Сравнение DXQLX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
DXQLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DXQLX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXQLX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXQLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund | -11.33% | 29.99% | 39.26% | 97.59% | -57.72% | 55.98% | 100.94% | 79.36% | -81.54% | 743.06% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, DXQLX показывает доходность -11.33%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции DXQLX превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 29.62% против 18.99% соответственно.
DXQLX
- 1 день
- 6.38%
- 1 месяц
- -9.02%
- С начала года
- -11.33%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- 34.39%
- 3 года*
- 32.72%
- 5 лет*
- 14.44%
- 10 лет*
- 29.62%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXQLX и QQQ
DXQLX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
DXQLX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
DXQLX
QQQ
Сравнение DXQLX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXQLX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.07 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.66 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.00 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 7.32 | -1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXQLX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.07 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.59 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.86 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.38 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между DXQLX и QQQ составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXQLX и QQQ
Дивидендная доходность DXQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.69%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXQLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund | 16.69% | 14.50% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 10.90% | 3.37% | 7.37% | 5.72% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок DXQLX и QQQ
Максимальная просадка DXQLX за все время составила -97.24%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXQLX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXQLX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.24% | -82.97% | -14.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.05% | -12.62% | -9.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.79% | -35.12% | -25.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.23% | -35.12% | -52.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.89% | -7.86% | -9.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.35% | -32.99% | -33.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | 3.44% | +2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXQLX и QQQ
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) имеет более высокую волатильность в 11.85% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что DXQLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXQLX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.85% | 6.61% | +5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.83% | 12.82% | +10.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.60% | 22.70% | +17.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.31% | 22.38% | +19.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 316.45% | 22.25% | +294.20% |