PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DXQLX с FSELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXQLX с FSELX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

DXQLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXQLX или FSELX.

Корреляция

Корреляция между DXQLX и FSELX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DXQLX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DXQLX:

0.28

FSELX:

-0.22

Коэф-т Сортино

DXQLX:

0.73

FSELX:

-0.03

Коэф-т Омега

DXQLX:

1.10

FSELX:

1.00

Коэф-т Кальмара

DXQLX:

0.34

FSELX:

-0.28

Коэф-т Мартина

DXQLX:

1.07

FSELX:

-0.70

Индекс Язвы

DXQLX:

12.19%

FSELX:

15.73%

Дневная вол-ть

DXQLX:

45.56%

FSELX:

46.34%

Макс. просадка

DXQLX:

-95.28%

FSELX:

-81.70%

Текущая просадка

DXQLX:

-17.48%

FSELX:

-27.58%

Доходность по периодам

С начала года, DXQLX показывает доходность -9.88%, что значительно выше, чем у FSELX с доходностью -18.11%. За последние 10 лет акции DXQLX превзошли акции FSELX по среднегодовой доходности: 21.69% против 14.14% соответственно.

DXQLX

С начала года

-9.88%

1 месяц

16.62%

6 месяцев

-11.12%

1 год

12.34%

5 лет

19.30%

10 лет

21.69%

FSELX

С начала года

-18.11%

1 месяц

7.83%

6 месяцев

-24.74%

1 год

-11.09%

5 лет

20.57%

10 лет

14.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DXQLX и FSELX

DXQLX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.

DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXQLX и FSELX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DXQLX
Ранг риск-скорректированной доходности DXQLX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXQLX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXQLX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXQLX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXQLX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXQLX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг риск-скорректированной доходности FSELX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSELX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DXQLX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DXQLX на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа FSELX равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXQLX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXQLX и FSELX

Дивидендная доходность DXQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности FSELX в 4.87%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund		1.06%0.33%0.00%0.00%0.00%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		4.87%3.99%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.65%3.82%16.31%3.48%

Просадки

Сравнение просадок DXQLX и FSELX

Максимальная просадка DXQLX за все время составила -95.28%, что больше максимальной просадки FSELX в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXQLX и FSELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DXQLX и FSELX

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) имеет более высокую волатильность в 14.82% по сравнению с Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) с волатильностью 13.76%. Это указывает на то, что DXQLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...