходность DXQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXQLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок DXQLX и QQQ
Максимальная просадка DXQLX за все время составила -91.88%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXQLX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DXQLX и QQQ
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) имеет более высокую волатильность в 8.87% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что DXQLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.